проскальзывание

Пытаясь формализовать свою стратегию торговли, написал алгоритм для бэктеста на тиковых данных. Система простая отбой от уровня, оптимизация не проводилась стоп = тейку.
Результаты: 50000 пунктов за 12 год. макс. просадка 2000 пунктов, дальше я добавил в код задержку на исполениие, т.е. покупаем не по открытию свечи, а через 2 секунды. Результат -14000 пунктов.
Совет: проверь свою систему на тиковых данных.

тестирование стратегии

EAGor

Санкт-Петербург

386

с 13 августа 2011

13 Комментариев

tilt
13 июня 2012, 17:12
ок
0
Sergey F
13 июня 2012, 17:43
сколько всего сделок сделано?
0
- EAGor
  13 июня 2012, 18:18
  Тунеядец, примерно 20 в день.
  0
  - Sergey F
    13 июня 2012, 20:52
    EAGor, попробуй котирование… с разными параметрами… мне помогло
    0
Счастливый Конец
13 июня 2012, 18:10
Результат +14000 или -14000?
А вообще он может быть еще хуже,
ведь ваши заявки встрянут в очередь,
и по закону подлости, ситуация пойдет еще хуже,
т.к. вы вмешались в вероятности этих событий.
0
- EAGor
  13 июня 2012, 18:28
  AndreiSk, убыток 14000. Как решить проблему думаю знаю.
  1. оптимизация и увеличение стопа и профита.
  2. завку ставить в стакан зарание, но можно не успеть со стопом. оптимизация на тиках жрет много времени.
  0
  - Счастливый Конец
    13 июня 2012, 18:57
    EAGor, чтобы избежать потери времени на тиках,
    я сначала склеиваю до 1 секундных свечек.
    Все равно заявка в квик летит не мгновенно, и лучше заложить
    1-2 секунды.
    Проверяю на секундных свечках.
    0
Twilight_reg73
13 июня 2012, 21:59
А основной таймфрейм какой? переходите на м15+ и будет вам счастье.
0
- EAGor
  13 июня 2012, 22:17
  Twilight_reg73, основной таймфрейм тики.
  0
  - Twilight_reg73
    13 июня 2012, 22:31
    EAGor, тогда советую прекратить заниматся пипсодрочерством и перейти на более крупный таймфрейм. эту нишу уже заняли те роботы которые подключены напрямую к бирже и у них задержка 1-2 милисекунды.
    0
Twilight_reg73
13 июня 2012, 22:36
А комиссия в этих сделках учитана?
0
- Twilight_reg73
  13 июня 2012, 22:38
  Совет открывай сделки не по открытию свечи + 2 секунды а по закрытию предыдущей -5-10 секунд + проскальзывание
  0
  - EAGor
    13 июня 2012, 22:58
    Twilight_reg73, комиссия учитана. Свечей у меня нет, но идею понял, проскальзывание брал 20 пунктов.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Защитные активы на российском рынке

Часть портфеля стоит держать в инструментах, которые не зависят от динамики рынка акций и страхуют от конкретных рисков. На российском рынке таких инструментов несколько — каждый со своей...

ВТБ Мои Инвестиции

19:13

Какие акции могут пострадать от налога на сверхприбыль

Дмитрий Пучкарев Одной из ярких тем на российском рынке в последние дни стал «налог на сверхприбыль», или windfall tax: Индекс МосБиржи в пятницу после появления новостей новостей потерял...

Альфа-Инвестиции

18:34

EUR/USD и GBP/USD под давлением геополитики, но надежды на деэскалацию еще живы

Пара EUR/USD в понедельник откатилась от максимумов прошлой недели вблизи 1,1740 против доллара США, однако пока держится достаточно уверенно — всего в нескольких пунктах ниже отметки 1,1700....

Tickmill

17:39

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...