Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
18 мая 2020, 16:37

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    2
  • sideways     31
Cвинг нашёл сопротивление на 200МА, всю неделю идёт пробуксовка обусловленная stealth-ликвидацией бывших лидеров, 60% рынка в bear-market-grade даунтренде. Но несмотря на это в избранных отраслях появляется инерция, очередная микроротация в мусор со дна — финансы и банки, и индексы находят поддержку на 20МА. Умерьте бычьи настроения, рынок узок, наблюдается мини-версия RTQ — все индексы кроме Наздака находятся no-man's-land, селективно в лонг (см. таблицы ниже).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-15 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4855)
Длительный аптренд 158 100% 158 0% 0 3% 3% 0% 3%
Откат в аптренде 121 97% 118 0% 0 2% 2% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 243 98% 240 0% 0 5% 4% 0% 4%
Пробой растущей 50МА 2 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 11 90% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 4 100% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 8 100% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 6 83% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 6 83% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 8 100% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 18 83% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 17 64% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 10 90% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 233 78% 184 0% 0 4% 3% 0% 8%
Консолидация под 200МА 450 4% 18 12% 56 9% 0% 1% 7%
Отскок вниз от 200МА 812 2% 19 16% 135 16% 0% 2% 23%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 547 51% 280 7% 39 11% 5% 0% 6%
Консолидация на дне 418 3% 13 27% 113 8% 0% 2% 5%
Подскок со дна 41 9% 4 48% 20 0% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 1742 0% 16 35% 618 35% 0% 12% 36%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (158 акций) 15.05.2020

35.4% 56 10% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 10 14%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
5.1% 8 13%   60 ЛИДИР.   1 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 6 4%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
3.8% 6 18%   33 ЛИДИР.   4 Розница-интернет
2.5% 4 12%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5% 4 11%   35 ЛИДИР.   14 ПО-спец-корпоративное
 
59.5% 94   из 158 акций показано

Откат в аптренде (121 акций) 15.05.2020

23.1% 28 5% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.4% 9 7%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
5.0% 6 9%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
3.3% 4 2%   174     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 4 12%   31     45 Энергия альтернативная
 
42.1% 51   из 121 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (243 акций) 15.05.2020

23.5% 57 10% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
12.8% 31 33%   93     37 Финансы-пустые чеки
5.3% 13 10%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
3.3% 8 13%   60 ЛИДИР.   1 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 6 22%   27     29 Продукты-консервы
2.1% 5 7%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.1% 5 15%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6% 4 11%   35 ЛИДИР.   14 ПО-спец-корпоративное
1.6% 4 57%   7 ЛИДИР.   11 ПО-клиентское
1.6% 4 6%   62 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
1.6% 4 33%   12     52 Розница-супер/мини маркеты
1.6% 4 12%   31     45 Энергия альтернативная
 
59.7% 145   из 243 акций показано

Пробой растущей 50МА (2 акций) 15.05.2020

 
0.0% 0   из 2 акций показано

Пробой падающей 50МА (11 акций) 15.05.2020

45.5% 5 0% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
45.5% 5   из 11 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (4 акций) 15.05.2020

75.0% 3 0% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
75.0% 3   из 4 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (8 акций) 15.05.2020

62.5% 5 0% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
62.5% 5   из 8 акций показано

Слом растущей 50МА (6 акций) 15.05.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Слом падающей 50МА (6 акций) 15.05.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (8 акций) 15.05.2020

 
0.0% 0   из 8 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (18 акций) 15.05.2020

16.7% 3 3% из 93 акций в   отрасли с рангом 37 Финансы-пустые чеки
16.7% 3 1%   174     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
33.3% 6   из 18 акций показано

Консолидация под 50МА (17 акций) 15.05.2020

29.4% 5 0% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
29.4% 5   из 17 акций показано

Отскок вниз от 50МА (10 акций) 15.05.2020

 
0.0% 0   из 10 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (233 акций) 15.05.2020

