05 июля 2012, 21:58
--> Лирика # 2
«Многие ходили стричь овец, но возвращались стриженными» (с) спекулянтская мудрость ))
Основной вопрос на который надо себе ответить ДО совершения первой сделки: «Кого и как стричь будем?»...
Многие слышали этот вопрос, и некоторые даже задумывались, но большинство от него отмахивается. И это нормально: защитная реакция нашего организма отсеивает из мыслительного поля вопросы на два порядка выше нашей компетенции. Вопросы, которые выше нас на один порядок мы понимаем и принимаем, и ищем на них ответы, ибо уже владеем «кубиками» для составления ответа. Вопросы без фундамента остаются подвисшими — непонятно кто тут ваще на рынке, чо и как они делают, непонятны методы «стрижек» (хотя примеры таких причёсок можно посмотреть на ЛЧИ) и, главное, не развиты собственные НАВЫКИ парикмахерского искусства. И вот мы, «зажав в кулачке потный червончик» (с), идём делать ставку на… на что? Правильно — на изменение ценника. А для этого мы начинаем «одухотворять» график цены и говорить «цена пошла/пойдёт» и т.п., приимаем цену за «субъект». И понеслись во все «тяжкие»: стохастики/блохастики, третий бар, длинные тени, МТСы на коленке, паттерны на const таймфрейме, уровни/каналы, вообщем всё, что мы видим, открывая привычный график «цена-время-объём»… Можно ли так зарабатывать? Конечно можно! Некоторые так и зарабатывают. Вот только задайте себе вопрос — кто они? Кто они в сравнении с вами? Сравните образовательный фундамент, багаж специализированных знаний, аналитико-алгоритмическую базу, материальную базу, доступ к информации, доступ к технологиям и т.д… Сравнили? Всё ещё держитесь на ногах? А теперь сядьте — на той стороне КОМАНДА, которая УЖЕ имеет опыт решения АДЕКВАТНЫХ настоящему моменту задач. Один плюс один в команде всегда три…
Не всё так страшно, но примерно так, и хотя вам места на рынке точно хватит, вы начнёте искать оптимальную логику своих решений на динамичном поле, там где у оптимума нет статики. Почитайте продвинутых МТСников… Готовы ли вы тягаться с ними на их поле? Готовы? Тогда флаг вам в руки. Я, персонально, не готов. А если спроецировать задачу в разрезе запада, да ещё и залезть в интрадей...
Я не паникёр, я бизнесмен. Трейдинг — это бизнес принятия решений. И от того насколько ваши решения будут, не просто «качественными», а КАЧЕСТВЕННЕЕ других участников, зависит итоговый результат. Кто-то же должен за ваши решения платить своими решениями )) И, если на входе используется одна и та же структура информации, то, скорее всего, оптимальные решения будут похожими, и вы погрязнете в бесконечной гонке «поиска оптимальных алгоритмов соответствующих текущему моменту» вместо зарабатывания денег. Понятно, что разные таймфреймы требуют разной входящей информации, но когда начнёте мыслить, проанализируйте, пожалуйста: чем ваши кубики и порядок их сложения могут отличаться от вашего коллеги, сидящего, скажем в дойчебанке ))
Есть один замечательный способ всех обмануть — интуитивная торговля, правда к бизнесу это не имеет никакого отношения. На основе интуитивной торговли априори невозможно построить СЕРИЮ ШАБЛОННЫХ СДЕЛОК. Поэтому это ближе к формату развлечений. Чем меньше таймфрейм, тем более ярким, но менее продолжительным будет «небо в алмазах» ))
Так вот, до тех пор, пока мы воспринимаем рынок, как кривую графика, мы не сможем ответить на вопрос «Кого стричь и как?». Надо сменить ракурс и начать рассматривать график как РЕЗУЛЬТАТ динамического столкновения двух тектонических, меняющих свою структуру во времени и динамике, плит. График это ПРОИЗВОДНАЯ взаимодействия покупателей и продавцов. Заглядывать надо за кулисы противоборствующих сторон, разбираться кто там есть вообще, какие группы, как они работают, как они оставлют следы в маркете, какие/когда/при каких обстоятельствах создают кэш-потоки. Это трудно, это мутно, но никто не будет спорить, что логика на рынке присутствует. И возможно это по одной причине — все участники, все группы хотят одного — получить прибыль. Если бы не было этого общего знаменателя, вся логика развалилась бы как карточный домик. Но она есть и она наша путеводная нить.
