Сведение ордеров на Globex - как может лимитный ордер исполнится по лучшей цене?

Вопрос от новичка, можно сказать, т.к. опыт торговли на бирже у меня небольшой.

Недавно задумалась над следующим вопросом. Допустим, я торгую ES и хочу купить 1 контракт по цене 2882.75. Для этого я выставляю buy-limit на эту цену. На сайте СМЕ на странице с информацией о типах поддерживаемых ордеров указано, что лимитный ордер на покупку может быть исполнен по цене лимита, либо по более низкой цене.

А вот как это технически возможно, чтобы цена прошла уровень лимита 2882.75, и мой ордер был исполнен не по 2882.75, а, допустим, по 2882.50? Т.к. цену двигают рыночные ордера, то по идее, пока они не поглотят все лимитные, установлены на уровне 2882.75 (в том числе и мой), цена не может опустится ниже. Но, если мой ордер может быть исполнен по цене более низкой, то это вроде как означает, что он может быть по какой-то причине проигнорирован, т.е. не сведен с рыночным на уровне 2882.75, а сведен уже на уровне 2882.50, но как такое возможно?

сведение ордеров GLOBEX

Miss Congeniality

Беларусь

175

с 29 августа 2012

9 Комментариев

Jame Bonds
28 апреля 2020, 12:47
Если вы ордером встали в стакан исполниться по лучшей цене, чем указано в ордере нельзя.
Но цена исполнения может быть лучше, если в момент установки ордера в стакане уже есть встречное предложение с ценой лучше, чем у вас. Тогда вас сводит с имеющимся предложением по цене встречного предложения, то есть по лучшей цене, чем в вашем ордере.
+2
- Miss Congeniality
  28 апреля 2020, 12:58
  Jame Bonds, а, вот оно что, спасибо! А то я тут голову два дня ломала, как такое может быть ))) Т.е. если я в стакане попытаюсь выставить лимитку на покупку по цене выше рынка, то меня тут же исполнят по ближайшему самому выгодному аску, т.е. по более выгодной цене.
  0
- ves2010
  28 апреля 2020, 15:15
  Jame Bonds, очнись… какой стакан ?? на америке нет стакана...
  там завяка идет через дарк пул и есн… американские брокеры не дурачки бирже отдавать комиссы
  
  по умолчанию ордер маршрутизируется брокером… чтоб заявка шла прямиком на биржу в настройках надо ставить нужную галочку… если брокер субброкер, то такого конечно нет
  
  я лично много раз видел, что стоит лимитник на покупку по 100, а цена цена уже 99.99 и его не схавали...
  0
Барсик
28 апреля 2020, 12:57
пока ты выставляешь ордер, цена в стакане опускается ниже твоей цены. И когда твой ордер достигает стакана, там цена скажем, продающего по 2882.25. и твой лимитник исполняется по этой цене
+1
- Miss Congeniality
  28 апреля 2020, 13:02
  Барсик, да, я поняла, спасибо
  +1
  - Барсик
    28 апреля 2020, 13:17
    VolhaKn, да, ты права — если твой лимитник уже встал в стакан, то пока его не исполнят (если цена движется сверху вниз), вниз цена не пройдёт. Никаких игнорирований заявок нет.
    +1
Antishort
28 апреля 2020, 13:28
Люди говорят на СПБ-бирже на ам.эмитентах постоянно такая ерунда. Цена ходит сквозь лимитник по пять раз, а сделки — нет. Кухни они такие.
0
- Miss Congeniality
  28 апреля 2020, 14:07
  Antishort, так а что сами трейдеры? Они пытаются предъявлять претензии или принимают это как должное?
  0
  - Antishort
    28 апреля 2020, 17:11
    VolhaKn, Тут люди не могут претензии сформулировать, когда контракт с минимальной ценой 0,01 по -37 закрывают, а уж не исполнение ордера вообще непонятно кому и что доказывать. Умные голосуют ногами — уходят на нормальные биржи, где торгуется базовый актив, а не непонятная котировка от биржи.
    0