10 мая 2020, 21:57

Оценка параметров модели Merton's Jump Diffusion

Привет всем, нужна помощь в определении параметров скачков из исторических данных, желательно на R. Современные методы на основе realized variance тож приветствуются)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост

Pavel Gaev

Санкт-Петербург

с 29 марта 2020

13 Комментариев

Ëжик
10 мая 2020, 22:32
Чё? Вы хотите что-то спросить?)
Если че то это топовая книга где есть описание.
+1
Pavel Gaev
10 мая 2020, 22:36
Именно!) Нужна помощь опционщиков в весьма щепитильном вопросе.
0
Pavel Gaev
10 мая 2020, 23:25
Спасибо всем! И отдельно Евгению, за понимание с полуслова) Хотя как-то пропустил эту статью)
+1
broker25
11 мая 2020, 09:09
Ну, как я понял, в модели Мертона прыжки отдельно, вола фикс. В таком случае, ценность этой модели равна нулю. Не зря Талеб Мертона ругал. И вообще, есть вопрос, почему премия на хвостах объясняется не страховкой
+1

Читайте на SMART-LAB:

📅 Уже завтра Совет директоров «МГКЛ» рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов

22 мая состоится заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», в рамках которого будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам компании. 📊 Ранее Группа представила...

МГКЛ

21.05.2026

🤝Новые партнерства Софтлайн на ЦИПР-2026 и результаты конкурса лучших вопросов

На этой неделе SOFL принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» – ЦИПР 2026. Группа активно выступала на экспертных сессиях и презентовала свои ИТ-решения. Главный...

Softline

22.05.2026

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

21.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...