В рынке любой может сделать лишь три типа действий: войти/тэйкнуться/стопнуться. На входе люди платят за надежду, на тэйке получают удовольствие, на стопах получают боль. И хотя в этих словах больше лирики, но нас интресует качество кэш-потоков. Самый сладкий с т.з. волатильности направленного кэш-потока это стопы — если пришло время стопиться, будут стопиться и никуда не денешься когда есть необходимость закрыть позицию и выйти из рынка. Вот тут то мы и будем подставлять свои мелкие карманы )) Ещё один большой плюс для наших планов — в эти стопы кто-то будет фикситься. И именно эта висящая «морковка» (потенциальный выплеск стопов) привлечёт «понимающих людей» и создаст высокую вероятность нашего мелкого откуса. Понятно, что волатильность в этой зоне будет зависить от размера стопящейся группы и не все стопы нам «по-зубам» — в мелких: не хватит объёма что бы пробить стакан на амлитуды нашей цели, в крупных: волотильность на откатах не позволит контролировать риск, поэтому придётся внимательно думать и смотреть ))
Основной вопрос на который надо себе ответить ДО совершения первой сделки: «Кого и как стричь будем?»...
Многие слышали этот вопрос, и некоторые даже задумывались, но большинство от него отмахивается. И это нормально: защитная реакция нашего организма отсеивает из мыслительного поля вопросы на два порядка выше нашей компетенции. Вопросы, которые выше нас на один порядок мы понимаем и принимаем, и ищем на них ответы, ибо уже владеем «кубиками» для составления ответа. Вопросы без фундамента остаются подвисшими — непонятно кто тут ваще на рынке, чо и как они делают, непонятны методы «стрижек» (хотя примеры таких причёсок можно посмотреть на ЛЧИ) и, главное, не развиты собственные НАВЫКИ парикмахерского искусства. И вот мы, «зажав в кулачке потный червончик» (с), идём делать ставку на… на что? Правильно — на изменение ценника. А для этого мы начинаем «одухотворять» график цены и говорить «цена пошла/пойдёт» и т.п., приимаем цену за «субъект». И понеслись во все «тяжкие»: стохастики/блохастики, третий бар, длинные тени, МТСы на коленке, паттерны на const таймфрейме, уровни/каналы, вообщем всё, что мы видим, открывая привычный график «цена-время-объём»… Можно ли так зарабатывать? Конечно можно! Некоторые так и зарабатывают. Вот только задайте себе вопрос — кто они? Кто они в сравнении с вами? Сравните образовательный фундамент, багаж специализированных знаний, аналитико-алгоритмическую базу, материальную базу, доступ к информации, доступ к технологиям и т.д… Сравнили? Всё ещё держитесь на ногах? А теперь сядьте — на той стороне КОМАНДА, которая УЖЕ имеет опыт решения АДЕКВАТНЫХ настоящему моменту задач. Один плюс один в команде всегда три…
Не всё так страшно, но примерно так, и хотя вам места на рынке точно хватит, вы начнёте искать оптимальную логику своих решений на динамичном поле, там где у оптимума нет статики. Почитайте продвинутых МТСников… Готовы ли вы тягаться с ними на их поле? Готовы? Тогда флаг вам в руки. Я, персонально, не готов. А если спроецировать задачу в разрезе запада, да ещё и залезть в интрадей...
Я не паникёр, я бизнесмен. Трейдинг — это бизнес принятия решений. И от того насколько ваши решения будут, не просто «качественными», а КАЧЕСТВЕННЕЕ других участников, зависит итоговый результат. Кто-то же должен за ваши решения платить своими решениями )) И, если на входе используется одна и та же структура информации, то, скорее всего, оптимальные решения будут похожими, и вы погрязнете в бесконечной гонке «поиска оптимальных алгоритмов соответствующих текущему моменту» вместо зарабатывания денег. Понятно, что разные таймфреймы требуют разной входящей информации, но когда начнёте мыслить, проанализируйте, пожалуйста: чем ваши кубики и порядок их сложения могут отличаться от вашего коллеги, сидящего, скажем в дойчебанке ))
Есть один замечательный способ всех обмануть — интуитивная торговля, правда к бизнесу это не имеет никакого отношения. На основе интуитивной торговли априори невозможно построить СЕРИЮ ШАБЛОННЫХ СДЕЛОК. Поэтому это ближе к формату развлечений. Чем меньше таймфрейм, тем более ярким, но менее продолжительным будет «небо в алмазах» ))
Так вот, до тех пор, пока мы воспринимаем рынок, как кривую графика, мы не сможем ответить на вопрос «Кого стричь и как?». Надо сменить ракурс и начать рассматривать график как РЕЗУЛЬТАТ динамического столкновения двух тектонических, меняющих свою структуру во времени и динамике, плит. График это ПРОИЗВОДНАЯ взаимодействия покупателей и продавцов. Заглядывать надо за кулисы противоборствующих сторон, разбираться кто там есть вообще, какие группы, как они работают, как они оставлют следы в маркете, какие/когда/при каких обстоятельствах создают кэш-потоки. Это трудно, это мутно, но никто не будет спорить, что логика на рынке присутствует. И возможно это по одной причине — все участники, все группы хотят одного — получить прибыль. Если бы не было этого общего знаменателя, вся логика развалилась бы как карточный домик. Но она есть и она наша путеводная нить.
