29 апреля 2020, 13:19
Про "неготовность" Мосбиржи к отрицательным ценам фьючерсов
Интересно, а в чём может быть неготовность. В чём сложность внести в софт такую возможность? У вас же больше ничего не меняется, вариационка считается так же, из одной цены вычитают другую и умножают на количество контрактов. Вам же не корни из цены извлекать, мнимые числа не нужно в софт вводить.
Да, будут некоторые глюки с процентным изменениям цены, ибо по формуле, если цена была -10, стала -20, то выйдет, что она выросла на 100%, поэтому таблицы местами будут выглядеть диковато, но в целом это что меняет? Клиринг же каким был, таким и останется.
Да и, скорее всего, тот фокус с CL был первым и последним, по крайней мере в обозримом будущем. Зачем под этим предлогом экспиру по контракту экстренно сдвигать? Или там другой предлог?
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Да, будут некоторые глюки с процентным изменениям цены, ибо по формуле, если цена была -10, стала -20, то выйдет, что она выросла на 100%, поэтому таблицы местами будут выглядеть диковато, но в целом это что меняет? Клиринг же каким был, таким и останется.
Да и, скорее всего, тот фокус с CL был первым и последним, по крайней мере в обозримом будущем. Зачем под этим предлогом экспиру по контракту экстренно сдвигать? Или там другой предлог?
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Андрей Андреев, не всё подорожало сильно. Гречку помню покупал 10 лет назад несколько мешков в запас по 30 руб., и сейчас она стоит недорого — 35 руб.
Депутаты ЛДПР подготовили законопроект об увеличении выплат по ОСАГО до ₽650 тысяч – ТАСС Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым разработали законопроект о повышении страховых выплат по ОСАГО. Пре...
Коммунизму не быть!, ничего она не разгоняет. Дивиденды заплатят, а человек сам волен, что с ними делать. Реинвест дивидендов в акции Сур пр и нет никакой инфляции.
борьба за газовый рынок
ИМ,
К сожалению, 99% населения РФ не работает в Татнефти или в Госдуме
Крупные компании в области кибербезопасности обеспокоены рисками, связанными с законопроектом о введении уголовной ответственности за оборот персональных данных – Ъ Крупные компании в области кибербез...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже своего сильного сопротивления в...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже своего сильного сопротивления в...
Крупные компании в области кибербезопасности обеспокоены рисками, связанными с законопроектом о введении уголовной ответственности за оборот персональных данных – Ъ Крупные компании в области кибербез...
FixPrice - где драйверы роста? Попался мне тут на глаза отчет компании FixPrice за 9 месяцев 2024 года. В нем я заметил ряд существенных недостатков, которые сегодня и хотел разобрать. Пробежимся по к...
Проблема сейчас больше методологическая: утвердить изм-я в модуль расчета ГО, чтоб на простых несинтетических (не реплицируемых синтетикой) инструментах отвязать от (только) последних значений расчетных цен (или цен БА) минБГО
ну какие риск-модули?
У них в коде может запросто вычисляться минимум как min(value,0), т.е. жестко задан 0 как минимальное значение в сотнях строк кода по разным модулям.
а баг 2000 ваще липой оказался)
Ошибка может быть в одной строчке на миллион, но ее надо найти. А для этого прийдется перебрать весь миллион строчек или прогнать заново все юнит-тесты.
Самая очевидная проблема — отрисовка графиков. Все терминалы прийдется обновлять.
deke, вот ток мозга сакмэ не нада
винда с хрюши утяжеляецца, усложняецца, а никакого нужного функционала нет
Просто поверь на слово — добавление отрицательных цен потребует много работы, даже если все исправление будет в одной строчке.
В алгоритме чтобы избежать деления на ноль или проблем с округлением может быть проверка, все что меньше 0.0000000001 будет равно 0.0000000001. С положительными числами это работает, а с отрицательными -100 будет превращаться в 0.0000000001. Значит надо будет брать значение по модулю.
