Вопрос к спецам по Wealth-Lab'у...

Никак не могу понять...
Стратегия показывает кардинально различные результаты при определенных настройках Portfolio Simulation Mode:
— Shares/Contracts;
— Percent of Equity.
При Percent of Equity (70,80 и 100 %) — результаты вообще плачевные, стратегия наглым образом просто сливает.
Если же использовать Shares/Contracts с определенным значением, стратегия торгует в +.

Почему так? Как это логически объяснимо?
Также, нужен совет в том, какие параметры (т.е. Shares/Contracts либо Percent of Equity) лучше использовать для более «реалистического» тестирования?

WealthLab

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

28 Комментариев

Антон Кротов
03 июля 2012, 00:22
Логически — очень просто. Когда торгуем с реинвестированием, заработок 50% и потеря 33% — это одно и то же в абсолютном эквиваленте.
+1
- jtrade
  03 июля 2012, 00:28
  Антон Кротов, т.е. реинвестирование в данном случае понимаем Percent of Equity, тогда какой наиболее правильный выход из данной ситуации?)Т.е., что лучше использовать для более «реалистичного» тестирования?
  0
  - Антон Кротов
    03 июля 2012, 00:35
    Jetta, реалистичного в каком плане?
    Вообще велс довольно скуп на выдаваемую при тестировании стратегии информацию. А насчет реалистичного тестирования — зависит от того, что ты хочешь: разогнать депо или получать прибыль с фиксированного депо.
    
    Для расчетов с реинвестированием велс дает очень бестолковую информацию, и чтобы рассчитать правильные объемы входа с целью разгона депо, я даже собственный класс писал, который учитывает работу с реинвестированием, а потом полученные данные гонял в екселе.
    +1
    - jtrade
      03 июля 2012, 00:49
      Антон Кротов, разогнать депо, собственно реинвестирование…
      0
      - Антон Кротов
        03 июля 2012, 00:54
        Jetta, в таком случае данными из окна результатов пользоваться без толку. Объемы входа, максимальный риск на каждую сделку надо рассчитывать отдельно (велс этого не сможет); я данные экспортирую в эксель, и там уже занимаюсь поиском оптимального f, оценкой гладкости эквити и пр.
        +1
krolix
03 июля 2012, 00:48
При 100% эквити некоторые сделки у меня не симулировались, если сделать 90-95% все норм. А так Антон все верно расписал про реинвестирование. Так что если система не сверхграальная, то лучше ей плечи не давать, а дать эти средства соседней такой же, но другой. Таким образом будет более гладкое эквити засчет сглаживания просадок одной системы другой.
+1
- jtrade
  03 июля 2012, 00:55
  krolix, да все верно, но даже при 70 и 80% эквити, система сливает. Получается, известная ошибка трейдера? Чем больший капитал мы задействуем в сделке, тем больше мы теряем?
  0
  - Антон Кротов
    03 июля 2012, 00:58
    Jetta, очень рекомендую обратиться к книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом». Там есть чудный пример про игру в орлянку с положительным мат. ожиданием и расчет к ней оптимального объема входа.
    +1
    - krolix
      03 июля 2012, 01:46
      Антон Кротов, да, тоже читал когда-то) Но считаю, что оптимальное f — сферический конь в вакууме. У депо есть цели, как ты правильно заметил (разогнать или снимать на жизнь). Есть такие нюансы, как довнесение со стороны. Есть психология и комфортный максимум просадки. Есть цели, мечты, возможные изъятия денег на них. Есть форс-мажоры. Есть нежданные доходы. Есть в конце концов дисперсия. Поэтому я f не считаю. Это как девушке на курсах самообороны поставить целью проплыть 50 метров за 30 секунд, чтобы уплыть от маньяка. Понятно, что если рядом будет вода, то она уплывет, но есть варианты нападения гораздо более прозаичные. Это я к тому, что f можно вычислить только на базе исторических данных, а это ненадежно. Поэтому лучше подстраховаться и снизить плечо и работать с почти постоянным плечом на всех суммах, лишь немного регулируя его. Ну это мое мнение.
      +1
      - Антон Кротов
        03 июля 2012, 11:21
        krolix, оптимальное f вычисляется только для фиксированной доли капитала, т.е. чистое реинвестирование без вывода/довноса, без форсмажоров. Ситуация, конечно, редкая, но для разгона депо — самое то.
        
        Психология — да, мешает, тем более там сказано, что чем больше оптимальное f, тем прибыль будет расти быстрее, но и тем к большим просадкам надо быть готовым.
        
