Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
В чем главное доствоинство — внутридневая, вместительная и на акциях. Тестирование проводилось на портфеле из 10-ти бумаг.





UPD:

ответ на вопрос — «что было с системой, когда эквити лежала в полу». Было падение 2008 года.




UPD: отдельно отчеты по отдельным бумагам (торговля одной акцией без реинвестирования)

Сбербанк



Норникель




Северсталь



Роснефть