Если тебе интересно, то дальше сам изучай тему.
Лично у меня из-за знака последний раз были проблемы с atan2, но это не финансовый продукт, а цифровая обработка сигналов.
Надо полностью закрывать зеркалки товарных фьючерсов
И это не смешно, потому что управляющему за это пытаются выставить штраф на 750 тысяч ре -)
Второй вопрос: какой ГО должно быть у контракта ценой 10 и ценой -10 и какой больше?
стоимость контаркта поеределяется как цена * валютный курс
если цена становится 0.00, то стоиомсть контаркта сводится к нулю
дальше ГО считаемое от нуля равно нулю...
т.е когда цена будут 0.00, ГО посчитается как ноль… и ты сможешь отрыть безлимитное число контарктов в любую сторону
Нужно ли говорить что будет с размером депозита когда цена с нуля изменится до 1....?
есть опционы… при отрицательном страйке ГО продавца или ГО покупателя будет выше?
а разница ( в процентах) между ценой 0 и -37… знаешь сколько процентов?
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ( на ноль делить нельзя)
точно так же как между 0 и +37
даже если прикинуть разницу между 0,01 и -37= 369900% вот на сколько процентов упала цена от -0,01 до -37
по идее при таком разгуле цены нгикакого дпозита не хватит даже если без плеча купить — это всеравно уводит депозит в минус
убыток 100% обнуляет а тут минус 369.9 тысяч процентов
ну будет сейчас другая стоим-я (денежная) характеристика-эверидж N расчетных цен, % цены контракта с др. ключевым сроком, и т.п.
с клирингом всё просто вроде
зайди н асайт биржи по риск параметрам и там четко написано ГО счиатется от стоимости контракта
https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx?tid=1576
читай мелкий шрифт 1 и2 Поэтому в процентном значении размер минимального базового ГО, рассчитанный в российских рублях, выше указанного процента.
при этом изменение цены на 1$ мгновенно обнуляет твой депозит и обнуляет твоего брокера и соответственно всех клиентов этого брокера… и брокера контрагетов
Это риски которые невозможно просчитать
цена — в долларах
а стоимость в рублях
Но в целом инфраструктура должна быть у всех броков работать, а это время.
Что касается ГО, то она в неявном виде всё-равно от цены считается, но другое дело, когда контракт стоит 0,01 и запаса вниз нет, а другое, что там внизу бесконечность. В общем, для риск-менеджмента не такой уж простой вопрос.
ИМХО, слишком много придется переделывать. И, самое главное, придется допиливать программы, которые нас обувают, особенно. если разработчик на больничной койке.
допилить кучу когда когда все по домам сидят....
не так просто
хорошо хоть баиржа работает и на том спасибо
В России курс долалра 1к100 тоже за пределами допустимого
потому что по методике ЦБ когда курс за еденицу валюты более 100 рубей, то транслируется обратный курс за 100 рублейсколько едениц валюты
Пример 1:
доллар стоит 99 рублей — курс 99
один доллар стоит 99 рублей
Пример 2
доллар стоит 101 рубля — курс будет 0,99
//
за 100 рублей можно купить 0,99 доллара
Об это пока не говорят, но у ЦБ есть методичка
Сразу видно человека, который близко не представляет биржевой софт. А прикол в том, что цены в системе не хранятся так, как видите их вы, для максимальной точности расчетов они хранятся в минимальных шагах цены. Например, если для акции это 1 копейка — то в системе цена 1234.2, например, будет храниться как 123420. При этой если софт не написан под отрицательные цены — храниться (чтобы больше влезло) это будет в целом беззнаковом типе. Соответственно, чтобы можно было уходить в «минус» — надо во всем софте беззнаковый тип заменять на знаковый (что вообще жесть), да еще и в базах формат хранения менять. Это, в общем, архи-сложно, на самом деле.