В рынке любой может сделать лишь три типа действий: войти/тэйкнуться/стопнуться. На входе люди платят за надежду, на тэйке получают удовольствие, на стопах получают боль. И хотя в этих словах больше лирики, но нас интресует качество кэш-потоков. Самый сладкий с т.з. волатильности направленного кэш-потока это стопы — если пришло время стопиться, будут стопиться и никуда не денешься когда есть необходимость закрыть позицию и выйти из рынка. Вот тут то мы и будем подставлять свои мелкие карманы )) Ещё один большой плюс для наших планов — в эти стопы кто-то будет фикситься. И именно эта висящая «морковка» (потенциальный выплеск стопов) привлечёт «понимающих людей» и создаст высокую вероятность нашего мелкого откуса. Понятно, что волатильность в этой зоне будет зависить от размера стопящейся группы и не все стопы нам «по-зубам» — в мелких: не хватит объёма что бы пробить стакан на амлитуды нашей цели, в крупных: волотильность на откатах не позволит контролировать риск, поэтому придётся внимательно думать и смотреть ))
..
.
александр, сейчас тебя инвестиционным экстремистом назначат
Leha Krivcovski, вжух и всё , а если Сбер, прав и звон монет совсем рядом…
moonburn, например, от финского десанта на танкере чьего-то теневого флота
KatieArya, если Газпром продаёт газ в Китай по 110$ за кубометр то его надо прям на все плечи хавать, потому как выходит 4,2трл баксов только по силе сибири
genubat, — тогда так и скажи — хочу взять сильно дешевле на всяких* новостях!
Роман Бабанин, нет, машинокомплекты не основной вид груза. Хотя что вы понимаете под термином машинокомплект?
На сколько я знаю в нашей перевалке превалирует транзит, ТНП (товары народного потре...
1:30
У Росстата почему-то не написано, что сливочное масло для малоимущих выросло в цене с 94 — 97 руб в январе — феврале до 169 руб к декабрю.
Это рост цены на 75 % — 79 % за год.
Молоко «Красная цен...
Archilynx, очень смешно )
чем лучше Ваши домыслы относительно участников — домыслов ТА-чертителей? и то и другое — не факт
/ айяайяай… хотите девушку без копеечки оставить
фи…
:)
Но мы уклояемся от сути. Вы не могли же не понять, что в моем предложении «не всегда» использовано в значении «не обязательно»?)
>> только для того, для кого существует время. Это человек.
да… да… человеческой наглости нету предела, не знает кто он, откуда, что такое материя, но категоричен во всем чего бы ни коснулся… :)
>> Но мы уклояемся от сути
мы не уклонялись бы от нее, если бы Вы взаимно поняли, что имелся ввиду не автор
А разве мы об авторе говорили? Я — о вашем обобщающем тезисе. А вы?
Способность почуять то, что разум еще не сформулировал, очень ценная способность. И следует заметить, что самое главное и простое в трейдинге вообще часто остается только на уровне чувства, которое передать невозможно.
1. Цена не имеет значения — важно КТО купил и кТо продал по этой цене.
2. Движение цены всегда идет в сторону слабых стопов.
3. Искать повторения истории — значит не видеть кого скоро будут резать.
Лирика физика-алкоголика ))
Несколько неожиданно. Сидит с той стороны какой Разуваев или еще кто, и выдает рекомендации, которыми все нанятые по объявлениям сотрудники должны пользоваться…
— Таких задач какие решал JPMовский «лондонский кит». И видимо не только он, поскольку убытки от кривого хеджирования выросли с 2 до 9.
Понятно, что разные таймфреймы требуют разной входящей информации, но когда начнёте мыслить, проанализируйте, пожалуйста: чем ваши кубики и порядок их сложения могут отличаться от вашего коллеги, сидящего, скажем в дойчебанке ))
— А что ходить по заграницам? Возьмем коллег из ВТБ-капитала))
В III квартале 2012 г. банк понес колоссальные потери на операциях с валютой и ценных бумагах — минус 16,5 млрд руб.
Так, что эти кажущиеся волки, ни фига не волки, а те кого надо стричь. Ну, или мелочь у них по карманам тырить ;)
И преимущества у них только в различных халявах.
