Есть ли жизнь на средних? Тестирование систем.
В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен.
Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.
И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?
Сигналы системы будут элементарными:
Лонг — пересечение вверх ценой закрытия простой скользящей средней.
Шорт — пересечение вниз ценой закрытия простой скользящей средней.
Система реверсивная. Т.е. сигнал открытия позиции будет автоматически интерпретироваться как выход из предыдущей.
Тестирование будет с реинвестированием, дабы просадки отражали своё истинное значение.
Тестирование проводится на часовом тайм-фрейме.
Скользящая средняя имеет период расчета. Таким образом, в нашем тестировании будет присутствовать оптимизация. Оптимизация — это не подгонка параметров. Это перебор возможных значений. Ведь если вы мысленно для себя решите, что возьмете период, к примеру, 21, то, по сути, вы проведете ту же самую оптимизацию, ограниченную набором натуральных чисел n, где 20 < n <21.
Итак, изначально будем работать со склейкой Si (фьючерс на долл./руб.). Период тестирования: 01.01.2008 — 01.06.2012 г.г.
Сигналы указаны выше. Работаем реверсивно без стопов.
Net Profit %: 210.98%
Avg. Profit/Loss %: 0.12%
Всего сделок: 1040
Выигрышных: 273
Убыточных: 767
Максимальная просадка системы: -8,08%
Profit Factor: 1.7
Что можно сказать? Учитывая, что мы охватили все периоды рынка (и резкий масштабные падения, и флэты, и рост), система ведет себя довольно неплохо. Стабильный рост без серьезных просадок. Однако угол наклона роста скачет.
Если брать из расчета 250 торговых дней в году, то в среднем за весь период тестирования мы получаем результат — 0.9 сделки в день. Это хорошо. Можно пренебречь комиссией. К тому же имеем дело с фьючерсом.
Но как уже отметил выше работаем в данном случае переворотами. Будет ли результат при добавлении в систему стопов? Выставим условие стоп-лосса и протестируем на размахе от 0.5 до 5 % с шагом 0.5.
Как мы видим, стоп практически не играет роли, давая на всем промежутке примерно одинаковые показатели.
Тейк-профит?
Аналогично.
Тем не менее добавим данные параметры в систему: SL — 1%, TP — 4.5%.
Net Profit %: 193.11%
Avg. Profit/Loss %: 0.11%
Всего сделок: 1040
Выигрышных: 273
Убыточных: 767
Максимальная просадка системы: -7,31%
Profit Factor: 1.66
В итоге получили чуть более сглаженную линию Эквити, более низкую просадку (практически на процент), недобор профита. Существенны ли изменения? Не могу сказать. Но есть очевидный минус данной системы на данном инструменте — практически пустой 2010 год. Ни каждый сможет упорно трудится год, а в результате получить выхлоп в районе 3%. А что было у нас в 2010? Широкий флэт 29400 — 31800.
Однако на выходе имеем таки профитную рабочую систему с терпимой просадкой.
Обратимся к нашему банковскому сектору. Сбербанк.
Тест без стопов.
Net Profit %: 7434.73%
Avg. Profit/Loss %: 0.25%
Всего сделок: 2074
Выигрышных: 719
Убыточных: 1355
Максимальная просадка системы: -47,69%
Profit Factor: 1.23
Довольно интересно. Но смущает резкий провал по просадке в начале тестирования в район 48%. К сожалению, ручками я не нашел, как такое получилось. Есть мнение, это какой-то сбой в системе, ибо дальше работа шла гораздо плавнее. Просадка не опускалась ниже 29%.
Среднее количество сделок в день 1.8. Считаю, что комиссия, учитывая реинвестирование, раза в три сократить итоговый результат. Но он останется неплохим. Плюс, можно работать на фьючах.
Добавим в систему SL и TP.
Net Profit %: 3667.00%
Avg. Profit/Loss %: 0.23%
Всего сделок: 1737
Выигрышных: 540
Убыточных: 1197
Максимальная просадка системы: -19,83%
Profit Factor: 1.32
Гораздо более направленная эквити. Небольшая просадка. В среднем каждый месяц закрывается в плюсе. В отличие от Si здесь мы имеем хорошие стабильные результаты по годам. Без застоев.
Пойдем дальше. Газпром. SL и TP присутствуют.
Net Profit %: 2041.4%
Avg. Profit/Loss %: 0.21%
Всего сделок: 1618
Выигрышных: 534
Убыточных: 1084
Максимальная просадка системы: -20,64%
Profit Factor: 1.25
В нынешнем году система сильно разочаровала. К июлю подошла с просадкой -10.9%. Очевидно, что система отвратительно сработала на зимнем росте и майском падении. Что странно. Система на скользящих. Значит трендовая. Но в данном случае тренд прошел стороной.
Ну и в завершении склейка всеми любимого RI. Также со стопами.
