Сравнение корреляций

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

корреляции математическая статистика

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

9 Комментариев

Олайвир Стокс
29 апреля 2020, 12:24
нужна не корреляция, а коинтеграция
+1
v-trade.pro
29 апреля 2020, 12:47
Вопрос слишком общий. Корреляцию или коэффициент корреляции можно посчитать за конкретный момент времени и по конкретным инструментам. Ответ на ваш вопрос — никакая не сильнее, надо просто считать. И «К» меняется во времени.
0
- Foudroyant
  29 апреля 2020, 13:02
  v-trade.pro, то есть считаете, что на одном отрезке может быть сильнее первая, а на другом — вторая. Но на всей истории ведь что-то, наверное, преобладает. Сам не знаю, только предполагаю.
  0
  - v-trade.pro
    29 апреля 2020, 13:24
    Foudroyant, на всей истории сложно посчитать, акции из индекса удаляются и добавляются. Ну и работаем мы, на определенных отрезках времени. Если не вампиры, конечно)
    +2
    - Foudroyant
      29 апреля 2020, 13:26
      v-trade.pro, но тогда надо уметь определять границы между такими отрезками. Чтобы не выстроить ТС или портфель на основании той закономерности, которая как раз сейчас исчезает.
      +1
Антон Денисков (Fry)
29 апреля 2020, 16:23
У нас так мало акций, что всё надо рассматривать индивидуально.
Сургут, например, из-за валютной подушки нихране не пляшет с базовым сырьём.

Я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество =)
+1
- Foudroyant
  29 апреля 2020, 17:14
  Антон Денисков (Fry), «я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество» — это несомненно, ведь большие деньги управляют распределёнными портфелями по одним и тем же принципам.
  
  Я просто продолжаю опыты с построением своих портфельных моделей. А мне для этого надо знать именно где корреляция слабее — между акциями и их базовым сырьём или между акциями разных отраслей, но одного странового индекса.
  0