Прибыльные параметры робота

Заказал робота на МТ5 по собственной стратегии теперь тестирую. Гонял на истории вроде работает, а на реале запускать страшновато. Говорят что робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере.
Средние результаты моего на фьючах РТС такие:
Шарп -0,4
Фактор восстановления 24,4
Прибыльность 3,02
Мат ожидание выигрыша 51,3

Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?

робот

Андрей

Ryazan

с 9 мая 2020

30 Комментариев

Volahub
11 сентября 2020, 20:59
Честно сказать не очень.
+1
vladkot
11 сентября 2020, 21:00
У кого заказал? Бывают кривые скрипты.
0
- Андрей
  11 сентября 2020, 21:05
  vladkot, Заказал у частного лица, пока не хочу говорить. А какие параметры по настоящему рабочие?
  0
  - vladkot
    11 сентября 2020, 21:09
    Андрей, рабочие параметры -прибыль.
    0
  - VladMih
    11 сентября 2020, 22:12
    Андрей,
    
    робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере
    Это бред. Робот будет показывать ИЛИ лучше, ИЛИ хуже — в зависимости от изменения рынка. Если робот протестирован на ВСЕХ вариантах рынка, то В СРЕДНЕМ он будет выдавать «проектные» характеристики, меняющиеся то в сторону ухудшения, то в сторону улучшения. В СРЕДНЕМ то, что дало среднее тестирования.
    
    Если робот основан не на рыночной логике, а на некой неэффективности рынка, то рано или поздно «на 30% хуже» станет вашей… недостижимой мечтой.
    0
Андрей
11 сентября 2020, 21:09
Да и кстати максимальная просадка по балансу 0,27% — вроде неплохо? Да или не очень?
0
- LogikoMen
  13 сентября 2020, 10:55
  Андрей, самый лучший робот — робот, заглядывающий в будущее. Просадка 0.27 или 27 процентов? Если первое — 100 процентов видит будущее. Потеряешь на нем — сколько доверишь.
  0
vladkot
11 сентября 2020, 21:13
норм просадка, даже если не сказать отличная.
0
- VladMih
  11 сентября 2020, 22:14
  vladkot, если не сказать ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
  0
Андрей
11 сентября 2020, 21:19
А какой Шарп рабочий? Мнения разные одни говорят что выше о,1 уже можно погонять, но с другой стороны некоторые спецы говорят что меньше 3х вообще не рассматривают. Я в сомнении.

-1
- VladMih
  11 сентября 2020, 22:15
  Андрей, я хренею с вас. Вы знаете мнения спецов (расходящиеся), сейчас услышите еще 4 расходящихся мнения — и что? Как вам это поможет?
  Ищете подтверждение своим надеждам?
  Вы детсад давно закончили?
  0
  - Андрей
    11 сентября 2020, 22:19
    VladMih, что бы сделать более объективные выводы хочу услышать как можно больше точек зрения.
    
    0
Дмитрий Овчинников
11 сентября 2020, 21:20
Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?

Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
+1
- Андрей
  11 сентября 2020, 21:40
  Дмитрий Овчинников, только что протестил ровно год -включил мани менеджмент и сделал риск не фиксированный а риск сделке не более 0,3% получилось со ста тысяч до 1,5 млн руб. максимальная просадка 0,96% Шарп о.43 прибыльность 3,58 фактор восстановления 75,3. Может тестер накручивает?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    11 сентября 2020, 21:45
    Андрей,
    в MT5 нормальная склейка по Ри с 2015 года. Вот оттуда и тестируйте.
    Тестировать на фиксированном лоте, без всякого ММ. Поставить большой размер изначального депозита, чтобы его увеличение не сдвигало % максимальной просадки. В итоге у вас должна быть цифра общей прибыли, ее разделить на количество лет, получите среднегодовую прибыль в деньгах. Из отчета берете цифру максимальной просадки в деньгах и смотрите соотношение одного к другому. Пишите цифру, обсудим.
    0
    - Андрей
      11 сентября 2020, 22:03
      Дмитрий Овчинников, сделал тест 5 лет нач депозит 100 тыс руб торговля 1контрактом Ри прибыль 291105руб делим на 5 лет — 58221 руб (среднегодовая прибыль) Максимальная просадка 1089 руб. Далее 58221руб/1089руб = 53,46
      0
      - Дмитрий Овчинников
        11 сентября 2020, 22:05
        Андрей,
        53,46 это слишком большая цифра.
        +2
        Андрей
        11 сентября 2020, 22:13
        Дмитрий Овчинников, просматривая историю сделок процентов 15% из прибыльных реально должны быть убыточными, ну и живой рынок реально не такой как в тестере. А какая цифра должна быть нормальной?
        -1
        VladMih
        11 сентября 2020, 22:17
        Андрей, это как это??? Вы в себе?
        Если ВАШ алгоритм реализован точно — как такое может быть?
        0
        Дмитрий Овчинников
        11 сентября 2020, 22:21
        Андрей,
        покажите скриншот отчета. Тестер в МТ5 очень близок к реальности.
        Цифра, которую можно торговать >2. Цифры более 10 не видел.
        0
        Андрей
        11 сентября 2020, 22:25
        Дмитрий Овчинников,
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        11 сентября 2020, 22:36
        Андрей,
        1. вижу только короткие сделки, длинных совсем нет. странно.
        2. тестирование надо проводить в режиме «каждый тик на основе реальных тиков», здесь явно не так, судя по количеству тиков в сравнении с количеством баров.
        3. судя по идентичности графиков входа по часам и прибыли по часам, время в сделке достаточно маленькое. в случае тестирования не по реальным тикам это может приводить к критическим ошибкам тестирования.
        0
        Андрей
        11 сентября 2020, 22:51
        Дмитрий Овчинников, вы правы на основе реальных тиков намного хуже.
        
