Давайте сразу все точки над И. Я не гений опционных конструкций, я только учусь. Торгую только от покупки колла или пута, иногда страхуя покупкой-продажей фьючерса. Вот на что я обратил вчера внимание — цена на опцион RI вчера каталась на горках, от хорошего падения, до бытрого роста. Есть такой параметр-волатильность опциона. Он, насколько я понимаю, в гениальной формуле Блэка-Шоулза принимает участие в расчете премии по опциону. А значит, влияет на вашу вариационную маржу. Можно построить график волатильности в Quik, но в график попадают только текущие данные, без исторических. Т.е. фактически закрыл терминал, потерял график значения волатильности. Можно конечно попробовать выгружать в таблицы Excel, но кому охота париться. Я держу путы по RI и вчера мои опционы вошли в деньги и даже были на страйк глубже. НО… премия, рассчитанная системой, как-то не особо выросла и по факту, мне зачислили маржи ну копеечки. Я расстроился, закрыл бОльшую часть позиции, оставив парочку опционов «на посмотреть». И вечером, когда цена базового актива пошла против меня, я получил, внезапно, минусовую маржу больше, чем от закрытия части позиции «в деньгах». Вот так номер. Мне показалось, именно показалось, я не записывал значения волы в эти моменты, что вола при росте базового актива в путах была выше, чем при входе опциона в деньги. Я любитель теории заговоров и мне кажется, что кто-то, не будем показывать пальцем, манипулирует значением волатильности, помогая продавцам опционов (читай, маркетмейкерам) зарабатывать деньги. Я вообще не удивляюсь этой истории, так как, с моей точки зрения, ситуация с нефтяными опционами и поведение биржи были так же манипуляцией с целью заработка маркет-мейкеров. Я не собираюсь уходить с ММВБ, но я прошу ММВБ и разрабочиков квика сохранять значения исторической волатильности по инструментам, расчитывать значение волатильности честно, без оглядки на доходы маркет-мейкеров и не портить окончательно имидж честной конторы.
Я не могу сформулировать претензии к бирже, у меня нет доказухи, только ощущения. Но теперь я фиксирую волу и буду наблюдать. Если я лох и неуч, поправьте меня. Можете сделать это прям в нашем чате.Доступ через канал
https://t.me/tradingpress Всем спасибо.
Жижу сечинские соколы выкупают, все деньги прос… ли уже. А бакс минфин и ЦБ давят. Сколько продержатся — хз.
похоже всё ровно так и есть.
Во всяком случае для новой серии опционов, которые еще непонятно как оценивать, биржа рисует волатильность ровно «по заявкам слушателей».
Только что провел чистый эксперимент.
Серия Алроса-сентярь. Доска была пустая. Абсолютно.
Купил фьючерс.
Решил под него продать колл. Стою как дурак чуть выше теоретики. Никакого движения. Колы чуть дороже путов по теоретике, волатильность 32-33.
Поставил цену 580.
Заметил, что происходит перерасчет ровно раз в минуту на 15-й секунде.
Постепенно снижаю цену раз в минуту 550, 500, 450...
И ровно по моей заявке пересчитывается волитильность всей сентябрьской серии, поскольку моя завка первая и единственная.
Ставлю 300, и тут же открывает мне позицию.
Опцион продан по 300, теоретика 360, волатильность нарисована 23 и уже предлагает мне выкупить по 550.
Эксперимент, но очень занятный.
То есть разместиться примерно по 11-13% годовых можно не напрягаясь. Больше надо сильно постараться на более ликвидных инстументах.
Админ, который умеет программировать, например. Или программист, который заставляет своих пользователей принимать правила игры или систему ограничений.
Если в жизни вы умеете эти вещи, никакой бух.учет, ни биржи, ни даже политика (читай фундаментальный анализ) вам не страшны.
понимание данных, бух.учет, манипулирование данными, потоки данных… Это и есть понимание рынка.
Помимо спроса и предложения на рынке есть еще один очень важный фактор — переоценка.
Вы или диктуете цену или соглашаетесь с ней под давлением обстоятельств. А это давление можно вызвать искусственно.
И прочие вещи.
Спрос и предложение тоже существуют, но чаще всего это красивые слова для теоретиков. Рынок состоит не только из них.
«понимание данных, бух.учет, манипулирование данными, потоки данных… Это и есть понимание рынка.»
Что такое понимание данных?
Причем тут бухучет? нам важно налогообложение, а не весь бухучет.
Что такое манипулирование данными?
Что такое потоки данных? Знать, где лежат оптические кабели?
Просветите, а то звучит, как набор слов.
да, тоже ведь деньги ибо цветмет!
нет не поможет.
Выбросите его.
Это не программирование, а скриптописание.
Поможет выстроить мозги только системное программирование. С отладчиком, на компилируемом языке.
Или как вариант, администрирование небольшой сети с выстраиванием «политики сетевой безопасности», настройкой фаерволов и т.п. Это термины такие.
Вот этот опыт уже покажет элементарную цифровую жизнь на практике.
Программу под Windows или консольное приложение под Linux можете написать?!
Это уже следующий уровень агрегирования данных.
Или написать плагин для Quik не затрагивая никакого Lua и прочего API. Используя только взаимодействие с операционной системой.
Я писал. Но не для Quik.
Подход одинаковый.
Ну про откровенные взломы баз данных и употребление краденных финансовых данных я здесь писать не буду. Этим я очень давно и еще в школе занимался. Когда еще в законах не было понятия «кредитная карта», а с заграницей «советская милиция» не сотрудничала от слова совсем.
Такой опыт, знатете ли, многому учит, да.
Совершенно другими глазами смотрите на биржи, клиринги, сетевые коммутации и бухглатеров…
Автору нужно купить хороший учебник или качнуть в инете курсы Твардовского.
Даже я, не специалист по опционам понимаю что, IV (волатильность) расcчитывается исходя из цен опционов, а не наоборот.
А на Ри, если не ошибаюсь, при падении вола падает, а при росте растет (или наоборот, точно не помню)
Вот еще народ пишет про опционы на SI
Волатильность сегодня выросла, а вы наоборот ее снизили, да еще на 30 процентов! НА КАКОМ ОСНОВАНИИ????
— я специально не отслеживаю эти моменты, т.к. для меня моя теор цена всегда совпадает с рыночной, но в последний раз когда я это видел временной интервал занимал 35 мин, посмотрите скрин в моем топике…
З.Ы. Я прекрасно знаю, что вы календари торгуете, очень большой секрет