Минутка статистики на Смарт-лабе

Если попробовать найти какой-то скрытый смысл в сильном движении фьючерса, можно обнаружить например что более 2% фьючерс на S&P500 двигался не более 25 раз с 2009 года, и последующий день и даже неделя вели себя совершенно рандомно, т.е. как проваливалось, так и отскакивало.

Говоря простым языком, во вчерашнем сливе нет никакого указания на то что сегодня слив продолжится, так же как и вероятность отскока составляет 50%.

Не впадайте в крайности, друзья, крайности это очень опасно :)

статистика рынок

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

19 Комментариев

Richmond
22 июня 2012, 11:15
а как же те моменты когда СИПИ летел по 6-7% пару дней подряд?
0
mrTrader
22 июня 2012, 11:16
мудро!
0
Ед В
22 июня 2012, 11:30
че за жопа с рублем, я осенью хотел машину покупать, теперь уже не хочу
0
CME_Group
22 июня 2012, 14:59
Марсик ты гуру? Сколько уже бабла то слил?
-2

Читайте на SMART-LAB:

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Третий выпуск нашего проекта называется "Экскавация и транспортировка".

Третий выпуск нашего проекта называется «Экскавация и транспортировка». Рев моторов сливается с металлическим скрежетом ковша, вгрызающегося в каменную твердь. Гул машин и грохот...

ПАО СЕЛИГДАР

17:18

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...