        0
        ves2010
        12 сентября 2020, 10:19
        Андрей, у тя средний профит=
        
        290000 профит/10000 сделок = 30 пунктов
        т.е 3 тика цены
        причем у тя наилучшая оптимизация… а в реале будет хуже вдвое… запаса нет совсем
        
        это вообще ниочем
        0
- Андрей
  11 сентября 2020, 21:46
  Дмитрий Овчинников, и сделок более 1800
  0
astray
11 сентября 2020, 21:35
кидай мне его
погляжу — дам вердикт
не видя предмета сложно сказать и советовать
0
Андрей
11 сентября 2020, 22:33
Михаил Ханов из “Алго Капитал” в последнем интервью говорит что Шарп должен быть 3 а лучше 5. Такое возможно?

0
- SergeyJu
  11 сентября 2020, 23:00
  Андрей, Ханов — мечтатель. Посмотрите в рэнкинге профи московской биржи результаты их портфеля. Там и не пахнет таким Шарпом.
  +2
- Beach Bunny
  12 сентября 2020, 11:53
  Андрей, на Commone по стратегиям на Si, Трендо-Флетовая Sharp около 2, на Путь Самурая около 1, и это на самом трендовом у нас инструменте, а Ri это то еще нелинейное дерьмо, и как на нем получить 3 —
  Коммиссии и проскальзывания сколько заложили в робота?
  0
ezomm
12 сентября 2020, 00:38
Стоп лосс 0.3 % это торговля таймом 2х час по фракталам Вильямса, те сигнал(угол) от 5 свечей.От 5 свечей амплитуда колебаний цены )= 0.5-0.6%.СЛ зависит от размера фрактала по времени (количество свечей).Если свечей 9 то стоп лосс = 1.5 свечи .Если свечей 20 то СЛ 2 свечи.Размер свечей 1 час тайма в среднем = 0.2%. Время(минимальное) в сделке на фрактале Вильямса из 3 или 5 свечей и зависит от левого плеча фрактала. Соотношение ТП к СЛ как 1 к 2 до 1 к 5. Я про правильную стратегию сделок.
0

Читайте на SMART-LAB:

УК «Спутник - Управлением капиталом» признана лидером в управлении средствами страховых компаний

Рейтинговое агентство «Эксперт» признало Управляющую компанию «Спутник — Управление капиталом» лидером в сегменте управления резервами и собственными средствами страховых компаний в России....

Ренессанс страхование

11:07

Рынок меняется? Прибыль маркетплейсов, убытки металлургов

«Озон» выходит в прибыль благодаря собственной финансовой экосистеме, МТС-Банк эксплуатирует бизнес-модель хедж-фонда, а «Фикс Прайс» покоряет рынок, где конкуренция «практически невозможна»....

Финам Брокер

11:08

📊 Что означает переподписка выпусков облигаций

Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг. Например, если компания размещает облигации на 1 млрд рублей, а инвесторы...

МГКЛ

10:00

Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы — 5,61 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉 Операционная прибыль...