Net Profit %: 344.43%
Avg. Profit/Loss %: 0.17%
Всего сделок: 952
Выигрышных: 170
Убыточных: 782
Максимальная просадка системы: -11,48%
Profit Factor: 1.40
На выходе имеем довольно стабильную систему, приносящую в среднем по 40% в год. Учитывая просадку, можно добавить 1-2 плеча. Комиссия будет совершенно ничтожная. Как известно, на РИ при обороте на круг депо в размере 1 млн.руб., вы заплатите комиссии не более 40 рублей.
Безусловно, в исследовании были определенные допуски. Я не учитывал комиссию. Хотя при полученных значениях кол-тв сделок в день, комиссия не приведет систему к краху. Также не было учтено проскальзование. Дело в том, что входы осуществляются по цене закрытия часовой свечи. И обычно по этой цене мы войдем. Возможно имеет смысл разбить депо на 4 части и работать по каждому исследованному инструменту, дабы усреднить возможные флэтовые провалы Эквити.
Какой же вывод можно сделать? Несмотря на моё непонимание денежного смысла отработки линейных индикаторов, исторические тесты говорят о том, что даже наипростейшие скользящие средние работают. Занятно то, что значения параметров у акций находятся примерно в одном диапазоне. На фьючерсах ситуация аналогичная. Размах результатов тоже коррелирует.
Допускаю, что возможно упустил важные моменты в данной работе. Описывал тестирование впервые. С удовольствием послушаю дополнения и правки.
С уважением,
Полковников Антон.
2 контракт си расторговали только в 2009г когда ввели изменения по сальдированию и налогам… до этого там ликвидности не было и он прыгал как заяц — в этом причина дродаунов 2007-2008-09гг
3 число свечей в торговом дне менялось очень существенно а ты лезешь с одним периодом ма
4 обычные машки иногда имеют очень четкий физический смысл — средняя цена дня, недели, месяца, квартала и года
5 тема хороша я сам писал про машки в блоге
6 посмотри сделки -явно у тя есть сделки по цене открытия дня что нереально… имхо реальная доходность упадет раза 1.5
7 для акций средняя прибыль 0.2% это ниочем… т.к комиссию не отобъешь
По реинвестированию спорно. Ибо в обратном случае мы будем иметь постоянно снижающуюся просадку со временем, которая не будет отражать реальной картины.
По комиссии да — вопрос серьезный. С круга будет уходить 0.03 — 0.04% Но тут плюс в небольшом количестве сделок.
1. просадка пересчитывается вручную по величине максимальной просадки и начальному капиталу
2. 0.03-0.04 % с круга???? чтоб иметь такое тебе оборот нужен в районе четверти ярда рублей в месяц… при 1 сделке в день = 20 в месяц счет нужен в районе 12мио рублей и больше… имхо такой счет не у всех есть ;-)
50 000 001 — 100 000 000 0.021
100 000 001 — 150 000 000 0.017
150 000 001 — 250 000 000 0.014
Оборот по месяцу считается. Т.е. уже с депо в полторы единицы можно прикидывать подобную комиссию. Но понятно, конечно, далеко не у всех подобные средства.
проблема вопрошающего в том, что он путает скользящую среднюю (= индикатор= ФОРМУЛА цена) и нарисованную трейдером линию от руки, показывающую границы канала, или ещё какую-то чушь.
Гарантий нет, но есть математика и есть функция, и МАшка как раз отражает состояние цены, а не прогнозирует.
А вот прогноз уже, делается с вероятностью… основываясь на математических методах.
> вверх ценой закрытия простой скользящей средней.
> Шорт — пересечение вниз ценой закрытия простой
> скользящей средней.
Можно поподробнее про сигналы?
Открытие по стоп-ордеру или на закрытии баров определённого таймфрейма?
Вы уверены, что не попадаете на «несуществующие» цены, тыпа внутри гэпа или на цену открытия дня?
Тут много нюансов, которые нужно учитывать…
и то, что на первый взгляд кажется чистым Граалем при ближайшем рассмотрении может оказаться ммм… совсем наоборот…
Открытие — по цене закрытия часового бара. Как он будет выставляться, ручками, роботом — не думал. На часах можно и ручками поработать. Если сигнал попадает на последний бар сессии, то в последнюю минуту можно ручками зайти. При открытии дня сигнал пройдет опять же по закрытию певрого часового бара. Так что несуществующих цен вроде быть не должно.
(граалем тут принято называть все системы с хорошим смещением)
С интересом прочитал бы вторую часть, если соберётесь писать.
(самому выписывать и тестировать систему ни времени ни сил не хватает, к сожалению)
Импосибел для реала :) Слипаж + комка все сожрет.
Единственный минус работы с машками — они сливают при флэте.
А вот с трейлингом надо разобраться на программном уровне в Ами. Не силен.
в велсе как правило отрытие позы осущесвляют по опен (бар+1) что ознает не забегание в будущее. на текущем баре пересечение индикаторов велс не отрабатоывает.
Тысячи человек занимаются робостроем и неужели они могли профавлить такую «прибыльную» систему и тратить силы на занятия типа HFT, парным трейдингом, статистическим арбитражем… ;)))