ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

В продолжение предыдущего поста, решил проверить, как поведет себя стратегия на других тикерах. Если нормально, то для диверсификации можно будет торговать одновременно несколько бумаг.

Тестирование fSBRF.

Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.

Теперь протестирую на годах 2006-2012:

2006г:

2007г:

2008г:

2009г:

2010г:

2011г:

2012г (5 мес):

Напомню, что система не имеет оптимизационных параметров. Поэтому оптимизации не делалось. Подгонка под историю исключена.

Ниже в таблице сведены основные итоги тестирования.

Какие выводы можно сделать?

Несмотря на скромную прибыль 2008 и 2012 гг, убыточных лет не было.
Среднегодовая прибыль — 152% годовых (с 1-м плечом).
Максимальная просадка за 6,5 лет — 33%.
Средний Профит фактор — 1,33 (нормально).
Средний Фактор восстановления — 2,82 (хорошо).
Средний Коэффициент выигрыша — 2,55 (хорошо).

Можно пытаться торговать с 2-м плечом.

тестирование оптимизация подгонка

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

15 Комментариев

vfreeman
21 июня 2012, 15:42
а что было бы со счетом за первые 5 месяцев 2012 со вторым плечом? в топку
+1
- gars
  21 июня 2012, 15:47
  vfreeman,
  
  Была бы прибыль +8%)) На последней недели выскочили неожиданно.
  А если бы не выскочили, было бы в худшем случае с 2-м плечом -66%. Не смертельно, учитывая отсутствие оптимизационных параметров.
  0
ves2010
21 июня 2012, 16:00
Тслаб неверно считает максимальный дродаун в процентах сильно занижает например пересчитай вручную
0
- gars
  21 июня 2012, 16:07
  ves2010,
  
  не слышал такого… проверю.
  0
vfreeman
21 июня 2012, 16:02
если -66% это приемлемая просадка — предлагаю свои услуги — с таким результатом умею торговать руками :)
+1
- gars
  21 июня 2012, 16:05
  vfreeman,
  
  Приемлемая МАКСИМАЛЬНАЯ просадка за 6,5 лет. Статистический параметр.
  При торговле руками такого понятия нет и быть не может.
  0
  - vfreeman
    21 июня 2012, 16:12
    gars, что такое 6.5 лет? «Я только что закончил тщательную статистическую экспертизу жизни Президента Буша. В течение 55 лет, около 16000 наблюдений он не умирал ни разу. Я могу, следовательно, объявлять его бессмертным, с высокой степенью статистической значимости.» (с)
    +3
    - gars
      21 июня 2012, 16:20
      vfreeman,
      
      Смешно))
      Ну, до конца жизни, с высокой степенью степенью статистической значимости, он действительно должен был жить.))
      Я не оценивал вероятность разорения (смерти) системы. Оценивалась максимальная просадка.
      Вам бы поспорить с А.Г.))
      +1
      - vfreeman
        21 июня 2012, 16:22
        gars, я ни о чем не спорил :) глядя на график тестирования каждого года пришел к очень простому выводу картинки совершенно не похожи => сделки (входы/выходы) случайны…
        0
        gars
        21 июня 2012, 16:27
        vfreeman,
        
        1. Если года не похожи (трендовость, волотильность и проч.), почему картинки должны быть похожи?
        2. Картинки похожи — все года прибыльны. Разброс размера прибыльности, вопрос другой. Значит, это можно использовать.
        0
A2
21 июня 2012, 16:08
Зря вы не считает таймфрейм параметром системы :) Это именно он и есть, вы даже подобрать лучшие смогли 12 и 36
0
- gars
  21 июня 2012, 16:13
  at60hz,
  
  Ну, тут частично согласен.
  Есть еще одна натяжка. Я использую индикатор Ишимоку. В нем, в общем-то тоже есть 3 параметра. Хоть я их не оптимизирую, а беру стандартными.
  0
  - ves2010
    21 июня 2012, 16:43
    gars, а разве оптимальный таймфрейм это не оптимизация?
    0
Invest-Fund
21 июня 2012, 17:04
На Америкеибудете пробовать?
0
- gars
  21 июня 2012, 17:10
  Invest-Fund,
  
  На Америке пока не торгую. Сначала попробую fSi, fSILV
  0