13 мая 2020, 09:48
Фильтруя "пилу" в лоб или очередное упражнение ради упражнения
Май совсем не балует трендами в РИ и Си на полудневном или дневном ТФ.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.
Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:
Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.
Кажется, что раз идет серия, то при каком-то суммарном накопленном убытке имеет смысл реальную торговлю остановить и продолжить
торговать виртуально, пока эта затяжная серия мелких убыточных сделок не закончится.
Вот эту вторую идею отфильтровать «пилу» в лоб тестируем. Считаем средний финрез последних 5,10,15, ..., 50 сделок и торгуем реально
только в тех случаях, когда у нас скользящее среднее последних стольки-то сделок положительное. Получаем зеленые кривые. Черная кривая это исходная эквити по всем сделкам. Красная это остаток — это некая виртуальная торговля того, что мы пропускаем как только серия прошедших сделок стала отрицательной.
Сумма верхней зеленой и нижней красной = черная исходная.
Сумма второй сверху зеленой и второй снизу красной = черная исходная.
И т.д.
Ну и ничего в этом нет, если смотреть в лоб.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.
Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:
Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.
Кажется, что раз идет серия, то при каком-то суммарном накопленном убытке имеет смысл реальную торговлю остановить и продолжить
торговать виртуально, пока эта затяжная серия мелких убыточных сделок не закончится.
Вот эту вторую идею отфильтровать «пилу» в лоб тестируем. Считаем средний финрез последних 5,10,15, ..., 50 сделок и торгуем реально
только в тех случаях, когда у нас скользящее среднее последних стольки-то сделок положительное. Получаем зеленые кривые. Черная кривая это исходная эквити по всем сделкам. Красная это остаток — это некая виртуальная торговля того, что мы пропускаем как только серия прошедших сделок стала отрицательной.
Сумма верхней зеленой и нижней красной = черная исходная.
Сумма второй сверху зеленой и второй снизу красной = черная исходная.
И т.д.
Ну и ничего в этом нет, если смотреть в лоб.
Рома Дмитриев, на сайте компании, вкладка раскрытие информации
Кай Лёд, так вот 2000 рублей это 2% от депо в 100к. С максимальной позой на всю котлету это 10п. 0.4%. Меня будут постоянно выносить.
Сергей Хорошавин,
Ну и я думал, что упадём больше дивов, а оказалось нет.
А поступим проще. РЕБЯТА КТО СМОГ РЕАЛЬНО ЗАШОРИТЬ БУМАГУ ОТКЛИКНИТЕСЬ С НАПИСАНИЕМ ЦЕНЫ ШОРТА И ДАТЫ (Сумму можно не...
Что-то совсем плох стал яндекс.
Gorik, да чето ни туда ни сюда. Видимо до прямой линии с ВВ так и будут мариновать, хотя вряд ли он там что-то нового скажет
13:55
Может кого-то крупного ведут на маржин-колл.
Роста нет, могут спустить к дню отсечки
РФ поставит в этом году рекорд по экспорту удобрений более 40 млн т — РАПУ РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глав...
РФ поставит в этом году рекорд по экспорту удобрений более 40 млн т — РАПУ РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глав...
Бочаров Михаил, честно говоря не знаю.
Вот и получается, что «пила» это одно, а убыточная серия — другое. Убыточная серия от чего угодно случиться может, например — от прихоти удачи, а реверсивность — совсем нет.
Таким образом, лучше бы нам всё же решить задачу «в лоб» и взять какой-нибудь фильтр «пилы», например как у А.Г. Только вот в том, что «пила» это «пила», а не девичьи капризы тренда, я совсем не уверен :(
Но чтобы всё таки понять, был ли у удачи умысел, нам нужно сначала промоделировать действия удачи без умысла, построить для них доверительный интервал и только потом, потом мы сможем что-то заявить.
Эту проверку вы уже сделали в топике — никаким злым умыслом (кроме, быть может, самого высокочастотного) ваша удача не обладает.
1. Рынок НЕ эргодичен. По моему, это просто очевидно.
2. Если отвлечься от рынка и посмотреть чуть шире, на экономику, то мы увидим длинные псевдоциклы. Не хочу перечислять все эмпирические наблюдения, достаточно отметить, что они явно связаны с рыночными изменениями.
