Foudroyant
Foudroyant личный блог
29 апреля 2020, 12:21

Сравнение корреляций

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

9 Комментариев
  • Олайвир Стокс
    29 апреля 2020, 12:24
    нужна не корреляция, а коинтеграция
  • v-trade.pro
    29 апреля 2020, 12:47
    Вопрос слишком общий. Корреляцию или коэффициент корреляции можно посчитать за конкретный момент времени и по конкретным инструментам. Ответ на ваш вопрос — никакая не сильнее, надо просто считать. И «К» меняется во времени. 
  • Олайвир Стокс
    29 апреля 2020, 13:05
    Eugene Logunov, 
    для нахождения линейной связи между разными парами
  • Антон Денисков (Fry)
    29 апреля 2020, 16:23
    У нас так мало акций, что всё надо рассматривать индивидуально.
    Сургут, например, из-за валютной подушки нихране не пляшет с базовым сырьём.

    Я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество =)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн