Топ-5 биржевых "флэш-крэш". История навсегда.

Начал я тут на своих сайтах порядок наводить, и удалять статьи, которые хороши, но никто не будет их искать в дебрях сайта.

Не обессудьте, если здесь кое-что повторю. Лучше дубль, чем невозвратная потеря для общественности.
Поехали!

Топ-5 биржевых «флэш-крэш».

Перепечатка из FINANCIAL TIMES
www.ft.com/content/b214e822-8c5f-11e6-8cb7-e7ada1d123b1

Стремительное падение котировок на бирже с последующим тоже быстрым, полным или частичным восстановлением — принято называть «флэш-крэш». Это явление выступает непременным спутником биржевой торговли, имеющей стохастическую и волатильную природу поведения участников торгов.

«Флэш-крэш» британского фунта по отношению к американскому доллару до 1,1841, произошедший в ночь с четверга на пятницу, позволил журналистам Financial Timesвключить его в топ-5.

1-е место
Обвал американских фондовых индексов, длившийся 36 минут. На пике продаж капитализация рынка упала на $1 трлн.

Причина
Большие продажи со стороны ряда игроков фьючерса E-mini S&P500 на сумму $4,5 млрд вызвали эффект домино по всему рынку. Активное участие в процессе принимали высокочастотные роботы, однако напрямую доказать их вину не удалось.

2-е место
«Франко-шок» — решение Национального Банка Швейцарии отвязать курс швейцарского франка от евро (1,2) вызвало мгновенную реакцию. Швейцарский франк всего за несколько секунд укрепился к ведущим валютам мира почти на 39%.

Причина
Действия регулятора Швейцарии не были согласованы с другими центробанками и МВФ. Это вызвало хаос на валютном рынке, привело к банкротству ряда финансовых компаний. Неосторожное поведение руководства Национального банка Швейцарии привело к тому, что он непредумышленно уничтожил валютных спекулянтов, которые были не на стороне швейцарской валюты в момент «франко-шока».

3-е место
В октябре 2014 года произошло резкое падение доходности по 10-летним казначейским облигациям США на 33 базисных пункта до 1,86%, затем они вновь вернулись на 2,13%. Это движение составило 7 стандартных отклонений от среднедневного движения, с позиции теории вероятностей такое может происходить лишь раз в 1,6 млрд лет.

Причина
Трейдеры и регуляторы пытались понять, что произошло. Однако достоверно определить причину не удалось. Торги трежерис 15 октября в рэнкинг FT вошли как уникальное событие.

4-е место
Резкий обвал британского фунта на 6% всего за несколько секунд до 1,1841. Затем котировки восстановились до 1,25. Ряд британских компаний заявил, что потерял на хеджировании, так как ставили на курс 1,3. В биржевом сообществе мнения разделились: одни говорят, что это была ошибка робота, а другие рассказывают про вынос на стоп-лоссы по деривативам.

Причина
Еще предстоит выяснить британскому регулятору FCA.

5-е место
В октябре 2012 года Национальная фондовая биржа в Мумбаи (Индия) потеряла $60 млрд своей капитализации. Торги были приостановлены из-за 59 ошибочных ордеров, которые привели к обвалу индекса Nifty на 15,6% в течение нескольких минут.

Причина
Биржа NYSE причиной сбоя назвала человеческий фактор. Ошибочные ордера были отменены, а индекс восстановился после технической паузы в 15 минут.

PS
Подобные даты поддаются астрологическому анализу, и сокрушительные биржевые события можно алгоритмически диагностировать «день в день», причем за несколько лет до этого.

Я активно занимаюсь продобными исследованиями, и прогноз по черному лебедю 20.02.2020 года — яркое этому подтверждение. Хотя мой прогноз старта обвала на 2 суток раньше (18.02.2020). Прогноз опубликован в ноябре 2019, с допустимой погрешностью + — 2 суток.

astro-invest.ru/obval2020