Диалог дня

1. На самом деле, любой технический трейдер на этом случайном графике заработал бы.

2. Линии, конечно же, прочерчены не так, как надо, как всегда у отрицателей ТА.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

технический анализ математика

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

37 Комментариев

ака Tуземец
20 июля 2020, 09:03
позовите Антишорта, которого «за… ли со своей монеткой», жажду почитать ваш диалог ))
smart-lab.ru/blog/634490.php
+3
- Foudroyant
  20 июля 2020, 09:15
  Tуземец, чтобы позвать, надо сделать вот такую ссылку?
  0
  - ака Tуземец
    20 июля 2020, 09:28
    Foudroyant, давно этим не пользовался, не подскажу )
    0
- Foudroyant
  20 июля 2020, 09:17
  Tуземец, «позовите Антишорта, которого зае… али монеткой».
  +2
- Antishort
  20 июля 2020, 09:56
  Tуземец, Сказать есть чего? Или как обычно только таинственно щёки надувать будешь?
  0
  - ака Tуземец
    20 июля 2020, 10:10
    Antishort, топикстартер в первом пункте уже всё сказал, чего тут надувать-то )
    0
    - Antishort
      20 июля 2020, 10:18
      Tуземец, Ну а я тут причём? Где вы увидели во мне адепта черточек на графике — это раз? Где вы увидели, что я писал о заработке на случайном блуждании — это два? Где вы увидели от меня вообще что-то о теханализе? В моем примере вообще ничего не используется кроме простейшей гипотезы о положительно МО для лонгов на рынке CША и меры волатильности в виде прошлого ATR. Не нравится ATR — используйте СКО или вообще любую другую меру волатильности, ничего от этого не изменится.
      
      Собственно, на рынке при направленной торговле есть только два способа торговать — «наружу» -тренд, и «внутрь» — флет. Плюс волатильность. Дальше нюансы, увеличивающие или уменьшающие ваши конкретные вероятности, плюс риск-менеджмент и управление капиталом.
      
      Рынок США стремится к росту столетия, плюс как и любой рынок 70% времени находится в состоянии флета, именно поэтому торговля от лонга на возврат к среднему имеет положительное МО. Оно не большое, но есть и будет до тех пор пока ФРС правит финансовым миром.
      +4
      - ака Tуземец
        20 июля 2020, 10:35
        Antishort, да я не об этом, бог с ними, с акциями .
        я вот о чём
        
        и об этом
        
        мне кажется вам с топикстартером есть о чём поговорить, не?
        а я с вашего позволения не хотел бы участвовать, а тихо и молча почитал бы ))
        
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 10:40
        Tуземец, я свой метод не раскрою.
        0
        ака Tуземец
        20 июля 2020, 10:45
        Foudroyant, ладно, не больно-то и нужно было©
        +1
        Antishort
        20 июля 2020, 10:42
        Tуземец, Не вижу повода для дискуссии. Если кто-то считает, что он может заработать на СБ, то и флаг ему в руки. Я для себя такой возможности не вижу, даже не знаю о чём тут дискутировать. Это уже как вопрос религии. Кто-то верит в гипотезу эффективного рынка, кто-то нет. Кто-то верит, что может заработать на СБ, я не верю. Собственно, предмета для обсуждения-то нет.
        +1
        ака Tуземец
        20 июля 2020, 10:44
        Antishort, ну на нет и суда нет
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 10:46
        Antishort, можете сделать 10 случайных графиков — и по каждому скажу, заработал бы на нём или нет.
        0
        Antishort
        20 июля 2020, 10:49
        Foudroyant, Не. Я плюшками случайными графиками не балуюсь. Есть рынок США, как первой экономики рынка, есть ФРС, есть доллар. Так что, стоять по ветру всяко лучше, чем пытаться обыграть неизвестность.
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 10:51
        Antishort, но ведь графики всех мировых рынков (и товарных, и фондовых, и валютных) в значительной мере привязаны к СП500. Вывод?
        0
        Antishort
        20 июля 2020, 10:58
        Foudroyant, Иногда есть корреляция, иногда раскорелляция, иначе бы нефть, к примеру, всё это время только дорожала, но это не так. Валюты то же самое.
        +2
        Foudroyant
        20 июля 2020, 11:01
        Antishort, корреляция всё же значительно преобладает по времени.
        0
        Antishort
        20 июля 2020, 11:05
        Foudroyant, Да, но положительный тренд получается совсем из небольшого превосходства над отрицательными движениями и эта раскорреляция эти два процента эффективно «сжирает».
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 11:16
        Antishort, я вижу на случайных графиках автокорреляцию. Если она есть — то по ТА на этом можно зарабатывать, независимо от природы её возникновения. Важна лишь частота выпадения автокоррелированных отрезков. А она высокая.
        
