Мои итоги июля

Пока все считают прибыли, я «борюсь с нулем». Но начнем мы все же с традиционной таблицы


 
Многие уже запостили скрин из ЛК, ну а я чем хуже



Правда я не очень понял откуда взялась цифра в -0,14%. Строго по стандартам GIPS получается именно -0,7% (точнее -0,69%, если округлять до второго знака после запятой). Но на графике два движения явно не соответствуют реальной динамике: это минус 16 июля и плюс 31-го. И то и другое — это дивиденды по Газпрому, которые я получаю на «синтетику». Лично я в день «дивидендного гэпа» провожу их выводом, а в момент прихода — вводом. ИМХО, но это точнее отражает реальную динамику счета.

Поэтому реальный минимум был 13 июля и это был новый максимум просадки с 9.04: -8,2%. Однако он по прежнему меньше мартовского, который Вы видите в таблице.

Из той же таблицы видно, что меня подвело в июле — это RI, точнее RI-тренд, так как RI-контртренд закончил месяц в плюсе, но по обыкновению не отбил убытки RI-тренда. Результат RI-тренда неудивителен для динамики июля — в этот месяц было аж 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня: 2, 6, 23 и 31, не считая гэпа 30-го, лишь чуть-чуть не дотянувшего до «сильного» по моей классификации. Одно радует: «фильтр пилы» существенно ограничил мои убытки на таком «не моем рынке», потому что ни разу не дал открыть позицию больше, чем 50% от лимитов. До его создания мои убытки в подобные периоды «антигэпов» были гораздо больше.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в июле составила -1,8%, но это до зачисления дивидендов по Газпрому, которые составляют чуть больше 1,6%. Таким образом, реальный результат этого счета около -0,2%. Это тоже неудивительно: в июле плюс на акциях дали Газпром и Норникель, а Сбербанк закончил месяц в минусе и виной тому та же «антигэповая» динамика. А на этом счете нет Норникеля. Кстати, динамика Норникеля в июле — это «идеальный» рынок для моих систем. И это ещё один плюс в «копилку» диверсификации.

«Русский Баффет» июль закончил в плюсе, но хуже  индекса Мосбиржи. 

Вообще я не понимаю за счет чего так сильно вырос индекс Мосбиржи в июне-июле. Мой индекс RST  с весами по оборотам за предыдущий квартал:
с 19 июня они
GAZP, SBER по 26,1%
LKOH, GMNK по 13,1%
ROSN 8,7%
SNGS 5,2%
TATN 4,4%
MOEX 3,3%
* все акции, чьи обороты в 8+ раз меньше лидера, в индекс не попадают

показал следующие результаты: июнь -2,5%, июль +0,8%. Хотя  первые пять акций из этого списка — это около 50% индекса Мосбиржи. Что же такого попало в остальные 50%?

Для моих индексов комона июль был плюсовым месяцем, лучше индексов и потому они по прежнему показывают положительные результаты с начала года, что лучше индекса Мосбиржи, находящегося в отрицательной зоне.

Gorchakoff Micex Index +18.85%

Gorchakoff Global Index +25.61%

Об этих индексах и итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг 6 августа.