21 апреля 2020, 17:15
Задача для начинающих спекулянтов.
Все темы сегодня примерно об одном и том же. И пофлудить негде и не о чем.
Об инвестициях можно на год-полтора забыть. Кто не забыл и хочет продолжить этот праздник жизни — это их личное дело.
В общем, имхо, настало время активных спекулянтов. Хотя, для спекуляций тоже не лучшее время, однако, времена не выбирают, в них живут и умирают. ©
В связи с изложенным появилась идея постановки задачи разработки спекулятивной стратегии. В основном для начинающих. В ходе решения вы сами ее и разработаете. Мое дело только постановка задачи. Готовых решений тоже не будет — вы сами их найдете. Да и таких решений может быть много, хороших и разных. Практически как курсовая работа в институте, только значительно проще.
Если наберется несколько человек желающих в период самоизоляции заняться решением — будет и формулировка.
Что касается уже действующих спекулянтов, то у них уже есть стратегии, и им это будет вряд-ли интересно. Хотя, тоже не возбраняется.
Заодно выясним сколько здесь начинающих спекулянтов.)
PS книга по анализу временных рядов - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
Об инвестициях можно на год-полтора забыть. Кто не забыл и хочет продолжить этот праздник жизни — это их личное дело.
В общем, имхо, настало время активных спекулянтов. Хотя, для спекуляций тоже не лучшее время, однако, времена не выбирают, в них живут и умирают. ©
В связи с изложенным появилась идея постановки задачи разработки спекулятивной стратегии. В основном для начинающих. В ходе решения вы сами ее и разработаете. Мое дело только постановка задачи. Готовых решений тоже не будет — вы сами их найдете. Да и таких решений может быть много, хороших и разных. Практически как курсовая работа в институте, только значительно проще.
Если наберется несколько человек желающих в период самоизоляции заняться решением — будет и формулировка.
Что касается уже действующих спекулянтов, то у них уже есть стратегии, и им это будет вряд-ли интересно. Хотя, тоже не возбраняется.
Заодно выясним сколько здесь начинающих спекулянтов.)
PS книга по анализу временных рядов - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
17:50
все ваши беды дятлы, от собственной тупизны
Александр Ядрихинский, на Ближнем Востоке все завершилось. Израиль всех победил.
17:42
Сергей Белый / Инвестор, ничего с ней не будет. только она грохнется и делов то
17:37
Итоги трейдера 2024 Я прочитал 25 книг.Веду дневник мыслей более двух лет по торговым стратегиям. Записываю все полезное, что слышу, читаю.Понял, как работают опционы в 2023г. Но как на них зарабатыва...
Итоги трейдера 2024 Я прочитал 25 книг.Веду дневник мыслей более двух лет по торговым стратегиям. Записываю все полезное, что слышу, читаю.Понял, как работают опционы в 2023г. Но как на них зарабатыва...
Природный газ - глобальный разбор - 22.12.2024 -М
3,6 — сильный зеркальный уровень, что видно на графике.
В месяцах цена торговалась в диапазоне 1,6 — 3,6. Пробой и закрытие выше уровня 3,6 в мес...
+6,53% за неделю на спекуляциях, спасибо ЦБ Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля. Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.• Результат за м...
+6,53% за неделю на спекуляциях, спасибо ЦБ Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля. Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.• Результат за м...
самая перспективная бумага на рынке, несмотря на допки, инвесторы забыли какая цель этих допок, увеличение капитализации, расширение производства, это совсем не как в сегежа ситуация, производство сам...
Российская армия добивается тактического и размеренного прогресса в освобождении оккупированных украинской армией территорий в Курской области. Сейчас Украина контролирует около 480 квадратных километ...
Проголосовало за то, что это интересно — 10 человек.
Обычная статистика таких голосований:
60% — интересно было бы посмотреть на процесс со стороны,
20% — просто прочитают условия задачи и заниматься решением не будут. Такое вот абстрактное желание.
10-20% — попробуют заняться и бросят.
Гипотетически, остался максимум один человек, который захочет реально разработать для себя стратегию.
К сожалению это маловато будет. Хотя бы потому, что в одиночку, без какого либо обсуждения, стратегия создана не будет. И не потому что стратегия сложна, а потому что решение возможно перебором нескольких вариантов, и в одиночку это просто сложно — обычно человек зацикливается на одном из вариантов и уже не видит других.
