06 июня 2020, 00:46

Как захеджировать опцион глубоко в деньгах опционом?

Вопрос практикам и знатокам бывалым.
Допустим брент на 35 колл в деньгах и сейчас 42$ цена.
Я покупаю путт равный ему 35 в равных количествах минус один в путте.Итого мне один фьючерс Лонг.
7$ этот страйк,700*6,8=4900 рублей на один опцион(1шт.), пути там 0,25 допустим 165 рублей всего хеджирует те дорогие коллы от 35 на 42 в семь $.
Перед экспирацией пишут сообщения с биржи экспирируются опционы глубоко и в деньгах.
Путт ещо не в деньгах!
Что получится?
Или мне придётся купить путы в деньгах с минусом стоимости этих путов.
2,2$ или 220х6,8*(кол-во)=1400*() теряют, потери на не ликвидности.
Слабость опционов наших.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост

Эксперт тренда

луна

4 464

с 21 октября 2017

28 Комментариев

3Qu
06 июня 2020, 00:58
Продать на фиг, и весь хедж.) Или не берет никто? Вы-ж не собираетесь его экспирировать, надеюсь.
+2
Эксперт тренда
06 июня 2020, 01:27
Теоретически после 14$ по нефти сейчас даже если доллар 60 рублей гэо хватит на фьюч нефти даже если гэо 10 тысяч.
Главное что бы своих денег было больше перекоса конструкции на экспире, конечно после экспиры потеряешь не достачу по вармарже.
Поэтому и фьючем тяжело много штук 100 и выше опцов думаю держать.
0
Volahub
06 июня 2020, 02:23
Проще биржу сменить.
0
Samtakoy Samtokoich
06 июня 2020, 03:48
Если Вы хотите закрыть опцион в деньгах, закройте продажей синтетического опциона. (продажа опциона противоположного направления того же страйка (не в деньгах и поэтому ликвидный) + покупка или продажа фьюча). (погуглите: синтетический опцион). Получившуюся позицию проверьте в опционном аналитике, например на option.ru.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4» Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием заявок: с 17 по 23 июня (до 18.00). «Акцент Управление...

Accent

09.06.2026

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...

Альфа-Инвестиции

09.06.2026

USD/CAD: У покупателей развязаны руки, есть ли хоть небольшой шанс у медведей?

Канадский доллар тестирует уровень сопротивления 1.3969, показывая минимальные попытки отбоя. Если сегодня или завтра торги закроются разворотным графическим паттерном (вроде модели с длинным...