Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...

Si options

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

22 Комментария

rt434
01 сентября 2020, 15:46
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
+1
wot
01 сентября 2020, 15:47
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
+1
Алексей Никитин
01 сентября 2020, 16:22
а шо можна не хитро считать волу ???
+1
Алексей Никитин
01 сентября 2020, 16:38
биспелятно ощень хочица денех!!! ощень!!!
+2

Читайте на SMART-LAB:

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Третий выпуск нашего проекта называется "Экскавация и транспортировка".

Третий выпуск нашего проекта называется «Экскавация и транспортировка». Рев моторов сливается с металлическим скрежетом ковша, вгрызающегося в каменную твердь. Гул машин и грохот...

ПАО СЕЛИГДАР

17:18

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...