Короче, затея не удалась. В общем, такой вариант тоже предполагался.
Пока не знаю, но наверно позднее удалю этот блог, чтобы не смущать опоздавших бойцов. Посмотрим.
Во первых, забудьте все, что вы знаете о ФА и ТА — это вам не понадобится.
Теперь представьте, что вы прослушали краткий курс анализа временных рядов или математической статистики, его будет вполне достаточно. Его читают практически всем: биологам и геологам, агрономам и медикам. Весь этот материал без труда находится в инете и осваивается за несколько часов.
Итак, освоили. Выбираем инструмент — акции или фьючерсы. Теперь выбираем комфортный стиль торговли. Хотите 1-2 сделки в день, или 5-10 сделок в день. Можно выбрать и 1-2 сделки в несколько дней, но это более рискованно.
Можно пойти другим путем, и выбрать комфортную прибыль в сделке. Хотите 100 п или 50 п, кому-то достаточно и 20-30 п. Отсюда уже следует, как часто вы сможете совершать сделки.
Теперь выбираем рабочий ТФ — это будет 1м, 5м или 15м. ТФ 1м вам в любом случае смотреть придется для хорошего входа в сделку, но вам придется смотреть и более старшие ТФ, 1Н, например, чтобы не влететь сделкой в долговременное противоположное движение.
Ну, а теперь совсем все просто. Открываем график выбранного вами ТФ, скажем, за месяц. Отмечаем на графике фломастером сделки, которые вы хотели бы совершить. Глазами и методами мат статистики смотрим, есть ли у ваших сделок какие либо общие признаки. Какие-то сделки из этой статистики выпадут, но многие останутся. Вот и все, вы уже выделили действующие общие признаки и можете по этим признакам реал тайм распознать где входить в сделку.
Если с первого раза не получилось, попробуйте переразметить график еще раз как нибудь иначе или как-то иначе посчитать статистику.
Что касается выхода из сделок, помните, что жадность фраера сгубила.)
Вот, вкратце, и все. Удачи!
PS Подумал, что не оч правильно просто сказать — изучайте статистику. И вспомнил неплохую книгу - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
Сам я ее не читал, а только много лет назад просматривал, по моему, неплохая книга. В свое время она была достаточно популярна у специалистов.
Хотя, как написано в аннотации «Книга написана очень ясно и доступно», но не скажу, что она для агрономов и медиков, и несколькими часами тут явно не обойдешься.
Во всяком случае, попробовать почитать стоит.
Ну предположим я хочу брать свинговые двиги по доллар-франку на м15. Для простоты допустим, что по направлению основного тренда. Из того что явно работает я здесь вижу только сильную-слабую автокорреляцию приращений цены. На сильном направленном движении она сильная, на «шумовых» участках, которые их разделяют, слабая (если говорить точнее, там много нюансов в величине и порядке коэффициентов АКФ, но в двух словах так). Чем это отличается от классической ТА-шной модели с «волнами» и «коррекциями»?
У меня на этом участке совсем другая разметка. Те-же 5 сделок, но в других местах. Только одна сделка совпадает с вашей. Хотя, это на глаз.
Кстати, напомнили, выше забыл написать (потом поправлю), что для входа в сделку нужно выбирать четкие критерии, которые могут быть выявлены реал-тайм — правой части графика относительно точки входа как-бы нет.
На вашей разметке я таких стабильных критериев не нашел. Возможно они и есть, но я их просто не увидел.
Если я не вижу входов в ваши сделки, то это еще не значит, что правил для таких входов найти нельзя.
При начале разработки можно ориентироваться на «хотелки». Дальнейшее покажет, к каким из них можно найти входы, а к каким нельзя. Для того, собственно статистика и нужна, чтобы отсеять лишнее.
На самом деле, с помощью мат. методов в итоге получаются достаточно простые системы с предсказуемым поведением, пригодные как для построения АТС, так и для игры руками. При работе руками и думать особенно не надо, входы уже определены алгоритмом, даже если он в мозгах. Разумеется, на графике рисуем какие-либо индикаторы, чтобы упростить восприятие и ограничить рабочую область. Скажем, даже на вашем графике их уже достаточно, чтобы я мог сориентироваться со своей стратегией. Хотя, у меня индикаторы, в общем, другие.
