Список проголосовавших за комментарий "Tуземец, Ну а я тут причём? Где вы увидели во мне адепта черточек на графике — это раз? Где вы увидели, что я писал о заработке на случайном блуждании — это два? Где вы увидели от меня вообще что-то о теханализе? В моем примере вообще ничего не используется кроме простейшей гипотезы о положительно МО для лонгов на рынке CША и меры волатильности в виде прошлого ATR. Не нравится ATR — используйте СКО или вообще любую другую меру волатильности, ничего от этого не изменится.<br/> <br/> Собственно, на рынке при направленной торговле есть только два способа торговать — «наружу» -тренд, и «внутрь» — флет. Плюс волатильность. Дальше нюансы, увеличивающие или уменьшающие ваши конкретные вероятности, плюс риск-менеджмент и управление капиталом.<br/> <br/> Рынок США стремится к росту столетия, плюс как и любой рынок 70% времени находится в состоянии флета, именно поэтому торговля от лонга на возврат к среднему имеет положительное МО. Оно не большое, но есть и будет до тех пор пока ФРС правит финансовым миром."