Оптимизация в Wealth-lab

Здравствуйте уважаемые коллеги!
В ходе подбора параметров торговой системы в Wealth-lab столкнулся с очень долгой оптимизацией оных. Особенно если параметров больше десятка, там просто уже какие-то нереальные цифры времени расчета… недели, месяцы, годы...

Так же заметил что нагрузка на процессор в ходе оптимизации не превышает 10-15%, из чего делаю вывод что или используются не все возможные ресурсы процессора, или не используется многопоточность. В общем какая то не оптимальная оптимизация получается.

В связи с чем у меня возникло несколько вопросов. Есть ли в природе модули оптимизации для Wealth-lab использующие процессор на всю катушку?
Или может быть есть модули использующие не CPU а GPU для более быстрой оптимизации? Ведь не случайно крипту майнят именно видеокартами.

В общем если есть у кого-то что-то полезное по данному вопросу, прошу поделиться ценной информацией или даже готовым модулем для Wealth-lab.

Wealth-Lab оптимизация

Wealth-Lab

Юрий

Красноярск

с 11 августа 2020

19 Комментариев

Joni2
13 августа 2020, 15:12
Используйте генетичечкий алгоритм (что то делалось в этом направлении под WL), это на порядки сократит время.
0
- Юрий
  13 августа 2020, 15:15
  Joni2, Но это насколько я понимаю рандом, с уточнением лучших результатов. То есть если рандомно не попали удачно в прибыльный «пучок» параметров, то он никогда не будет найден и уточнен. Или я чего-то недопонимаю?
  +1
Joni2
13 августа 2020, 16:14
Там все гораздо сложнее — и в результате локальные максимумы он находит — хоть и не со 100% точностью и не всегда в оптимальном месте. Если покажется недостаточным — пройдите перебором найденные участки.
0
- Юрий
  13 августа 2020, 16:38
  Joni2, А можете поделиться dll-кой генетического алгоритма?
  +1
Replikant_mih
13 августа 2020, 16:31
Я писал такую штуку для велса. Да, он в один поток фигачит).

Идея моей поделки была в чем: если там открыть несколько окон с оптимизацией и запустить в обоих процесс, то каждое будет юзать свое ядро и это уже многопоточность. Я написал код, который позволяет оптимизатору забирать значения параметров не из тамошнего механизма, а из файла, типа в файле значения параметров берешь и в работу, потом результаты прогона пишешь в файл. Т.е. это работало так: в файле записана очередь из комбинаций значений параметров, создаешь несколько окон и запускаешь в них процесс, они берут по очереди из файла задания (значения параметров) и по ним делают один прогон, результаты пишут в файл с результатами.

Реализовать такое не сложно если умеете программировать, а немного должны уметь — велс же без кубиков).
+1
- Юрий
  13 августа 2020, 16:37
  К сожалению с программированием туговато. Юзаю для оптимизации скрипт написанный на заказ.
  +1
  - Replikant_mih
    13 августа 2020, 16:41
    Юрий, Сам код наверно уже не найду щас, но как идею — можете как-то заиспользовать).
    0
    - Юрий
      13 августа 2020, 16:45
      Replikant_mih, А у вас случайно библиотечки с генетикой для велса нет? Никак не найду ((
      +1
      - Replikant_mih
        13 августа 2020, 16:46
        Юрий, Нету, там резве нет в базе этого?
        0
        Юрий
        13 августа 2020, 16:48
        Replikant_mih, К сожалению в базе нет… Только как дополнение. Но дополнение без действующей лицухи не качнуть у них ((( И попросить некого…
        +1
Andrew Morozov
13 августа 2020, 17:14
Юрий, на пауке посмотрите, там много чего есть, может найдёте
0
- Юрий
  13 августа 2020, 17:20
  Andrew Morozov, нету там.
  +1
Юрий
13 августа 2020, 17:21
Готов даже поделиться неболеющим сабжем версии 6.9.19.0 в обмен на генетику для него.
+1
Joni2
14 августа 2020, 10:26
Попробуйте портировать стратегию на NinjaTrader 7, там все с оптимизацией в полном порядке.
0
- Юрий
  14 августа 2020, 10:29
  Joni2, надо будет подумать в этом направлении. Спасибо!
  0
Susanin
14 августа 2020, 12:56
сделайте больше шаг параметров. потом отберите удачный диапазон. снова проведите поиск.
0
- Юрий
  14 августа 2020, 13:00
  Susanin, Да я так и делаю сейчас, но как показывает практика, все равно при каких то условиях лучшие результаты ускользают…
  0
Bearminator
17 октября 2020, 22:49
Велс на одном скрипте использует только одно ядро процессора. Поэтому ускорить получится только увеличением тактовой частоты процессора.
Чтобы ускорить процесс теста я разбил тестовые периоды по полгода и запускаю велс в нескольких экземплярах одновременно.
0
Павел Денисенко
04 июня 2021, 10:42
Изрядно попотев я сделал мультипоточный оптимизатор для WLD 6 для набора стратегий на 1 символе. Те пакет страт оптимайзится одновременно в 1 окне. приобрести возможно, но не бесплатно. вопросы на почту.
0

Читайте на SMART-LAB:

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за январь 2026 года: инфографика

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за январь 2026 года: инфографика Для вашего удобства мы также собрали все ключевые операционные показатели ПАО «АПРИ» за январь 2026 года в...

АПРИ

14:13

Как отыграть решение по ключевой ставке с помощью опционов

В ближайшую пятницу пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. В случае продолжения смягчения монетарных условий рынок акций может отреагировать ростом на фоне сдержанного консенсуса....

БКС Мир инвестиций

10:12

Вторичный рынок золота в России растет

РБК опубликовал материал о том, как рекордные цены на золото запустили рост внутреннего вторичного оборота драгметалла в России. 📊 По информации Федеральной пробирной палаты, объём...

МГКЛ

10:01

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...