Дон Маттео
Дон Маттео личный блог
26 июня 2020, 20:57

Как новичку оценить дороговизну опционов??

В США есть vix глянул и в целом все понятно. А как на нашем рынке без регулярного наблюдения за опционами оценить дорого/дешево?

Когда смотришь доску там есть IV, это для пары кол+пут или как он вычисляется?

Если без квика…
8 Комментариев
  • Роман Бесходарный
    26 июня 2020, 21:05
    Вот хотите верьте, а хотите — нет.
     Я сегодня про тоже самое думал! Что значит дорогой или дешёвый опцион? Как дешёвые ловить(вылавливать)?
     Ясно только одно, что со временем опционы дешевеют.
  • Олайвир Стокс
    26 июня 2020, 21:12
    перестать быть прожжёным новичком и узнать что такое опционы
  • Кирилл Кубасов
    26 июня 2020, 21:40
    Теоретически есть фьюч RVI, но ликвидности там кот наплакал
      • Кирилл Кубасов
        26 июня 2020, 21:52
        Дон Маттео, вроде это он и есть — индекс волатильности на опционы РТС
  • ICEDONE
    26 июня 2020, 23:05
    Да легко, вот при текущей волатили по ртс +-2000 за день во сколько бы вы оценили недельные опционы?
  • Savin
    26 июня 2020, 23:40
    Опцион оценивается по отношению к другому опциону. Vix и rvi эт для техАНАЛитиков чертежников и околорынка, с реал торговлей ничего общего не имеют. Философия об дорого/дешиво/верх/низ/быки/медведы хороши когда вам несут деньги лохи, а вы им «лапшу» вешаете жвачную в уши. Если же вы торгуете сами, то исходя из собственной стратегии вы то и должны знать когда заходить в игру.
  • thankODD
    27 июня 2020, 06:02
    Никак. На глаз и понятия.

    На ФОРТСе волатильность по инструменту рисуется биржей или от балды 30-40%, если вся доска пустая и не прошло ни одной заявки (а это не редкая ситуация),
    или считается с занижающими коэффициентами исходя из реальных выставленных заявок, если они были выставлены близко к «адекватным», предлагаемым биржей ценам.
    При этом ниже 15-17% обычно биржевой перерасчет волатильости не дает себя опустить.

    Перерасчет раз в минуту.

    Таким образом, на полупустой доске можно легко довести отображаемую волатильность вниз, выставив один-два ордера и понижая их после каждого перерасчета волатиности биржей.

    Короче, показатель сильно маипулируемый и ни о чем.
    Смотрите одним глазом.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн