Методология системостроения ч.1.

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 


Общие свойства:

• Фиксированный профит в чистом виде — большое зло
• В целом зарабатывают при возникновении тренда
• В целом теряют в пиле

2) Контртрендовые системы немного сложнее и проще, давайте по порядку. Атаман приблизительно писал:" Трейдерам свойственно выводить некоторое справедливое значение цены и работать на отклонениях от него". Контртрендовые методы достаточно интересны со стороны поиска идей, т.е. я бы сказал что приведенный выше пример с трендовыми стратегиями нельзя в достаточной мере спроецировать на контртренд. Общие свойства у контртрендовых можно вывести следующее:

• Фиксированный профит — благо
• В целом теряют трендах
• В целом зарабатывают(или зарабатывают больше) в пиле

3) Паттерновые системы огромное поле для деятельности. Т.к. эксплуатировать они могут абсолютно любые паттерны, сезонные, макростатистические, свечные, объемные и т.д. и т.п. Зато общие свойства у них приблизительно одинаковые:

• Имеют статистически фиксированные сроки распада/реализации паттерна, соотв. некоторые рамки профитности
• Цели реализации/распада 
• Могут смело делится на лонговые/шортовые
• Имеют проблемы редкой событийности

4) Рыночнонейтральные системы (под этим термином я хочу объединить абсолютно все: арбитраж, парный трейдинг и даже керри трейдинг)

Еще более глубокое болото нежели паттерновые системы, т.к. имеют некоторые инфраструктурные границы. Все знают что есть некие взаимосвязанные активы, все знают что есть некоторая спредовая волатильность, которая по хорошему бы должна ходить в некотором коридоре (т.н. белым шум), которая почему-то в этом коридоре не ходит, либо коридор этот просматривается на уровне тиков. Говоря иначе изначально все насколько очевидно, что победителем на этом поприще может выйти только ноу-хау.

Для чего нужно иметь представление о типах систем? Все очень просто и банально, для того чтобы сотворить нечто робастое, можно превратить обшие свойства в некоторые задачи на смекалку. Допустим мы хотим построить трендследящую стратегию, зная некоторые общие свойства трендследящих систем, мы сможем более конструктивно решать некоторые задачи, а именно, отвечать не на глупый вопрос: «Как поймать тренд?» А на более интересный: «Каким способом нивелировать негативные свойства стратегии?»



Продолжение следует.