        Насчет ненадежности тестирования на истории: тут ты прав, поэтому многие рекомендуют полученное оптимальное f делить на 2.
        0
- А. Г.
  03 июля 2012, 01:03
  krolix,
  
  Реинвестирование на 100% эквити — это не плечи и по логике это ближе к реальности, так как при работе с постоянным числом контрактов задействовнный капитал увеличивается с ростом цены и уменьшается с падением, т. е. де-факто это довнос денег с ростом цены.
  +1
  - krolix
    03 июля 2012, 01:51
    Александр, да, конечно, смешал в кучу) Просто у меня 100% реинвест и определять приходится только плечи комфортные психологически (и исходя из желаемой доходности/риску за год) с учетом потенциального реинвеста.
    0
А. Г.
03 июля 2012, 00:48
Лично мы добились более-менее адекватных реультатов тестирования в WL только в режиме отключения fututres mode, 100% of equity и плечом 1:2. При включенном режиме futures mode вообще получалась лабуда.
+1
- Антон Кротов
  03 июля 2012, 00:59
  А. Г., а где включается futures mode?
  +1
  - jtrade
    03 июля 2012, 00:59
    Антон Кротов, присоединяюсь к вопросу!
    0
- jtrade
  03 июля 2012, 00:59
  А. Г., я наивно думал, что у Вас, все системы в экселе?!)))
  Про отключение fututres mode, даже не знал, но тогда, как же тестировать стратегии на фьючерсах?
  0
  - А. Г.
    03 июля 2012, 01:08
    Jetta,
    
    А какие проблемы тестировать системы на фьючерсах? У фьючерса есть номинал от которого все прекрасно считается ри отключенном futures mode. А на WL я сам не тестировал — это спецы прогнали в нем одну из моих реальных систем. А где отключается — я видел в руководстве пользователя для версии 6.2, но сходу не вспомню. Завтра пороюсь — у меня нет этого руководства на ipade.
    +1
    - jtrade
      03 июля 2012, 01:17
      А. Г., т.е. получается, тестировать фьючерс, как если бы она была акцией?
      0
      - А. Г.
        03 июля 2012, 01:24
        Jetta,
        
        Да, если Вы хотите понять, как Ваша стратегия работает без плечей.
        +1
        jtrade
        03 июля 2012, 01:33
        А. Г., проблема усложняется, ведь мы на Фортсе, уже работаем с плечами…
        0
        krolix
        03 июля 2012, 02:00
        Jetta, если честно, не совсем понял, чего вы найти не можете.
        Там же, где сайз выбирается, есть «futures mode» внизу (5.4) Юзал в режиме акции (без плеча) и с плечом 1:2 на 50% эквити. Кроме buy&hold линии вроде было одно и то же.
        +1
        krolix
        03 июля 2012, 02:12
        krolix, еще пишут, что во вкладке datasources есть enable futures mode. Хотя зачем это делать, если есть поле margin, не знаю.
        0
        А. Г.
        03 июля 2012, 10:16
        krolix,
        
        Я тоже не понимаю почему в WL режиме 100% эквити, плечо 1:2 при включенном futures mode и выключенном получаются принципиально разные результаты. Но это вопрос не ко мне, а к разработчикам WL.
        
        Могу сказать точно, что соответствие обычному реинвестированию получается когда futures mode отключен (сравнивались реальные результаты торговли c реинвестированием и эквити, выдаваемая WL).
        0
        krolix
        03 июля 2012, 10:27
        А. Г., в виде предположения: возможно, комиссии разные считаются (для фьючерса меньшие в 2 раза), не?
        0
        А. Г.
        03 июля 2012, 14:58
        krolix,
        
        Не, дело не в комиссии
        0
        Антон Кротов
        03 июля 2012, 11:16
        krolix, ну, по логике я так и думал, должно быть там. Но нету. Тоже 5.4
        
        0
        krolix
        03 июля 2012, 13:38
        Антон Кротов, хм, только сейчас открыл WL, действительно. Я думал, что если задавать плечо, то это то же самое, что режим фьючерсов. Только расчет комиссий идет не на все плечи, а на одно. В общем, ни наю)
        0
        А. Г.
        03 июля 2012, 10:17
        Jetta,
        
        Это на усмотрение трейдера как работать — с плечами или без плечей. И от площадки это не зависит.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...

АПРИ

10:08

Портфель с ежемесячными поступлениями. Февраль 2026

В сентябре прошлого года сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми условиями....

БКС Мир инвестиций

10:58

Займер спас от мошенников почти миллиард рублей

🥷 За прошлый год служба безопасности Займера выявила и заблокировала более 165 тысяч заявок на займы от мошенников, что помогло компании предотвратить ущерб на 921 млн рублей. Всего нам удалось...