Диалог дня

1. На самом деле, любой технический трейдер на этом случайном графике заработал бы.

2. Линии, конечно же, прочерчены не так, как надо, как всегда у отрицателей ТА.

технический анализ математика

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

37 Комментариев

ака Tуземец
20 июля 2020, 09:03
позовите Антишорта, которого «за… ли со своей монеткой», жажду почитать ваш диалог ))
smart-lab.ru/blog/634490.php
+3
- Foudroyant
  20 июля 2020, 09:15
  Tуземец, чтобы позвать, надо сделать вот такую ссылку?
  0
  - ака Tуземец
    20 июля 2020, 09:28
    Foudroyant, давно этим не пользовался, не подскажу )
    0
- Foudroyant
  20 июля 2020, 09:17
  Tуземец, «позовите Антишорта, которого зае… али монеткой».
  +2
- Antishort
  20 июля 2020, 09:56
  Tуземец, Сказать есть чего? Или как обычно только таинственно щёки надувать будешь?
  0
  - ака Tуземец
    20 июля 2020, 10:10
    Antishort, топикстартер в первом пункте уже всё сказал, чего тут надувать-то )
    0
    - Antishort
      20 июля 2020, 10:18
      Tуземец, Ну а я тут причём? Где вы увидели во мне адепта черточек на графике — это раз? Где вы увидели, что я писал о заработке на случайном блуждании — это два? Где вы увидели от меня вообще что-то о теханализе? В моем примере вообще ничего не используется кроме простейшей гипотезы о положительно МО для лонгов на рынке CША и меры волатильности в виде прошлого ATR. Не нравится ATR — используйте СКО или вообще любую другую меру волатильности, ничего от этого не изменится.
      
      Собственно, на рынке при направленной торговле есть только два способа торговать — «наружу» -тренд, и «внутрь» — флет. Плюс волатильность. Дальше нюансы, увеличивающие или уменьшающие ваши конкретные вероятности, плюс риск-менеджмент и управление капиталом.
      
      Рынок США стремится к росту столетия, плюс как и любой рынок 70% времени находится в состоянии флета, именно поэтому торговля от лонга на возврат к среднему имеет положительное МО. Оно не большое, но есть и будет до тех пор пока ФРС правит финансовым миром.
      +4
      - ака Tуземец
        20 июля 2020, 10:35
        Antishort, да я не об этом, бог с ними, с акциями .
        я вот о чём
        
        и об этом
        
        мне кажется вам с топикстартером есть о чём поговорить, не?
        а я с вашего позволения не хотел бы участвовать, а тихо и молча почитал бы ))
        
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 10:40
        Tуземец, я свой метод не раскрою.
        0
        ака Tуземец
        20 июля 2020, 10:45
        Foudroyant, ладно, не больно-то и нужно было©
        +1
        Antishort
        20 июля 2020, 10:42
        Tуземец, Не вижу повода для дискуссии. Если кто-то считает, что он может заработать на СБ, то и флаг ему в руки. Я для себя такой возможности не вижу, даже не знаю о чём тут дискутировать. Это уже как вопрос религии. Кто-то верит в гипотезу эффективного рынка, кто-то нет. Кто-то верит, что может заработать на СБ, я не верю. Собственно, предмета для обсуждения-то нет.
        +1
        ака Tуземец
        20 июля 2020, 10:44
        Antishort, ну на нет и суда нет
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 10:46
        Antishort, можете сделать 10 случайных графиков — и по каждому скажу, заработал бы на нём или нет.
        0
        Antishort
        20 июля 2020, 10:49
        Foudroyant, Не. Я плюшками случайными графиками не балуюсь. Есть рынок США, как первой экономики рынка, есть ФРС, есть доллар. Так что, стоять по ветру всяко лучше, чем пытаться обыграть неизвестность.
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 10:51
        Antishort, но ведь графики всех мировых рынков (и товарных, и фондовых, и валютных) в значительной мере привязаны к СП500. Вывод?
        0
        Antishort
        20 июля 2020, 10:58
        Foudroyant, Иногда есть корреляция, иногда раскорелляция, иначе бы нефть, к примеру, всё это время только дорожала, но это не так. Валюты то же самое.
        +2
        Foudroyant
        20 июля 2020, 11:01
        Antishort, корреляция всё же значительно преобладает по времени.
        0
        Antishort
        20 июля 2020, 11:05
        Foudroyant, Да, но положительный тренд получается совсем из небольшого превосходства над отрицательными движениями и эта раскорреляция эти два процента эффективно «сжирает».
        +1
        Foudroyant
        20 июля 2020, 11:16
        Antishort, я вижу на случайных графиках автокорреляцию. Если она есть — то по ТА на этом можно зарабатывать, независимо от природы её возникновения. Важна лишь частота выпадения автокоррелированных отрезков. А она высокая.
        
