Что любит МАшка

Третьего дня вооружился штангенциркулем и подкрался к МАшке с целью выяснить предпочтения этой скользкой особы. Чем она больше любит заниматься — лежать во флете или ходить в тренде? Выяснил следующее:

МАшка предпочитает лежать

Разбирался с ней следующим образом:

Скачал минутки фьюча сбера за 30 месяцев (это примерно 500 000 свечей), рассчитал SMA(20) и вычислил размер среднего шага МАшки:

Средний размер шага SMA(20) на минутках фьюча сбера оказался ~2.1 руб.

Перекрестившись, провозгласил — если шаг МАшки меньше 2.1 руб, то она лежит во флете. Если больше 2.1 руб, то идет в тренде. После этого посчитал статистику. Получились такие цифры:

Отсюда выводы:

1. Соотношение времени флет/тренд = 2/1
2. Соотношение амплитуд флет/тренд = 1/3

Почесал в затылке....

Сделал аналогичные расчеты на SMA(100). К своему удивлению, получил примерно такие же соотношения. Мне это показалось интересным. Решил поделиться результатами. Надеюсь, кому-нибудь они пригодятся для рубки бабла))

скользящая средняя НИОКР трейдинг

stobks

GOLD

Москва

1215

106 147

с 8 мая 2020

38 Комментариев

Ask
09 июля 2020, 17:43
МАшка любит Пашку ТАшку)))

+1
- GOLD
  09 июля 2020, 18:01
  Ask, МАшка — лесбиянка??))
  0
  - Ask
    09 июля 2020, 18:05
    $100, Нет) Лежать просто любит)
    0
    - Vladimir N.
      09 июля 2020, 18:26
      Ask, LOL
      0
Игорь Калинин
09 июля 2020, 18:04
Столько работы и банальнейший вывод- большую часть времени рынки находятся во флэте.
Дошли своим методом и мозгой, что тоже очень хорошо.
+2
- GOLD
  09 июля 2020, 18:09
  павел петрович попов, кстати да… любимое занятие посредственностей — самоутверждение через обсирание в комментах))
  +1
  - G7 (Gone of seven)
    09 июля 2020, 18:25
    $100, Вас похвалили, а не обосрали.
    Осталось еще чуть и Машке засадить сказать ей «давай досвиданья».
    0
    - Игорь Калинин
      09 июля 2020, 19:37
      Makc%, Вас похвалили, а не обосрали.
      
      Он не понял. Так обычно хвалят преподаватели и наставники. С сарказмом.
      Помню свой случай в ВВУЗе. Решил задачку по физике.Препод говорит- бери отбойный молоток, долби стену. Я говорю- зачем? Он- чтобы из кабинета выйти. Я- так дверь же есть. Он мне- вот и я говорю, дверь есть, а ты в решении стену продолбил.
      Сарказм, аднака.
      Кстати, чувство юмора есть свидетельство гибкости ума.
      +5
Vladimir N.
09 июля 2020, 18:04
Не там ищите. МАшка вещь полезная, но грааль не покажет. Все учтено в цене, скажем так.
0
- AlexGood
  09 июля 2020, 18:09
  Vladimir N.,
  МАшка вещь полезная
  
  чем?
  0
  - Ask
    09 июля 2020, 18:10
    AlexGood, Она тренд показывает
    0
    - AlexGood
      09 июля 2020, 18:19
      Ask, хитрО!
      0
  - Vladimir N.
    09 июля 2020, 18:24
    AlexGood, сглаживанием)
    0
Serj90
09 июля 2020, 18:14
Спасибо. Добавил в избранное!
+1
- GOLD
  09 июля 2020, 21:55
  Serj90, спасибо на добром слове… и профита вам))
  0
Вестников (Витковский)
09 июля 2020, 19:06
Занятно.
+1
- GOLD
  09 июля 2020, 21:56
  Вестников (Витковский), верное определение)… пока не понятно, как это можно монетизировать
  +1
  - Вестников (Витковский)
    09 июля 2020, 21:57
    $100, но в подсознании останется, и когда-нибудь всплывёт и подскажет… Или не подскажет.
    0
eagledwarf
09 июля 2020, 19:45
блин, всю репу себе расчесал, размышляя, что же может дать представление о второй производной от цены.

Даже не знаю с чем сравнить, разве что со школьным курсом физики и гонками на автомобиле: вторая производная от скорости — это ускорение ускорения усилие, которое СпидиГонщик прилагает к педали газа.
Причем большую часть времени этот поганец едет на круизконтроле… но по идее — если он вжал газу до отказу — это не просто так.

Может стоило бы посмотреть чередование серий в одном направлении?
+1
- GOLD
  09 июля 2020, 21:58
  eagledwarf, .......
  
