технический вопрос за реализацию момента в роботорговле

такая вот ситуация. хочется по умному запрограммировать переворот в рынке.
исходные моменты такие.

в определённый момент времени система даёт мне сигнал на переворот в рынке.
понятно что в этот момент у меня есть цифра-цена по которой рынком была совершена последняя сделка.

вот хотелось бы в идеале перевернуться в рынке не хуже чем по этой цифре-цене

с другой стороны, так как система переворотная я не могу сколько угодно долго выжидать исполнения заявки, так как цена может улетать против меня а я всё ещё буду не перевёрнутый

вот думал думал, как бы это половчее обстряпать на купайле и чтото с идеями туго. может я изобретаю велосипед и есть общеизвестные идеи?

роботостроение

Maaxee

Новосибирск

669

с 4 июля 2011

16 Комментариев

Sergey F
04 июля 2012, 10:11
котирование заявок
+1
- A2
  04 июля 2012, 10:17
  Тунеядец прав. Ставите лимитку и если на не исполнилась, а заявка в стакане ушла на хх пунктов вглубь, то передвигаете на край стакана. Результат в любо случае будет лучше, чем кидать в рынок. Особенно если сделок вдень много или объемы большие.
  0
  - Sergey F
    04 июля 2012, 10:19
    at60hz, xx пунктов вглубь не пробовал. Я использую таймаут.
    0
    - Maaxee
      04 июля 2012, 10:22
      Тунеядец, а время таймаута у вас «секретное»?
      0
      - Sergey F
        04 июля 2012, 10:23
        Maaxee, нет))) я пост на тему котирования писал — гляньте
        0
        Sergey F
        04 июля 2012, 10:26
        smart-lab.ru/blog/57393.php
        +1
    - A2
      04 июля 2012, 10:23
      Тунеядец, таймаут тоже можно. Просто могут быть случаи когда цена не ушла далеко (ну нуапример разбирают продавца на 5 п выше вас), а вы перевыставляетесь по худшей для вас цене. На самом деле имеет смысл тестировать оба подхода или их комбинацию. Но думаю результат будет приблизительно одинаовым
      0
  - Maaxee
    04 июля 2012, 10:21
    at60hz, это и есть «котирование заявок»?
    0
    - A2
      04 июля 2012, 10:24
      Maaxee, ну да :) Все просто, это название обычно кажется оч пугающим и сложным
      0
mumbo jumbo
04 июля 2012, 10:12
Как ты хочешь перевернуться по «цифра-цена» если сигнал на переворот, как правило, приходит намного позже этой «цифра-цена» Если только раскидать заявки гребенкой от момента сигнала до «цифра-цена» и верить в дабл хай/лоу. Если не всем, то хоть чем то зайдешь. А если убыток, то на все будет.
0
- Maaxee
  04 июля 2012, 10:15
  second, это в идеале. можно хуже, но эту «хужесть» хочется минимизировать.
  +1
Sergey F
04 июля 2012, 10:14
кстати если у тебя система с ХОРОШИМ мат ожиданием, то «не хуже» вряд ли получится. Я исследование проводил на эту тему. Максимум — хуже на 5 пунктов можно сделать, а чтоб лучше — вряд ли
0
Maaxee
04 июля 2012, 10:40
а если плюхать заявку на покупку по цене лутшего офера из стакана? и заявку на продажу плюхать по цене лутшего бида из стакана? какие подводные камешки
0
- Dem0N
  04 июля 2012, 10:45
  Maaxee, возможно неполное исполнение заявки
  0
Dem0N
04 июля 2012, 10:43
может это поможет?
smart-lab.ru/blog/60824.php
0
Sergey F
04 июля 2012, 10:43
если попадет на геп или новость какую, когда проходит импульс — большая вероятность, что не исполнится. Ну т.е. краткосрочное движение без откатов будет и усё…
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...