        И если даже это псевдо-автокорреляция, это не меняет дела.
        0
Antishort
20 июля 2020, 09:55
Ну и в чём вопрос-то? Я нигде не писал, что можно заработать на случайном блуждании, я писал что американский рынок последние 200 лет — это не случайное блуждание.
+1
- Rostislav Kudryashov
  20 июля 2020, 11:22
  Antishort, пожалйста, проверь мою реализацию твоего «Грааля на коленке». Правильно ли я тебя понял?
  smart-lab.ru/blog/634524.php
  0
Rotor78
20 июля 2020, 10:25
ПАО «Монетка» выплатит рекордные дивиденды всем кто ее подбрасывал))
+3
- GOLD
  20 июля 2020, 13:11
  Rotor78, +)))
  +1
Ëжик
20 июля 2020, 12:07
1. На самом деле, любой технический трейдер на этом случайном графике заработал бы.
Этом графике одни заработали бы столько денег сколько потеряли бы другие, плюс разница между комиссиями и притоком новых денег на биржу. Да даже долгосрочные лонги, которые вошли до графика и вышли после графика могут заработать на этом графике.
ТА, подобно астрологии, даст только точку психологической опоры для трейдеров неискушённых в мат. статистике. И я понимаю почему обыватели склонны к прогнозированию на основе ТА.

ТА с линиями и стрелочкам:
— обещает сильную предсказательную силу (братан, готовься собирать иксы)
— легка в освоении
Мат. статистика:
— обладает слабой предсказательной силой (нет братан, доходность выше рыночной маловероятна)
— сложна в освоении
+1
- Foudroyant
  20 июля 2020, 12:22
  v_0ver, ТА сложен в освоении, на самом деле. Мало кого видел, кто им владел бы на уровне, приемлемом для прибыльной торговли. Это ведь можно проверять по точности прогнозов.
  0
Олайвир Стокс
20 июля 2020, 12:44
А что, биржу все изучили, научились понимать как профучастники гарантированно отнимают капиталы через постоянную купле-продажу контрактов? Слабые руки куда быстрее отказываются от своих «планов» и отказываются от решения когда видят другие уже начали активно продавать\покупать купленное\проданное, а до конца закрытия вечерней сесси нужно обязательно закрыть позиции и всё равно по какой цене…
+1
Replikant_mih
20 июля 2020, 13:30
Подскажите брокера, у которого этот инструмент можно торговать! Надо срочно входить!
+2
- Олайвир Стокс
  20 июля 2020, 14:12
  Replikant_mih,
  даже цена вхождения не интересна, хватает сообщения что это имеет смысл, без проверки на его наличие?
  +1
  - Replikant_mih
    20 июля 2020, 14:14
    Олайвир Стокс, Нет времени объяснять — надо входить в лонг.
    +1
    - Олайвир Стокс
      20 июля 2020, 14:18
      Replikant_mih,
      лонг и во что входить — разные сущности
      +1
Replikant_mih
20 июля 2020, 13:34
А если немного серьезней, генераторы псевдослучайных чисел отлично подходят чтобы выбрать победителя конкурса в инстаграме, но не уверен, что они подходят для генерации графика случайного блуждания.
+2
- gluhov
  20 июля 2020, 14:01
  Replikant_mih, это с чаго это?
  +1
  - Replikant_mih
    20 июля 2020, 14:03
    gluhov, потому что он… псевдослучаен. Для генерации случайны значений нужен источник энтропии, там его нет.
    +2
    - Олайвир Стокс
      20 июля 2020, 14:15
      Replikant_mih,
      верно про псевдослучайность, только с другой позицией: график — следствие манипуляцией расчётными ценами на клиринге, это хвост принятой стратегии выкачивать ресурсы из слабых рук, но внимание хорошо отвлекает и уводит в сторону — прям как надо клиентам биржи — профучастникам, их клиенты — разрозненные частные капиталы что является сырьём для обогащения
      +1
Олайвир Стокс
20 июля 2020, 14:25
На бирже покупка по любой цене приводит к автоисполнению движения против своей позиции — в указанной хрени такой хрени нет
+1
Roman Ivanov
20 июля 2020, 22:04
Просто запустил много раз рандом и выбрал «получше». Так что это уже не рандом на самом деле.
+1
- Foudroyant
  21 июля 2020, 16:06
  ivanovr, приведите, пожалуйста, пример настоящего случайного графика.
  0

Читайте на SMART-LAB:

По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги

📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации — в чате Иволги: 👉 t.me/ivolgavdo/103919 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ3M8d69d0A 👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат...

Иволга Капитал

06:26

Рубль, дивиденды и ставка: рынок готовится к развороту?

Что ждет банковский сектор и «Сбер» в частности? Фокус многих инвесторов сейчас сосредоточен на дивидендах ВТБ. Что упускают участники рынка? Обсудили бюджетное правило. В чем его основная задача,...

Финам Брокер

12.05.2026

Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски

Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит Четыре недели подряд инфляция остаётся околонулевой....