Фильтруя "пилу" в лоб или очередное упражнение ради упражнения

Май совсем не балует трендами в РИ и Си на полудневном или дневном ТФ.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.

Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:




















































Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.
Кажется, что раз идет серия, то при каком-то суммарном накопленном убытке имеет смысл реальную торговлю остановить и продолжить
торговать виртуально, пока эта затяжная серия мелких убыточных сделок не закончится.

Вот эту вторую идею отфильтровать «пилу» в лоб тестируем. Считаем средний финрез последних 5,10,15, ..., 50 сделок и торгуем реально
только в тех случаях, когда у нас скользящее среднее последних стольки-то сделок положительное. Получаем зеленые кривые. Черная кривая это исходная эквити по всем сделкам. Красная это остаток — это некая виртуальная торговля того, что мы пропускаем как только серия прошедших сделок стала отрицательной.









































Сумма верхней зеленой и нижней красной = черная исходная.
Сумма второй сверху зеленой и второй снизу красной = черная исходная.
И т.д.

Ну и ничего в этом нет, если смотреть в лоб.