  сорри… я нифига не понял))
  0
  - eagledwarf
    09 июля 2020, 22:14
    $100, шаг МА — это же по сути скорость изменения среднего значения цены так ведь? тогда если она нарастает, и при этом цена движется в одну сторону, то если имеется серия шагов больше 2,1 потом серия шагов меньше 2,1, а затем снова серия шагов больше 2,1 — то это уже две трети тренда. Можно последнюю треть выхватить, как минимум…
    
    upd: посмотрел-прикинул — нет, надо входить после первой серии «ускорения» да еще и в обратную от хода МА сторону… фигня выходит какая-то, руками не торгуется (про роботов не уверен)
    0
    - GOLD
      09 июля 2020, 23:14
      eagledwarf, ок… идею я понял)
      
      наверное, какой-то профит можно выжать из того, что непрерывный флэт длиннее непрерывного тренда в среднем в 2 раза… например, если МАшка только что заехала во флэт, то вероятность его продолжения в 2 раза выше вероятности выхода и него… как-то так))
      
      но беда в том, что цена может скакать вокруг лежачей МАшки, как бешеный орангутан… или того хуже — лежать в мертвом безамплитудном боковике, на котором ничего, кроме дергающегося глаза, не заработаешь))
      0
      - Serj90
        10 июля 2020, 00:07
        $100, есть пара вопросов и есть предложение. Вопрос, почему при 500к свечей суммарное количество шагов <2.1 и >2.1 меньше чем «500к свечей — 19»? Средняя длина непрерывного ряда — это среднее число шагов >2.1 повторяющихся не прерывно? Если на второй вопрос ответ «да», тогда предложение такое, посчитать вероятность того, что после флета первый шаг МА больше 2.1 является началом серии в 1 полный шаг, 2 полных шага, 3 шага, 4 шага, 5 и 6. Далее зная вероятности всех серий серий, ориентируясь на размер безубытка позиции, измеренной в доле шага МА (20), мы можем точно определить, стоит ли входить в позицию при каждом шаге МА больше 2.1 или нет и какова вероятность исхода в безубыток или +
        0
        GOLD
        10 июля 2020, 00:21
        Serj90, касательно 500 000:
        
        Дело в том, что для обычного человека цифра 500 000 гораздо приятнее выглядит, чем 481 042… иногда необходимо немного округлять цифры, чтобы они легче воспринимались людьми в тексте… если, конечно, это округление не искажает суть))
        
        Касательно непрерывного ряда:
        
        Я посчитал все непрерывные последовательности шагов < 2.1 и все непрерывные последовательности шагов >= 2.1… после этого нашел их средние значения и показал в таблице.
        
        Кстати…
        
        максимальная длина непрерывного флэта = 402 свечи (такая хрень случилась 26-27 декабря 2019 года)
        максимальная длина непрерывного тренда = 113 свечей
        
        Касательно вычисления вероятности продолжения тренда после флэта:
        
        Идея понятная… но мой опыт тестирования огромного количества различных стратегий подсказывает ее бесперспективность на длинной дистанции. Длина тренда никак не будет связана с длиной флэта, после которого он случился. И наоборот. Уж поверьте))
        0
      - eagledwarf
        10 июля 2020, 00:11
        $100, это да, машенька она такая шалунья :)
        0
- Friend
  13 июля 2020, 10:33
  eagledwarf,
  0
monte_carlo
09 июля 2020, 19:46
Ну вот, совсем другое дело! А то hh.ru, зарплата, дядя)) Плюс однозначно.
+1
Врач-бондиатОр
09 июля 2020, 21:50
Минутки слишком зашумлены роботами — вряд ли что-то полезное увидите )

0
- GOLD
  09 июля 2020, 21:59
  Врач-бондиатОр, так я и на часах посмотрел за 5 лет... получился примерно такой же расклад
  0
mail22
09 июля 2020, 22:34
простите, а какой вывод сделал автор из своих наблюдений?
0
- GOLD
  09 июля 2020, 23:18
  mail-22, вы, наверное, хотели спросить:
  
  Как на этих соотношениях можно заработать?
  
  Осмелюсь предположить, что на этих соотношениях работают многие торговые стратегии… просто их никто не формализует, оставляя их на уровне интуиции в виде ощущений и прозрений))
  
  Ни в коем случае не претендую на какое-то открытие… но, согласитесь, соотношения чертовски красивые… и получены элегантно и просто))
  0
ezomm
10 июля 2020, 00:30
Статистика только все усредняет.В реале все сложнее и зависит от потока новостей.Если новости против тренда слабые… их много и проторговка перемен идет долго, то это 4я волна.Если новости против тренда сильные… их мало, то цена летает и это 2я волна.Их амплитуды связаны правилом 2+4=100%.Обычно 2я волна =60% от 1й волны, а 4я = 40% от 3й волны.Реже их характер меняется на противоположный.Тогда 2я 40%, а 4я 60%.Про амплитуды импульсов другая сказка.Они удваиваются вверх за 4 цикла.
0
- GOLD
  10 июля 2020, 00:45
  ezomm, статистика возвращает на землю… и ставит на нее двумя ногами… а иногда — кладет лицом вниз))
  0
  - ezomm
    10 июля 2020, 11:53
    $100, на этапе обучения все сгодится.Однако свечной анализ — это анализ циклов времени.Вопрос- циклов времени чего? Японцы говорят- новых перемен.То есть боковик не дает новых вершин или низов.Перемены рождаются новыми фракталами (паттернами). Всего в тренде таких перемен до 10.А в идеале 8.Отсюда и матрица Ганна 8\8 цены и времени.Уровни Мюррея тоже дают 8.Но ловушка вниз(2я волна) и ловушка вверх в В волне дают и 10 шагов цены.Поэтому японцы вывели правило 8-10 новых перемен — это жизнь тренда.Советую учить волновой анализ.Это 60% системы торговли.Вместо волнового мы ищем индикаторы и смотрим статистику.Это усреднение и отставание от цены.
    0
Vanches
21 июля 2020, 17:45
А можете посчитать среднее или моду для каждого временного интервала внутри сессии?
0
Xakauga
02 февраля 2022, 05:46
Не совсем понимаю логику, прошу вас поделиться формулой.
0