15.5% 36 6% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
9.9% 23 24%   93     37 Финансы-пустые чеки
3.9% 9 15%   60 ЛИДИР.   1 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 5 4%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
2.1% 5 8%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.1% 5 15%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1% 5 18%   27     29 Продукты-консервы
2.1% 5 7%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.1% 5 29%   17 ЛИДИР.   26 ПО-базы данных
2.1% 5 16%   31 НАРОЖД.   56 Косметика и личная гигиена
2.1% 5 14%   35 ЛИДИР.   14 ПО-спец-корпоративное
1.7% 4 6%   64     81 Финансы-управление инвестициями
1.7% 4 33%   12 ЛИДИР.   34 Ком услуги-рыночные исследования
 
49.8% 116   из 233 акций показано

Консолидация под 200МА (450 акций) 15.05.2020

11.8% 53 9% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 23 35%   64     149 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 12 9%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
2.2% 10 28%   35 НАРОЖД.   123 Горная добыча-руда
2.2% 10 20%   48 ЛИДИР.   39 Финансовые услуги-особые
2.0% 9 13%   69     184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 8 25%   32 ЗАМЕДЛ.   85 Телеком услуги-зарубежные
1.8% 8 8%   93     37 Финансы-пустые чеки
 
29.6% 133   из 450 акций показано

Отскок вниз от 200МА (812 акций) 15.05.2020

7.4% 60 10% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 28 40%   69     184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2% 26 20%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
2.2% 18 56%   32     133 Автомобили-грузовики сборщики
2.1% 17 26%   64     81 Финансы-управление инвестициями
1.8% 15 31%   47 НАРОЖД.   44 Розница-рестораны
1.8% 15 75%   20     137 Строительство-жилое/коммерческое
1.7% 14 20%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
1.7% 14 29%   47 ЗАМЕДЛ.   96 Химикаты-особые
1.6% 13 35%   37     191 Нефть и газ-полевые услуги
1.6% 13 43%   30 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6% 13 41%   31     60 Электроника-полупроводники производители
 
30.3% 246   из 812 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (547 акций) 15.05.2020

26.5% 145 26% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 21 35%   60 ЛИДИР.   1 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1% 17 27%   62 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
2.4% 13 10%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
2.4% 13 18%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.2% 12 34%   35 НАРОЖД.   123 Горная добыча-руда
2.0% 11 34%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6% 9 25%   35 ЛИДИР.   14 ПО-спец-корпоративное
 
44.1% 241   из 547 акций показано

Консолидация на дне (418 акций) 15.05.2020

9.6% 40 7% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 13 16%   77 ОТСТ.   174 Банки-юго-восток
2.2% 9 9%   93     37 Финансы-пустые чеки
2.2% 9 28%   32     93 Коммунальные услуги-электричество
2.2% 9 19%   46     116 Девелоперы недвижимости
2.2% 9 21%   42     100 Машиностроение-промышленное общее
1.9% 8 30%   26     154 СМИ-радио и ТВ
1.9% 8 22%   35     152 Досуг-услуги
1.9% 8 6%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
1.9% 8 17%   47 ЗАМЕДЛ.   96 Химикаты-особые
1.7% 7 10%   67     117 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 7 11%   62 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
1.7% 7 7%   94 ОТСТ.   171 Банки-северо-восток
 
34.0% 142   из 418 акций показано

Подскок со дна (41 акций) 15.05.2020

17.1% 7 1% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 3 13%   22 НАРОЖД.   68 Бытовые изделия-особые
7.3% 3 2%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
 
31.7% 13   из 41 акций показано

Длительный даунтренд (1742 акций) 15.05.2020

7.9% 137 78% из 174 акций в   отрасли с рангом 91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 74 78%   94 ОТСТ.   171 Банки-северо-восток
3.3% 57 74%   77 ОТСТ.   174 Банки-юго-восток
3.2% 56 77%   72 ЗАМЕДЛ.   157 Банки-запад/юго-запад
2.9% 51 83%   61 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.6% 46 8%   555 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 45 67%   67     117 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3% 40 70%   57 ОТСТ.   164 Финансы-сбербанки
1.6% 28 60%   46     116 Девелоперы недвижимости
1.6% 28 22%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
1.6% 28 63%   44 ЗАМЕДЛ.   103 Аэрокосмос/оборона
 
33.9% 590   из 1742 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (655 акций) 15.05.2020

