по баксу у меня такие расклады. Он вообще любит по горизонтальным объемным уровням ходить. Возможные поддержки и сопротивления. В целом я пока свое мнение не поменял, нас ждет РИ по 120 и Бакс по 68. Извиняйте за художества, рисовал в паинте мышкой))получились фигвамы.
ICEDONE,
перед вечерним клирингом сегодня была шпилька вниз, вот на таком по идее часто выгодно разгружать часть позиции(опционы), а то довел до экспирации и потерял часть стоимости сгоревших, а можно ордера не жадно заранее раставить
ожидаю много лонгистов с плечом загрузили и будет вынос завтра, потому что ожидал сегодня сильнее вниз
Олайвир Стокс, завтра одни торгуем, хотя все может быть. У нас не отраьотан ри ещё, амеры то в принципе отрослись, им до 2850 не много осталось. Потом можно будет стренгалми депоз себе поднять когда все валитьсь на новые лои будет.
ICEDONE, в отношении защиты рисков по лонгу в доллара
Верно ли я вас понял, что имеет смысл открыть позиция в инструменте Si 6.20 например
Продажа по цене 70р на объем равный моему (например, если у меня 100к$, то открывают на 100 фьючерсов)
Олайвир Стокс,
Разрешите еще вопрос:
На сколько понял Суть фьючерса в том, что расчет между ценой Покупки фьючерса Si И ценой на момент экспирации отразится на счете
А если например сегодня фьюч покупаю по 70р/$
И завтра(До момента истечения контракта) продаю по 71р/$
То на счет поступает разница в 1000р. И все? На этом мои отношения с ним закончены? Или на дату эспирации будут еще какие-то взаиморасчеты?
И еще вопрос, для хеджирования текущей позиции по доллару/рубль из какого принципа вибирать дату экспирации фьючерса? Выбирать цену ниже которой я смогу откупить?
Andrey,
продал(откупил) контракт — вернули залог (ГО), расчёты закончены.
2-ой вопрос ближе к специализированному, я не специалист. Дата экспирации указывает на длительность контракта, можно как длинный купить, так и промежуточные — всё зависит от задачи. Не уверен на вскидку скажу развернуто, цена фьюча это цена базового актива + временная стоимость, суть контракта — договор отложенной поставки, хедж в простом варианте это когда у тебя направленная позиция +\-(куплен или продан) базовый актив и позиция перестает быть направленной когда добавляешь -\+ фьюч.
Получается что в лонге по базовому активу, а продал контракт на поставку в определенную дату этот базовый актив.
Фьючи хеджатся опционами, темы эти важно самому понимать, я мог в чём то ошибиться, как и другие и тем более брокеры-биржа-маркетмейкеры воспользуются твоей ошибкой, поэтому нужно вооружиться пониманием.
ВСЁ ПРИПЛЫЛИ, похоже нам ничего не светит. Китайцы подошли с иском на 100 лямов, плюс наши мелкие истцы, до 200 лямов наберётся. Нам как третьей очереди вряд ли что достанется, эх посмотреть бы их отч...
Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европуhttps://dzen.ru/news/story/60f7a3f3-7cfc-5d99-a459-6b2fcfc351cc?lang=ru&from=rub_portal&wan=1&annot_type=trust&t=1734906308&persistent_id=3066562947&cl4...
SloikinSloikin,
Прикольно))) но заяц правильно пишет про некоторые моменты
«Какую выгоду это принесет ВК? Рост — выручки, рост прибыли и рост котировок!»
т.е. будет рост фин показетеле...
А перед ВОСА в Черном море снова начинается шторм, который уносит обратно в море невывезенные емкости и мешки с мазутом/загрязненным песком и начинает выносить на сушу новые обьемы мазута.
Это уже м...
formalist, да легко может и вниз открыться для коррекции, здесь хорошая развилка и в обе стороны факторов хватает… тренд лонговый, погода за снижение цен… всех ли медведей кукл уже обобрал, чтобы п...
ICEDONE,
перед вечерним клирингом сегодня была шпилька вниз, вот на таком по идее часто выгодно разгружать часть позиции(опционы), а то довел до экспирации и потерял часть стоимости сгоревших, а можно ордера не жадно заранее раставить
ожидаю много лонгистов с плечом загрузили и будет вынос завтра, потому что ожидал сегодня сильнее вниз
спасибо что напомнил, любопытно понаблюдать что происходить будет без ММ
Верно ли я вас понял, что имеет смысл открыть позиция в инструменте Si 6.20 например
Продажа по цене 70р на объем равный моему (например, если у меня 100к$, то открывают на 100 фьючерсов)
Или я что то не так понимаю?
Разрешите еще вопрос:
На сколько понял Суть фьючерса в том, что расчет между ценой Покупки фьючерса Si И ценой на момент экспирации отразится на счете
А если например сегодня фьюч покупаю по 70р/$
И завтра(До момента истечения контракта) продаю по 71р/$
То на счет поступает разница в 1000р. И все? На этом мои отношения с ним закончены? Или на дату эспирации будут еще какие-то взаиморасчеты?
И еще вопрос, для хеджирования текущей позиции по доллару/рубль из какого принципа вибирать дату экспирации фьючерса? Выбирать цену ниже которой я смогу откупить?
продал(откупил) контракт — вернули залог (ГО), расчёты закончены.
2-ой вопрос ближе к специализированному, я не специалист. Дата экспирации указывает на длительность контракта, можно как длинный купить, так и промежуточные — всё зависит от задачи. Не уверен на вскидку скажу развернуто, цена фьюча это цена базового актива + временная стоимость, суть контракта — договор отложенной поставки, хедж в простом варианте это когда у тебя направленная позиция +\-(куплен или продан) базовый актив и позиция перестает быть направленной когда добавляешь -\+ фьюч.
Получается что в лонге по базовому активу, а продал контракт на поставку в определенную дату этот базовый актив.
Фьючи хеджатся опционами, темы эти важно самому понимать, я мог в чём то ошибиться, как и другие и тем более брокеры-биржа-маркетмейкеры воспользуются твоей ошибкой, поэтому нужно вооружиться пониманием.
до Ри еще не дошёл