Наивный прогноз волатильности

Берём РИ.
Смотрим на high-low за сегодня, вчера и позавчера.

Проверяем гипотезу о чередовании волатильности и её контртрендовости.

Если позавчера было больше, чем вчера, то сегодня должно быть также больше чем вчера.
Если угадали, то получили +1. Если не угадали, то -1. В итоге получаем в среднем +0,28.
Работает.

Если позавчера было меньше, чем вчера, то сегодня должно быть также меньше, чем вчера.
По такой же схеме баллы +1 и -1. В итоге +0,38 в среднем.
Опять работает.

Перейдем к процентам. Что будет в относительных величинах, если делать ставку на изменение дневного диапазона цены
по отношению к средней сегодняшней цене.

Для первого случая получаем среднюю «сделку» в +0,54%. Это что-то типа купленного стрэддла.
Для второго случая получаем среднюю «сделку» в +0,61%. Это что-то типа проданного стрэддла.

Заглянув в стаканы опционов, понимаем, что издержки могут измеряться процентами, поэтому грааля тут нет,
но, как факт, любопытно.

Возможной стратегией, реализующей эти случаи была бы покупка/продажа стрэддла, например, в 18:30, удержание в один день и скидывание на следующий день в такие же 18:30.