Мат.ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, линия регрессия, оч желательно — полиномиальная регрессия, производные. Все это, так или иначе, можно нанести на график, попробовать разные варианты, посмотреть относительно всего этого, где можно относительно спокойно входить в сделки, где выходить.
Вообще, делать это лучше в Excel, или, еще лучше, в Python — там посчитать, да изменить что-либо легче, чем в терминале. Да и проверить работоспособность на истории можно.
Как-то так.
PS Уже потом, когда система готова, можно попробовать как-то заменить или приблизить эти премудрости стандартными индикаторами. При ручной игре вы уже и по ним сориентируетесь.
С каналами я пытался работать на алго, каналы на мувингах и АТРах не дали хорошего результата. Может такие дадут?
Только торопиться не надо. Это еще только начало, там еще много работы. Думаю, с кондачка не оч прокатит.
Спасибо за идею! Попробую.
Мы пользуемся математикой — методами анализа временных рядов и мат. статистикой.
Зачем все причесывать под гребенку ТА, когда для этих методов уже есть название?
По мне, так ТА — это набор наукообразных рассуждений, косящих под какую-то отдельную область знаний. Кроме вреда никакой пользы.
3Qu, допустим, наблюдаем временной ряд. Идёт ряд блоков данных разной длины. Если мы начинаем их сопоставлять друг с другом и на основании этого делать какие-то выводы — это уже технический анализ.
Он же является упрощённой версией универсального математического анализа, как Вы и писали ранее в одном из комментариев.
Любое смещение временного ряда — какой-то паттерн по ТА, имеющий своё толкование.
У учёных пренебрежительное отношение к ТА, это мне известно. Но пока не встретил ни одного учёного, кто знал бы ТА и глубоко его изучил.
Тяжело, конечно, всерьёз его изучать по «Чашкам с ручкой» и «Висельникам» (уже пробирает смех), но можно ведь названия паттернов и поменять на более серьёзные — содержание их от этого не изменится.
Как я понимаю ТА: это метод выявления и изучения накопленных изменений.
3Qu, тогда это разные названия одного и того же метода.
У ТА упрощённый язык, можно назвать его вульгаризированными анализом временных рядов и математической статистикой.
Например, это можно проверить следующим образом:
1. Перечисляем ряд событий: «Резкий рост», «Резкое падение», «Лёгкие колебания».
2. Описываем их с помощью анализа временных рядов и мат. статистики, с одной стороны, и с помощью ТА, с другой.
3. Представляем в графическом виде.
4. Графические описания будут похожими до неотличимости.
Значит, имеем дело, в целом, с одним и тем же методом.
ТА действительно понадергал какие-то самые примитивные методы (индикаторы) и понятия из других областей и манипулирует ими. При этом все эти книжные умозаключения носят умозрительный характер, ничем не подтверждены и не подтверждаются — многие пробовали с отрицательным результатом.
Как можно строить системы на основе таких умозаключениях, рассчитывая на иной результат кроме отрицательного?
Еще Эйнштейн говорил - «Самая большая глупость — это делать тоже самое и надеяться на другой результат.»
3Qu, ну это такая отраслевая традиция, видимо — пользоваться своей собственной дополнительной сущностью.
Но можно и иначе поглядеть. Первый метод технического анализа — свечной анализ — был создан японским предпринимателем Хонмой Мунэхисой в 18 веке для интеллектуальных торгов рисом.
Существовал ли уже тогда анализ временных рядов как целостный и широко известный научный метод?
Если да, то был ли он известен японцам?
Если на хотя бы один из этих вопросов мы отвечаем «нет», то неудивительно, что биржевики пошли своим путём и создали свою сущность.
Ну, если полуграмотного японца считать создателем ТА, то каков создатель, таков и результат.))
3Qu, считается, что в ТА есть 2 школы: японская (Хонма Мунэхиса) и более молодая американская (Чарльз Доу).
Вот Доу уже мог и знать про достижения науки своего времени, но, видимо, решил пойти своим путём. Или действительно не знал. Он вообще был журналистом деловой прессы.
По ТА я читал только одну хорошую книгу. В ней уже в предисловии написано, что угадывание методами ТА и метания дротиков дает примерно одинаковые результаты.) Если найду автора-название, то пришлю в личку, или сюда в коммент напишу.