тезисы вроде «я считаю в Excel волатильность каждый день, и каждый день она, сцуко, разная» за отмаз не канают
энто почему же не канает… еще как канает… разная то она разная, но у каждой бумаги свой коридор… и чем он уже — тем бумажка менее интересна....
из вопросов понял только про траекторию...
Мальчишка купи и продай,… скажу прямо -ряд Приращений Цен похож на Гималаи…(если суммировать и машковать, но энто все лишнее, как показали практические занятия на полигоне бэктестов)....
Есть тренд — есть деньги на карман… нет Тренда — курим бамбук...
Вы, Мальчишка купи и продай, такой Образованный, что мне даже страшно за Вас…
Меня больше интересует эргодичность ближайших цен.
Иными словами мы явно имеем дело с приращениями, а не случайными независимыми ценами и об этом никто даже не спорит =).
И пусть даже приращения не на +-(случайным образом)1, а на +-(случайным образом)1V, где V положительное и представляет собой волательность, которая в свою очередь тоже определяется неким процессом с приращениями и обладает более выраженной стационарностью и эргодичностью…
А собственно говоря с фига ли? =)))
Почему всё устроено именно так и почему цена как число вообще зависит от соседних? Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно упираемся в характеристики биржевого аукциона. Приходит понимание, что V зависит от формы ликвидности в книге заявок, от объёма сделок, от известных во времени ключевых моментов типа новостей и событий, от самой биржи в конце концов (лимиты, расписания торгов...)...
Сложно утверждать, что это случайность =)
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
Lemurian, привет
можете подсказать, каким методом справедливую стоимость оцениваете для нефтегаз сектора допустим? как пришли к цене 120р? спросил бы в лс, да пока не могу))
Михаил Юрьевич, в данном случае надо смотреть конкретно по бизнесу компании.
У данной компании доход не постоянный. Риск бизнес-модели средний и выше среднего. Нагружать дополнительным долгом в д...
из вопросов понял только про траекторию...
Мальчишка купи и продай,… скажу прямо -ряд Приращений Цен похож на Гималаи…(если суммировать и машковать, но энто все лишнее, как показали практические занятия на полигоне бэктестов)....
Есть тренд — есть деньги на карман… нет Тренда — курим бамбук...
Вы, Мальчишка купи и продай, такой Образованный, что мне даже страшно за Вас…
боятся за«думать»ся от обратного:
график именно случайного именно блуждания:
? может ли быть похож на график рынка?
но «думая» зачем-то про меня
вы забыли по«думать» про… себя
а ведь для миллионов людей даже получка:
величина случайная да и сумма покупок...
… ой все за«думали»сь впервые ...
теперь мысль стала как у меня
можете проверить предсказав себе свои покупки на неделю
Иными словами мы явно имеем дело с приращениями, а не случайными независимыми ценами и об этом никто даже не спорит =).
И пусть даже приращения не на +-(случайным образом)1, а на +-(случайным образом)1V, где V положительное и представляет собой волательность, которая в свою очередь тоже определяется неким процессом с приращениями и обладает более выраженной стационарностью и эргодичностью…
А собственно говоря с фига ли? =)))
Почему всё устроено именно так и почему цена как число вообще зависит от соседних? Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно упираемся в характеристики биржевого аукциона. Приходит понимание, что V зависит от формы ликвидности в книге заявок, от объёма сделок, от известных во времени ключевых моментов типа новостей и событий, от самой биржи в конце концов (лимиты, расписания торгов...)...
Сложно утверждать, что это случайность =)
Но и у Природы есть свои законы
Если говорить о распределениях — ближе всего распределение Коши, характеризующееся отсутствием некоторых важных моментов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD