Бэнкинг по-русски: Препарируем Сбербанк

«Сбербанк для Чайников»

Во втором квартале 2020 года Сбербанк получил 535 млрд руб процентных доходов 234 из которых принесли ему кредиты физлицам (229 юрлицам, 54 ценные бумаги и 16 МБК)

Процентные расходы же составили 202 млрд руб из которых 101 млрд выплачено вкладчикам- физлицам (66 депозиты юрлиц, включая суборда, 15.5 млрд выплаты по МБК, 12 млрд бонды и векселя и 7 млрд по остаткам юрлицам)

Итого ЧПД за 2 квартал получился 333 млрд — вроде бы неплохо, НО...





ровно половина, а точнее 167 млрд были направлены на увеличение резервов по вероятным невозвратам,  а далее

94 млрд — расходы на содержание персонала
24 млрд — амортизация имущества
и еще 31 млрд на организационно управленческие расходы (8 на IT, 8 на страхование, 7 какие-то налоги, еще 7 фиг знает на что, чуть больше ярда на рекламу, куда же Сберу без нее и чуть меньше ярда на охрану, аудит и судебные качели)

Т.е. получается что ВСЮ Чистую процентную маржу освоили...

.
Слава богу есть еще 146 млрд комиссионных доходов (74 млрд на РКО, 39 на переводах, 13.7 на открытии и ведении счетов, почти 7 на брокерских услугах, и еще около 7 на консалтинге и прочих услугах), что за минусом 25 млрд комиссионных расходов и дало нам 119 млрд чистой прибыли

Капитал же у сбера 4.625 трлн — т.е. 119/4625=2.57% за квартал (так конечно считать некорректно, нужно суборда вычитать, но упрощенно для осознания масс так сказать)

Теперь, что касательно разбора процентного баланса банка за 2ой квартал по валютам:

Большую часть пассивов Сбербанка составляют средства физических лиц, а именно:
8.3 трлн рублевых срочных депозитов, привлеченных в среднем под 4.1% годовых
3.2 трлн рублевых текущих средств, преимущественно на карточных счетах — 1.1% годовых
1.9 трлн руб. эквив. валютных депозитов, усредненно под 1.5% годовых в иностранной валюте
400 млрд руб на валютных счетах под 0.1% в иностранной валюте.

На втором месте идут остатки юрлиц на текущих счетах:
2.7 трлн рублевых остатков под 1% годовых в среднем
970 млрд рублевого эквивалента бесплатной валюты на счетах юрлиц

А вот срочные депозиты (часть из которых субординированные) у юрлиц достаточно дорогие:
1.7 трлн рублевых депозитов под 5.4%
2.7 трлн руб.экив. валютных депозитов под 3.6% в иностранной валюте!!!!
1.1 трлн МБК от ЦБ и прочих банков всреднем под 5.6% в рублях
и 700 млрд бондов и векселей под 5.2% в валюте...

Все это средневзвешенно выглядит так:
18.6 трлн рублевых пассивов обошлись во 2 кв 2020 года в 3.2% годовых в рублях
6.4 трлн руб эквивалента пассивов в обошлись в 2% годовых в иностранной валюте.

Собственных средств у банка 6.4 трлн, из которых 1.7 трлн иммобилизованы в созданные резервы.

Теперь о том как и куда это все размещалось

Физическим лицам выдано 7.5 трлн кредитов средневзвешенно под 12.8% в рублях (из них примерно 4.5 трлн ипотека под 8.7% усредненно), в иностранной валюте всего 2.5 млрд (этой цифрой можно пренебречь)
еще 270 млрд выдано рублями ИП под 11.6%
Напомню, что суммарно пассивы физлиц в Сбербанке составляют почти 14 трлн (в рублях и валюте)
Получается, что 1/3 рублевых вкладов физиков и ВСЯ валюта идет на финансирование Юрлиц, операции МБК и в ценные бумаги...

Юрлицам же кредиты выдавались:
9.1 трлн в рублях под 7.5-9% (Госам под 7.4%) и 4.4 трлн руб. эквив в иностранной валюте под 5% годовых

Остальное выглядит как-то так :
Бонды 2.4 трлн в руб под 7.1% и 1.2 трлн руб экв. под 4.1% в иностранной валюте
МБК 1 трлн под 6.2 ы руб и 400 млрд под 1.5% в валюте

ну и иммобилизованы (не приносят процентного дохода — касса, корсчета, ФОР, недвижка и прочие активы) 3.9 трлн в рублях и 1.3 трлн руб. экв в иностранной валюте...