Рынок — это стихийный процесс, явление. Как всякое стихийное явление, он содержит блоки закономерностей. Как всякий стихийный процесс, он непредсказуем в деталях: в любой момент может быть все — вот девиз рынка! Движение косяка рыбы, движение урагана, движение воды в горной реке, полет многотысячной стаи птиц… — при наблюдении за этими явлениями мы можем вычленить повторения и общую форму этих движений, но всякий раз детали будут расположены иначе, при общем сохранении всего процесса.
Пребывая в деталях, следует рассматривать процесс в целом, уметь объективно смотреть на процесс, оставаясь действующим субъектом, деталью этого процесса. Всегда быть готовым ко всему! И тогда все получится)))
Математика может быть удобна, но она не является универсальным правильным решением. Это очевидный факт. Биржа — это человеческий процесс, и постигать ее следует человеческим сознанием, а не механическим.
«Все течет, все меняется, в одну и ту же реку нельзя войти дважды.» Кто не знает этого изречения Гераклита! Можно точно сказать, что Гераклит был основоположник философии биржевой торговли еще в пятом веке до нашей эры)))
Пытаясь броться с процессом, трейдер всегда обречен на поражение. Прежде всего, следует выбросить саму мысль о борьбе. Отдаться процессу, стать его частью, «слиться и поглотиться»! Процесс должен стать партнером: запрыгнуть на качели, покачаться и спрыгнуть или сойти невредимым, а не пытаться остановить маховик маятника своим жалким человечьим тельцем — вот в чем простая задача трейдера))
Рынок — это процесс организованный(«ведь кто-то правит когда все ветви власти разделены»), как бы хаотично отдельные отдавшиеся товарищи в нем не дергались.К тому же, будучи деталью невозможно постигнуть процесс — есть же принцип эмерджентности.
Человек не может не бороться — это дух Прометея и нельзя стать
частью того, с чем у Вас разные природы.
«В подлунном мире ничего не ново,
Извечно сущее, но все равно
В себе вынашивает каждый снова
То, что умами рождено давно.»
Я долго думала, что он процесс организованный. Организация есть, но не такого рода. Так же организованны и стихийные процессы: есть основная сила, вовлекающая материю в процесс, есть прочие силы… И даже если она есть как управление, то она устроена так, что процесс выглядит стихийно. Допуск, что процесс стихийный, не наносит ущерба, как показывает мой опыт. А вот уверенность «в руке» портит намерения и, как следствие, снижает доход). Причина в процессе не имеет значения, она имеет значение для понимания в целом — за пределами самого процесса.
Невозможность является аксиомой до того, как не преодолевается предел невозможности. В некоторых случаях достаточно сознательной интенции, чтобы на интуитивном уровне понять суть явления. В моем тексте речь конечно же идет об интенции. Cogito, ergo sum — процесс осознания конечен только в случае смерти.
Дух Прометея тут есть — в этом вы правы. Но его «дух» тут служит самую дурную службу: именно деяния Прметея привели к появлению «сундука красавицы-Пандоры». Самые плохой советчик трейдера — та самая из ларчика Пандоры — наивная и слепая Надежда. Dum spiro spero. На рынке лучше не надеяться.
Человеку следует научиться принимать то, что изменить не в его человеческих силах; стремиться изменять то, что его не устраивает, но что он может изменить, и постараться обладать мудростью, чтобы отличить одно от другого. Это правило здорового разума.
При всей разности природы, все трейдеры являются частью рыночного процесса: вот сейчас ставлю ордер на покупку фьючерса на золото и вижу, как он исполняется. Значит я — ТАМ!
Так вот, было установлено экспериментально, что в лучшем случае один человек передает другому максимум 70% информации от того образа который у него сформировался и он хочет передать. И этот максимум возможен в том случае, когда у людей уже есть достаточный уровень взаимопонимания на бытовом уровне. Так бывает, когда один подумал — второй озвучил.
Этот уровень взаимопонимания возникает как правило в семейных парах, когда есть уже некоторые сложившие стереотипы.
У меня это так ;) Но не том случае, когда мне пытаются объяснить какое платье хочется или о том, что сегодня было в подробностях. В этом случае мозг полностью отключается ))
А бывает такая «химия» и у едва знакомых людей. На уровне страсти ;) Когда появляется чувство и сознание более открыто к приему-передаче эмоций. Такое тоже бывает))
Что до второй части (насчет борьбы с процессом), то вчера озвучил в лирике#1 похожую мысль, но менее поэтично)
Когда такая «химия» случается с едва знакомыми, люди склонны экстраполировать это на все дальнейшие случаи — так хочется верить в чудо.
Очень хорошо о понимании людей писал более 500 лет назад Мишель Эйкем до Монтень. Если я душой понимаю, что он написал, это внушает мне надежду — «химия»)))