        И если даже это псевдо-автокорреляция, это не меняет дела.
        0
Antishort
20 июля 2020, 09:55
Ну и в чём вопрос-то? Я нигде не писал, что можно заработать на случайном блуждании, я писал что американский рынок последние 200 лет — это не случайное блуждание.
+1
- Rostislav Kudryashov
  20 июля 2020, 11:22
  Antishort, пожалйста, проверь мою реализацию твоего «Грааля на коленке». Правильно ли я тебя понял?
  smart-lab.ru/blog/634524.php
  0
Rotor78
20 июля 2020, 10:25
ПАО «Монетка» выплатит рекордные дивиденды всем кто ее подбрасывал))
+3
- GOLD
  20 июля 2020, 13:11
  Rotor78, +)))
  +1
Ëжик
20 июля 2020, 12:07
1. На самом деле, любой технический трейдер на этом случайном графике заработал бы.
Этом графике одни заработали бы столько денег сколько потеряли бы другие, плюс разница между комиссиями и притоком новых денег на биржу. Да даже долгосрочные лонги, которые вошли до графика и вышли после графика могут заработать на этом графике.
ТА, подобно астрологии, даст только точку психологической опоры для трейдеров неискушённых в мат. статистике. И я понимаю почему обыватели склонны к прогнозированию на основе ТА.

ТА с линиями и стрелочкам:
— обещает сильную предсказательную силу (братан, готовься собирать иксы)
— легка в освоении
Мат. статистика:
— обладает слабой предсказательной силой (нет братан, доходность выше рыночной маловероятна)
— сложна в освоении
+1
- Foudroyant
  20 июля 2020, 12:22
  v_0ver, ТА сложен в освоении, на самом деле. Мало кого видел, кто им владел бы на уровне, приемлемом для прибыльной торговли. Это ведь можно проверять по точности прогнозов.
  0
Олайвир Стокс
20 июля 2020, 12:44
А что, биржу все изучили, научились понимать как профучастники гарантированно отнимают капиталы через постоянную купле-продажу контрактов? Слабые руки куда быстрее отказываются от своих «планов» и отказываются от решения когда видят другие уже начали активно продавать\покупать купленное\проданное, а до конца закрытия вечерней сесси нужно обязательно закрыть позиции и всё равно по какой цене…
+1
Replikant_mih
20 июля 2020, 13:30
Подскажите брокера, у которого этот инструмент можно торговать! Надо срочно входить!
+2
- Олайвир Стокс
  20 июля 2020, 14:12
  Replikant_mih,
  даже цена вхождения не интересна, хватает сообщения что это имеет смысл, без проверки на его наличие?
  +1
  - Replikant_mih
    20 июля 2020, 14:14
    Олайвир Стокс, Нет времени объяснять — надо входить в лонг.
    +1
    - Олайвир Стокс
      20 июля 2020, 14:18
      Replikant_mih,
      лонг и во что входить — разные сущности
      +1
Replikant_mih
20 июля 2020, 13:34
А если немного серьезней, генераторы псевдослучайных чисел отлично подходят чтобы выбрать победителя конкурса в инстаграме, но не уверен, что они подходят для генерации графика случайного блуждания.
+2
- gluhov
  20 июля 2020, 14:01
  Replikant_mih, это с чаго это?
  +1
  - Replikant_mih
    20 июля 2020, 14:03
    gluhov, потому что он… псевдослучаен. Для генерации случайны значений нужен источник энтропии, там его нет.
    +2
    - Олайвир Стокс
      20 июля 2020, 14:15
      Replikant_mih,
      верно про псевдослучайность, только с другой позицией: график — следствие манипуляцией расчётными ценами на клиринге, это хвост принятой стратегии выкачивать ресурсы из слабых рук, но внимание хорошо отвлекает и уводит в сторону — прям как надо клиентам биржи — профучастникам, их клиенты — разрозненные частные капиталы что является сырьём для обогащения
      +1
Олайвир Стокс
20 июля 2020, 14:25
На бирже покупка по любой цене приводит к автоисполнению движения против своей позиции — в указанной хрени такой хрени нет
+1
Roman Ivanov
20 июля 2020, 22:04
Просто запустил много раз рандом и выбрал «получше». Так что это уже не рандом на самом деле.
+1
- Foudroyant
  21 июля 2020, 16:06
  ivanovr, приведите, пожалуйста, пример настоящего случайного графика.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Консенсус-прогноз по прибыли

Представляем консенсус-прогноз по прибыли ДОМ.PФ за первый квартал 2026 года. По оценке аналитиков 12 ведущих российских инвестдомов, прибыль компании превысит 28 млрд рублей при рентабельности...

ДОМ.РФ

22.04.2026

Президент РФ отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам

«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать....

Ренессанс страхование

22.04.2026

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом

Сегодня мы рады поделиться новостью о подтверждении высокой оценки уровня кредитоспособности ПАО «Группа «Русагро». Ключевые составляющие рейтинга согласно оценке АКРА: ✅...

Русагро

22.04.2026

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...