Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
25 июля 2020, 03:16

Как вы считаете, на что похож ряд рыночных цен и/или их приращений?

Доброй ночи, коллеги!

Смысл поста отражен в опроснике.

Единственная просьба — высказываться по-существу.

Ну т.е. тезисы вроде «я считаю в Excel волатильность каждый день, и каждый день она, сцуко, разная» за отмаз не канают.

Ответы по существу всячески приветствуются. Готов слить накопленный запас тимофейкойнов)

С уважением
10 Комментариев
  • wistopus
    25 июля 2020, 07:27
    тезисы вроде «я считаю в Excel волатильность каждый день, и каждый день она, сцуко, разная» за отмаз не канают
    энто почему же не канает… еще как канает… разная то она разная, но у каждой бумаги свой коридор… и чем он уже — тем бумажка менее интересна....

    из вопросов понял только про траекторию...

    Мальчишка купи и продай,… скажу прямо -ряд Приращений Цен похож на Гималаи…(если суммировать и машковать, но энто все лишнее, как показали практические занятия на полигоне бэктестов)....
    Есть тренд — есть деньги на карман… нет Тренда — курим бамбук...

    Вы, Мальчишка купи и продай, такой Образованный, что мне  даже страшно за Вас…
  • Юра Пауэрс
    25 июля 2020, 10:12
    n 4
  • типично заблуждающиеся про якобы «неслучайность» рынка
    боятся за«думать»ся от обратного:

    график именно случайного именно блуждания:
    ? может ли быть похож на график рынка?
    • просто я знаю: учебники ТВ содержат пробел

      но «думая» зачем-то про меня
      вы забыли по«думать» про… себя

      а ведь для миллионов людей даже получка:
      величина случайная да и сумма покупок...

      … ой все за«думали»сь впервые ...

      • «отражение» случайных «объективных внешних факторов»

        теперь мысль стала как у меня

        можете проверить предсказав себе свои покупки на неделю
  • Антон Денисков (Fry)
    25 июля 2020, 11:52
    Меня больше интересует эргодичность ближайших цен.
    Иными словами мы явно имеем дело с приращениями, а не случайными независимыми ценами и об этом никто даже не спорит =).
    И пусть даже приращения не на +-(случайным образом)1, а на +-(случайным образом)1V, где V положительное и представляет собой волательность, которая в свою очередь тоже определяется неким процессом с приращениями и обладает более выраженной стационарностью и эргодичностью…
    А собственно говоря с фига ли? =)))
    Почему всё устроено именно так и почему цена как число вообще зависит от соседних? Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно упираемся в характеристики биржевого аукциона. Приходит понимание, что V зависит от формы ликвидности в книге заявок, от объёма сделок, от известных во времени ключевых моментов типа новостей и событий, от самой биржи в конце концов (лимиты, расписания торгов...)...
    Сложно утверждать, что это случайность =)
  • Николай Помещенко
    25 июля 2020, 12:39
    Жизнь не предсказуема, рынок — это сделки людей (с товарами, услугами и активами)
    Но и у Природы есть свои законы
  • trader_notes
    25 июля 2020, 16:04
    Винеровский случайный процесс
    Если говорить о распределениях — ближе всего распределение Коши, характеризующееся отсутствием некоторых важных моментов
  • На координату электрона на орбите атома.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн