Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

Об авторе

«Джон Элерс-инженер-электрик, получивший степень бакалавра и магистра в Университете Миссури. Он сделал свою докторскую работу в Университете Джорджа Вашингтона, специализируясь на полях, волнах и теории информации. Он ушел на пенсию в качестве старшего инженера из Raytheon. Он был частным трейдером с 1976 года.

Джон является пионером в области внедрения алгоритма измерения циклов MESA и использования цифровой обработки сигналов в техническом анализе. Он разработал анализ спектра максимальной энтропии (MESA) более трех десятилетий назад. Программа развивалась с увеличением мощности современных компьютеров.

Джон много писал о количественной алгоритмической торговле с использованием усовершенствованного DSP (digital signal processing) и выступал на международном уровне по этому вопросу. Его книги включают MESA и торговые рыночные циклы, ракетную науку для трейдеров и кибернетический анализ для акций и фьючерсов. Его подход уникален. Любая методика должна сначала работать на теоретических осциллограммах, прежде чем будет предпринята попытка тестирования на реальных данных.» 

Данную книгу считаю одной из лучших книг о трейдинге, так как в ней без воды изложена идея использования методов ЦОС (DSP) а также предложены конкретные идеи по модернизации классических индикаторов. В книге дано иное представление таким традиционным индикаторам, как Stochastics, RSI, MACD и CCI.

Кроме этого, с  первых страниц зацепила фраза из предисловия — “Эта книга технических ресурсов, написанная для самостоятельных трейдеров, которые хотят понять научную основу фильтров и индикаторов, которые они используют в своих торговых решениях, а не использовать торговые инструменты на слепой вере.” 

Единственный минус, данная книга отсутствует на русском языке, поэтому пришлось самостоятельно переводить через ЯндексПереводчик, но вроде получилось неплохо.

Вот некоторые концепции описанные в данной книге:

1) ​ осознание спектральной дилатации и способов ее устранения или использования в своих интересах​;

2) ​ как использовать автоматическую регулировку усиления  для нормализации амплитудных колебаний индикатора​;

3) думать о ценах в частотной области, а также во временной области;

4) осознание того, что все показатели являются статистическими, а не абсолютными, как это подразумевается их однострочным отображением;

5) несколько не запаздывающих фильтров такие как:  Supersmooter, Sinewave, Decycle и Hilbert Transform.

6) несколько различных методов оценки рыночных спектров и отсеивания доминирующего цикла, причем предпочтительным методом является периодограмма автокорреляции;

7) Как использовать преобразования для улучшения отображения и интерпретации

индикаторов.

Изложенные концепции на первый взгляд кажутся весьма сложными, но в нескольких словах о них не расскажешь, нужно читать книгу полностью.

Кое-что из данной книги получилось реализовать на практике: 

График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийRSI (Close,9) / Версия от John Ehlers Adaptive RSI



График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John EhlersDecycle



График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John EhlersSineWave



График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John EhlersHilbert Transform

Представленные сриншотыдемонстрируют весомое преимущество индикаторов, разработанных John Ehlers перед классическими индикаторами. 

Для дискуссии о данной книге и других методах нестандартной торговли приглашаем  в публичный телеграмм чат — www.teleg.run/stockgamblers

По вопросам переведенной книги и индикаторам обращайтесь к админу чата.

А на этом пока все.

¡Adiós!