ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

В продолжение предыдущего поста, решил проверить, как поведет себя стратегия на других тикерах. Если нормально, то для диверсификации можно будет торговать одновременно несколько бумаг.

Тестирование fSBRF.

Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.

Теперь протестирую на годах 2006-2012:

2006г:




2007г:



2008г:



2009г:



2010г:



2011г:



2012г (5 мес):



Напомню, что система не имеет оптимизационных параметров. Поэтому оптимизации не делалось. Подгонка под историю исключена.

Ниже в таблице сведены основные итоги тестирования.

Какие выводы можно сделать?

• Несмотря на скромную прибыль 2008 и 2012 гг, убыточных лет не было.
• Среднегодовая прибыль — 152% годовых (с 1-м плечом).
• Максимальная просадка за 6,5 лет — 33%.
• Средний Профит фактор — 1,33 (нормально).
• Средний Фактор восстановления — 2,82 (хорошо).
• Средний Коэффициент выигрыша — 2,55 (хорошо).

Можно пытаться торговать с 2-м плечом.