Как вы определяете цену опциона при такой кривой волатильности? Я попробовал по БШ, но сложно прикидывать волатильность. Брал примерно, но думаю, попал пальцем в небо :)

БШ не нужно, это для тех, кто продаёт толпе «реальную цену». Смотреть на опционы нужно как билет в позицию\страховку. Лучше продавать страховку чем формируется позиция, цена — по своей оценке нормы доходности капитала(своя оценка), в любом случае, вход в позицию окажется дешевле купленного\проданного фьюча напрямую.

можно посмотреть прошлые цены по которым были сделки, история изменения теор цены

Я для себя в таких случаях пользуюсь этим методом
smart-lab.ru/blog/474365.php

У меня раньше Квик 7 от Цериха показывал разные волатильности в доске опционов и в таблице текущих параметров для одного и того же опциона.
На Квике 8 ещё не обратил внимания.

как вообще вы по волатильности выигрываете опционы? подкиньте инфы книжек например