Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени

Получил сегодня письмо от Неизвестного.

Вкратце его содержание:
"Привет, К2! (здесь, очевидно, Он путает меня с моим Отцом, который временно отошел от дел праведных). Что с тобой?! Что ж ты тут засел и пищишь как таракан? Где былая мощь и безумие? Пойми — рынок это не то, что ты придумал, он окутан Тайной и пока ты ее не разгадаешь — не видать тебе Грааля."

Я принимаю вызов.

Тайна… В чем же может состоять она? Почему, казалось бы надёжные методы из теории марковских и немарковских случайных процессов, не дают гарантии стабильного заработка на рынке? В чем принципиальное отличие рыночного процесса от теоретических?
Конечно — во времени. Нельзя не обратить внимание, что время прихода тиков как первоисточников цены крайне неравномерно и интервалы времени между ними принадлежат сумме гамма-распределения и распределения Коши. Собственно, согласно Пуанкаре, это и есть истинное время движущейся системы, которое является частью Абсолютного Времени.

Однако, несмотря на это, нельзя считать все интервалы времени между тиками временными квантами рынка, ведь, согласно определению Планка, истинное время — это время, за которое движущаяся система проходит определенное расстояние.
Поэтому, не все тики надо учитывать в расчетах, а только те, приращения которых отличны от нуля и превышают некую величину.
Внутри Абсолютного астрономического времени, к примеру, = 1 сутки, такие прореженные тики образуют некий временной ряд, который и надо исследовать.
Собственно, такую концепцию используют при исследованиях явлений аномальной диффузии, в частности — супердиффузии.
Однако, при таких исследованиях ограничиваются принятием некой условной величины L, численное значение которой определяется экспериментально.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD из топика https://smart-lab.ru/blog/636695.php, которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.
Вот она:

Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.
Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.

Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.

Конечно, все это надо подтвердить практическими результатами, поэтому — не прощаюсь.

Toddler.