12.7% 83 14% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
12.2% 80 86%   93     37 Финансы-пустые чеки
4.1% 27 45%   60 ЛИДИР.   1 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.1% 27 38%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.4% 22 17%   125 ЛИДИР.   12 Медицина-изделия
2.3% 15 55%   27     29 Продукты-консервы
2.1% 14 43%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8% 12 36%   33 ЛИДИР.   4 Розница-интернет
1.7% 11 6%   174     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 11 36%   30 ЛИДИР.   10 ПО-защита информации
1.5% 10 28%   35 ЛИДИР.   14 ПО-спец-корпоративное
1.5% 10 20%   48 ЛИДИР.   39 Финансовые услуги-особые
1.5% 10 16%   62 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
1.5% 10 33%   30     48 Медицина-лекарства по рецептам
1.2% 8 13%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
1.2% 8 66%   12 ЛИДИР.   7 ПО-игры
1.2% 8 26%   30 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1% 7 58%   12     52 Розница-супер/мини маркеты
 
56.9% 373   из 655 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-11 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.28 i 0.36 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.47% 7.33%      
pullingback 0.52% 0.20%      
lostmomentum 3.61% 3.96% U 11.00% 11.68% 1.06 uptrend balance
breakabove50up 0.08% 0.00%      
breakabove50dn 0.12% 0.00%      
wentabove50up 0.33% 0.20%      
wentabove50dn 0.68% 0.40%      
breakbelow50up 0.10% 0.00%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 0.12% 0.00%      
wentbelow50dn 0.12% 0.00%      
consbelow50 0.62% 0.20%      
bouncebelow50 0.08% 0.00%      
bounceabove200 3.03% 1.58%      
consbelow200 14.32% 13.07%      
bouncebelow200 4.12% 1.98%      
bounceabove50 31.07% 40.59% *** ***  
bottoming 11.95% 10.30% D 38.71% 32.48% 0.84 downtrend balance
bottombounce 3.63% 1.58%      
trendbelow50 19.02% 18.61%      
2020-05-12 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.24 i 0.26 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.08% 3.56%      
pullingback 1.36% 2.18%      
lostmomentum 4.62% 5.94% U 11.16% 11.68% 1.05 uptrend balance
breakabove50up 0.00% 0.00%      
breakabove50dn 0.14% 0.00%      
wentabove50up 0.10% 0.00%      
wentabove50dn 0.43% 0.20%      
breakbelow50up 0.17% 0.20%      
breakbelow50dn 0.14% 0.20%      
wentbelow50up 0.08% 0.00%      
wentbelow50dn 0.10% 0.00%      
consbelow50 0.45% 0.00%      
bouncebelow50 0.12% 0.00%      
bounceabove200 3.96% 6.14%      
consbelow200 15.45% 18.42%   ***  
bouncebelow200 5.69% 6.93%      
bounceabove50 21.23% 17.62% ***    
bottoming 9.90% 10.50% D 46.54% 45.54% 0.98 downtrend balance
bottombounce 2.58% 0.20%      
trendbelow50 28.37% 27.92%      
2020-05-13 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.20 i 0.20 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.76% 4.17%      
pullingback 1.95% 1.39%      
lostmomentum 5.08% 6.15% U 11.05% 11.71% 1.06 uptrend balance
breakabove50up 0.02% 0.00%      
breakabove50dn 0.04% 0.00%      
wentabove50up 0.23% 0.00%      
wentabove50dn 0.25% 0.00%      
breakbelow50up 0.19% 0.00%      
breakbelow50dn 0.41% 0.00%      
wentbelow50up 0.14% 0.20%      
wentbelow50dn 0.06% 0.20%      
consbelow50 0.39% 0.00%      
bouncebelow50 0.16% 0.00%      
bounceabove200 4.42% 7.74%      
consbelow200 11.93% 14.29%   ***  
bouncebelow200 8.37% 9.92%      
bounceabove50 14.94% 8.73% ***    
bottoming 10.68% 10.12% D 56.02% 57.14% 1.02 downtrend balance
bottombounce 2.30% 1.39%      
trendbelow50 34.66% 35.71%      