Боюсь, что как раз эмпирических наблюдений-то и нет.
Есть… «циклы» и штук 50 теорий. Были бы эмпирические наблюдения — была бы одна теория.
Но пока что, почему-то… экономике никто не помешал найти и описать функцию полезности, решив парадокс А.Смита, прибыль и её природу, решив уже другой парадокс Смита-Петти-Кене, преодолеть «закон Сэя», разрешив экономические кризисы с более общими законами и т.д. и т.п. И каждый перечисленный мной шаг — есть огромный шаг на пути к «единой экономической теории», заключающийся в преодолении парадоксов и внутренних противоречий.
Но как только мы начнём утверждать то, что красные конфеты — клубничные, а зеленые — шоколадные, только потому что мы это непосредственно наблюдаем, то тут же скатимся в бесполезное пустословие относительно условной, нестационарной «истины», смысла в которой не больше, чем в вере в однорукого Бога.
Если АКФ нестационарна, то временами на рынке будет «пила» (отрицательная АКФ), а временами «тренд». И идеи топика будут в среднем на нем работать.
Но доказать (статистически достоверно показать), что АКФ нестационарна, скорее всего, невозможно.
Kot_Begemot, а если поглядеть на это так:
1. Рынок — это случайное чередование «трендов» и «пил»
2. Рынок всегда находится в этом состоянии.
3. Поэтому он стационарен и АКФ стационарна.
Такой взгляд науке не противоречит?
Таким образом, рынок нестационарен не в узком смысле ( постоянный тренд, волатильность), ни в широком (постоянная АКФ).
Откуда берется эта разница?! Если рынок представлен линейной комбинацией дифференцируемых функций (прямая линия, экспонента, синус и т.д.), то очевидно что его тренд и волатильность непостоянны во времени, но постоянна его АКФ, он предсказуем, «отторговывается» одной ТС на всем временном промежутке и называется стационарным в широком смысле слова.
«Рекомендуется подключаться к стратегии после просадки 8% и выше.» отсюда
old schooler, Тоже хотел написать, у меня очевидно напросился вывод отзеркалить логику, входить когда просадка, не входить когда победная серия.
В торговле это, видимо, надо вести два слоя — один торговля и второй виртуальный слой, который «торгует» все сделки чтобы, собственно, понимать какая сейчас серия идет.
Аа, ну хотя тут результаты могут быть хуже из-за пропуска сделок тупо) — мы стали меньше сделок делать, но проверить-то все равно надо).
средняя сделка чуток увеличивается… а доходность на 30% падает
но там весь грааль совсем в другом
в чём?
А. Г., получается, что это единый метод оценки качества ТС?
А чем это утверждение обосновывается?
http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615
только не для рабочих систем, а для «идеальной»
Но было несколько отличий:
1. Я разделял лонги и шорты;
2. «в лоб» он все равно был нерабочим, заработал только когда я добавил краткосрочную тенденцию рынка на непротиворечивость прошлому:
— зарабатывали лонги, шорты сливали и краткосрочно рынок непадающий — «лонг с плечом»;
— зарабатывали шорты, лонги сливали и краткосрочно рынок нерастущий ;
— зарабатывали и лонги, и шорты и краткосрочно рынок любой;
эти два состояния — «лонг+шорт без плеча»
— сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок сильно растущий -«лонг без плеча».
— сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок не сильно растущий -«полный аут».
Но все равно проблема краткосрочной «пилы» осталась, так как релевантность статистик трейдов возникала только на 50 тактах рынка в прошлом и потому индикатор запаздывал. Поэтому в 2012-м я добавил «фильтр пилы», основанный на краткосрочной статистике «знакоперемен», в котором «пороги» для отдельных инструментах оптимизировал на «идеальной системе» в инструменте.
А. Г., «сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок сильно растущий -«лонг без плеча»» — наверное, такое возможно только на самых низких ТФ (минутки, 10-минутки, часовики, от силы).
Например, на дневках такое сложно представить.
Если серьезно, то жарить надо в ЦЗ2УПП .