Даёшь ликвидность в недельные опционы СБЕРА!

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

опционы ТСЛаб TSLab маркет-мейкинг сбербанк недельки недельные опционы улыбка улыбка волатильности

ch5oh

Санкт-Петербург

388

5 788

с 20 марта 2012

33 Комментария

Лисицин
14 мая 2020, 12:19
В стаканах стоят лоты по 100. Я правильно понимаю, что это официальные маркетмейкеры?
0
- ch5oh
  14 мая 2020, 12:45
  Лисицин, Вы ТОЧНО смотрите недельную серию с экспирацией 27 мая 2020?
  0
  - Лисицин
    14 мая 2020, 12:51
    ch5oh, блин, извиняюсь, смотрел на ближайшую серию 20.05, а это месячная. На недельной все плохо
    +1
shprots
14 мая 2020, 12:25
Я котирую иногда, заходи :)
+1
YuryDok
14 мая 2020, 12:30
А с недельными на брент какая ситуация? Тоже обещали. Это было бы интереснее, так как там месячные хотя бы более менее ликвидны.
+1
- ch5oh
  14 мая 2020, 12:48
  YuryDok, думаю, отложено до реализации у всех участников рынка (биржа, брокеры) возможности торговать по отрицательным ценам.
  0
Sagdeev
14 мая 2020, 12:33
Вот зачем открывать новые серии, если ликвидности нет, не понимаю в чем логика биржи. У нас много нормальных уже открытых опционов и я бы с удовольствием бы ими торговал, но не могу. Нет возможности зайти и выйти по нормальным ценам.
+1
- ch5oh
  14 мая 2020, 12:49
  Sagdeev, у нас и фьючерсы в большинстве своём малоликвидны. Что, кстати, совсем непонятно. Поскольку арбитраж фьючерс-спот — это как бы азы и их проходят в детском саду.
  0
Тарасов Виктор
14 мая 2020, 12:36
Да, очень надо услышать комментарии офиц представителей. инструменты нужные и по нефти тоже!
0
GoGo
14 мая 2020, 12:44
Сейчас последняя неделя опционного месяца. Вот закончится и большинство перейдет на недельки. Так что будет там ликвидность я думаю.
0
- ch5oh
  14 мая 2020, 12:50
  GoGo, =) посмотрим. Учитывая отсутствие маркет-мейкера в месячной серии Сбера, вангую, что не будет ликвидности в недельках.
  0
Iife fuck
14 мая 2020, 12:47
Пусть мосбиржа сама свой срочный рынок торгует.
+4
- ch5oh
  14 мая 2020, 12:51
  Icho, она не может юридически.
  +2
- KarL$oH
  14 мая 2020, 12:51
  Icho, это лучший камент!
  +1
- Technotrade
  14 мая 2020, 12:52
  Icho, так они и торгуют, и вполне успешно, рубят огромное бабло на экспирациях WTI по отрицательным ценам )))
  0
  - ch5oh
    14 мая 2020, 12:54
    Technotrade, не путайте понятия. Биржа безусловно «рубит огромное бабло», но через комиссии и проценты на остатки по счетам.
    +1
- thankODD
  14 мая 2020, 18:40
  Icho,
  "— Эфиопия не моя!" ©
  0
Борис Боос
14 мая 2020, 15:10
да ну их к чёрту
+1
максим иванов
14 мая 2020, 18:36
20 мая котируется в чем проблема

0
- ch5oh
  15 мая 2020, 09:34
  максим иванов, 20 мая — это месячные опционы. Они среднеНЕликвидны, к сожаленью, но это нормальное для них состояние.
  
  Речь про новые недельные серии. Ближайшая дохнет 27 мая 2020.
  0
  - максим иванов
    15 мая 2020, 10:02
    ch5oh, я в курсе но 20 мая сейчас это и есть недельки.недельные никогда не котировались пока им не останется неделя
    0
    - ch5oh
      15 мая 2020, 10:54
      максим иванов, чисто из маркетинговых целей можно было хотя бы что-то такое изобразить?
      Это 28 мая (недельки) в СИ:
      
      0
FatCat
14 мая 2020, 20:29
А можно пояснить для глупых, верхняя и нижняя улыбки это Ваш бид-аск спред?
0
- ch5oh
  15 мая 2020, 09:39
  FatCat, сверху где красные черточки — это мои заявки на продажу. 9 кликов мышью — и уже «полумаркет-мейкер». =)
  
  Снизу (красная линия с желтыми кружками) — моя личная рыночная улыбка. Биржа пафосно называет её "теоретические цены опционов", но это, конечно, крайне неудачный термин. Надо называть «Клиринговые цены» или "(вар) маржовая"...
  0
3Qu
14 мая 2020, 21:21
ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.
Теорию я действительно основательно подзабыл. Но софт продолжает работать, хотя и его уже не поймешь. Понаписано черте что.))
Утешает то, что «образование есть то, что остается когда все выученное забыто». ©
+1