Эксперемент: Часть 5. Неудачи. Торговая система на базе глубокого обучения от начала до реальных торгов.

Всем привет.

Медленно продалжаем копать в строну нейронных сетей. В этом видео я расскажу о некоторых своих неудачах, которые встретились на моем пути :)

Основаная проблема конечно же в том, что мои данные являются мусором и при этом сильно несбалансированны.
Так же выяснилось, что ROC кривая довольно плохо работает с несбалансированными данными.

Не исключаю возможности, что я как то неверно обработал данные, хотя я посторался упростить все насколько это было возможно.

Так же хочется сказать пару слов у качестве TenorFlow. Не могу понять отчего там столько ошибок, многие методы просто не работают друг с другом. Складывается ощущение, что они постоянно обновляют API ломая связи.

По ссылке на github вы можете найти код из видео, я его немного структурировал, и если кому интерсно, можете с ним поиграться.
github.com/CloseToAlgoTrading/CodeFromVideo/tree/master/episode_12

алготрейдинг tensorflow python deep learning closetoalgotrading

CloseToAlgotrading

CloseToAlgoTrading

не определен

116

814

с 11 февраля 2016

14 Комментариев

Михаил
21 марта 2020, 17:14
Вы можете пояснить, почему Close имеет shape (None, 10, 1) — может какая-то ошибка?
Что за признак Nr?
0
CloseToAlgoTrading
21 марта 2020, 17:34
В целом я тут обдумывал весь свой подход, и стал задумываться, а имеет ли смысл в общем делать классификацию. Получается что я делаю некоторое упрощение в значениях которые собираюсь предсказывать, т.е. не целый ценовой ряд, а просто класс, но почему это должно работать лучше, чем предстказывать весь будущий ценовой ряд :) я как то не придумал.
0

Читайте на SMART-LAB:

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка

Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...

Tickmill

24.12.2025

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...