Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...

Si options

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

22 Комментария

rt434
01 сентября 2020, 15:46
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
+1
- _sg_
  01 сентября 2020, 15:50
  rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
  0
  - rt434
    01 сентября 2020, 16:03
    _sg_, не у я не понял но очень интересно
    +1
    - rt434
      01 сентября 2020, 16:06
      rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
      там же и твои сделки
      +1
      - _sg_
        01 сентября 2020, 16:18
        rt434,
        нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
        0
        rt434
        01 сентября 2020, 16:22
        _sg_, дельта хеджер это кто
        +1
        _sg_
        01 сентября 2020, 16:26
        rt434, мужик один с автобазы
        +5
        rt434
        01 сентября 2020, 16:41
        _sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос
        ответ будет типа того
        Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
        +1
    - _sg_
      01 сентября 2020, 16:10
      rt434,
      я тоже в этом ничего не понимаю,
      но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
      +1
      - rt434
        01 сентября 2020, 16:15
        _sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили
        
        +1
        rt434
        01 сентября 2020, 16:18
        rt434, первая сделка возможно S1 покупка
        +1
wot
01 сентября 2020, 15:47
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
+1
- _sg_
  01 сентября 2020, 15:50
  wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
  0
Алексей Никитин
01 сентября 2020, 16:22
а шо можна не хитро считать волу ???
+1
- _sg_
  01 сентября 2020, 16:24
  Алексей Никитин,
  Вы правы, и я о том же -> Низзя.
  Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
  0
Алексей Никитин
01 сентября 2020, 16:38
биспелятно ощень хочица денех!!! ощень!!!
+2
Dmitryy
01 сентября 2020, 20:22
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
+1
- _sg_
  01 сентября 2020, 22:28
  Dmitryy,
  1. Входим в Доску Опционов Квика.
  2. Выбираем Страйк
  3. Находим столбец Волатильность.
  4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
  5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.
  
  +1
  - Dmitryy
    01 сентября 2020, 23:28
    _sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
    +1
    - _sg_
      01 сентября 2020, 23:34
      Dmitryy,
      
      Не думаю, что биржа считает
      
      не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
      0
      - Dmitryy
        02 сентября 2020, 01:00
        _sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
        +1
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
02 сентября 2020, 05:40
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
+2

Читайте на SMART-LAB:

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...

Ренессанс страхование

14:04

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...