Самообучение.

Само

самообучение срочный рынок расчет риска

Евгений Иванов

Москва

с 16 марта 2020

5 Комментариев

advocat
03 апреля 2020, 00:24
Стоимость шана цены надо умножить на количество пунктов до планки. Плюс ещё нужно учитывать увеличение ГО при увеличении волатильности.
0
- Евгений Иванов
  03 апреля 2020, 00:47
  advocat, то есть пересчитываем риск на падение цены так:
  2*((105000-88360)*15,6/10) = 51916
  отсюда требуемое депо на 2 лонга 131514 (79597 + 51916) + комиссии/сборы
  верно?
  
  а изменение ГО из-за волатильности может до клиринга или достижения планки изменяться?
  0
Барсик
03 апреля 2020, 10:16
2 фьюча заморозят на счету сумму 2 х ГО = 2 х 37392=74784 рублей
обеспечение риска к нижней планке: покупка 105 000 ПУНКТОВ. Стоп 88360 пунктов.
шаг цены 10. стоимость шага цены 15,6.
Итого при падении цены к нижней планке на 2 фьючах потери:
2*(105000-88360)*15,6/10=51917 РУБЛЕЙ
0
advocat
03 апреля 2020, 10:32
Да, расчет верный.
Планку могут передвинуть после клиринга.
ГО до клиринга или достижения планки не помню, чтоб когда-нибудь менялось.
Но закладывать такой расчет риска смысла нет, потому как планки сдвигаются, ГО повышается и всё равно маржин колл если не довнести.
0
SergeyJu
03 апреля 2020, 13:21
Нельзя слишком много риска брать на одну сделку. Вы же живете не одним днем. А если будет 2 минусовых сделки подряд. А если ГО удвоят после минусовой сделки. Надо считать риски исходя из цели долгосрочного выживания.
0

Читайте на SMART-LAB:

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

27.03.2026

Две акции ритейлеров с потенциалом роста в апреле 2026

К концу марта Индекс МосБиржи заметно отступил вниз от трехнедельного максимума. Среднесрочные перспективы рынка акций теперь выглядят неопределенными. Вместе с тем в некоторых бумагах...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Уважаемые инвесторы!

Компания раскрыла сообщение о приостановлении эмиссии выпуска конвертируемых облигаций в связи с внесением технических корректировок в документ, содержащем условия размещения выпуска (ДСУР)....

МГКЛ

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...