2020-05-14 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.19 i 0.20 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.35% 3.17%      
pullingback 2.72% 2.18%      
lostmomentum 4.73% 6.15% U 11.09% 11.51% 1.04 uptrend balance
breakabove50up 0.10% 0.00%      
breakabove50dn 0.10% 0.00%      
wentabove50up 0.19% 0.00%      
wentabove50dn 0.19% 0.00%      
breakbelow50up 0.12% 0.20%      
breakbelow50dn 0.21% 0.00%      
wentbelow50up 0.16% 0.20%      
wentbelow50dn 0.25% 0.20%      
consbelow50 0.53% 0.20%      
bouncebelow50 0.23% 0.00%      
bounceabove200 4.46% 7.74%      
consbelow200 11.75% 12.70%   ***  
bouncebelow200 10.53% 10.91%      
bounceabove50 12.47% 9.72% ***    
bottoming 11.48% 14.68% D 58.44% 57.54% 0.98 downtrend balance
bottombounce 1.58% 0.79%      
trendbelow50 34.85% 31.15%      
2020-05-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.18 i 0.16 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.25% 3.97%      
pullingback 2.49% 2.18%      
lostmomentum 5.01% 4.56% U 10.88% 10.71% 0.99 uptrend balance
breakabove50up 0.04% 0.00%      
breakabove50dn 0.23% 0.20%      
wentabove50up 0.08% 0.00%      
wentabove50dn 0.16% 0.00%      
breakbelow50up 0.12% 0.40%      
breakbelow50dn 0.12% 0.40%      
wentbelow50up 0.16% 0.20%      
wentbelow50dn 0.37% 0.40%      
consbelow50 0.35% 0.00%      
bouncebelow50 0.21% 0.00%      
bounceabove200 4.80% 8.13%   ***  
consbelow200 9.27% 7.54%      
bouncebelow200 16.73% 23.61%      
bounceabove50 11.27% 6.15% ***    
bottoming 8.61% 5.56% D 62.06% 65.87% 1.06 downtrend balance
bottombounce 0.84% 0.20%      
trendbelow50 35.88% 36.51%      
S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек
2 Комментария
  • Amigos
    Amigos
    18 мая 2020, 17:07
    OMG, что это? тоже ждешь 2е дно?
    0
    • Anton Shabunin
      Anton Shabunin
      18 мая 2020, 17:27
      Amigos, я ничего не жду, а ориентируюсь по ситуации. Т.к. я не гений, точно оценить размер избыточного предложения у меня никогда не получается.
      0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Газпром........
9:37
Бармалей Бармалеевич, а мысль то какая?
Светофор ГруппБендер Задунайский
9:34
Догашкина на кол
ЕВРОТРАНССаня 57
9:30
может специально опускают компанию, а потом выкупит заправки за копейки лукойл или роснефть
ВТБЭдуард Ганиев
9:29
всем болезным доброе утро. Я как акционер этого замечательного банка смотрю на весь график и вижу, что какой бы он ни был замечательным, но по графикам за всю его историю он перепродан. Еще немного и ...
Доллар рубльСергей Соколов
9:29
kreved, го скрывать то, когда мы с женой, пока она работала стюардесой по 2 раза в год к ней в гости бесплатно ездили ). Можно было бы и чаще, но, как то этого хватало . Билеты она брала на под...
СамолетКоплю на мечту🎩
9:28
Коплю на мечту🎩, нашёл инфо, 8 млн новых покупателей под 2%, опупеть, реально мой шорт сегодня вынесут🤯🤯🤯
Вигвам на берегу Гудзон-рекиБочаров Михаил
9:23
Власти не исключили введения платного проезда на МСД для москвичей по просьбам трудящихся...:))
bitcoinkhornickjaadle
9:19
master1, мда. Прикольно будет, если он будет стоить 1 млн. долл., то тоже найдутся скептики, которые будут утверждать, что биткойн пустышка.
EURUSDДмитрий Демиденко
9:18
Евро нашел серебряную подкладку Что не убивает, делает нас сильнее. Ни политические кризисы в Германии и Франции, ни рецессия немецкой экономики, ни снижение ставок ЕЦБ не смогли утопить EURUSD. Основ...
HeadHunter (Хэдхантер)Дмитрий Трошин
9:18
Негатив по HEAD - рынок труда начинает стабилизроваться Больше аналитики по ТМТ и ИТ в моем ТГ-канале t.me/+hHMPSAJAEJVmMTFi #инвесткейсы #HEAD Авто-репост. Читать в блоге >>>
Старый дизайн
Старый
дизайн