Торговля по "виртуальной" просадке

Приветствую!

Частенько встречал высказывания и сам не раз их озвучивал, типа запускать робота лучше после просадочки. Ну я обычно если понимаю, что рынок не в фазе моего бота, то я снижаю ему обьемы (никак не прикручу этот механизм на уровне автоматизации. в основном ленюсь замарачиваться и рынок не раз за это наказывал). 
Тут поступила просьба прикрутить систему когда робот не торгует реально, а торгует «фиктивно», строится эквити (кривулька дохода) и как достигли некой просадки и начинаем из нее выходить (не из самой просадки как таковой — а типа фаза рынка) то включаются реальные сделки. таким образом попытаться минимизировать непосредственно те самые крупные просадки по счету. 

в целом естественно это лишь возможная диверсификация торговли, а никак не основная торговля, но получилось интересно в целом. проверил на разных алгоритмах, в целом приятно положительная динамика.

В видосе показал — как реализовать несколько вариантов в тслабе (важно, только в 2.1 такое возможно, в 2.0 нет данного функционала.)
По сути сделал 3 сценария

1 при достижении самой просадки в абсолютном выражении
2 при перекрестном смешивании доходностей. то есть когда фиктивная и реальная доходность накладывается, на нее строится скользяха и если доход выше скользяхи (а это только в растущей фазе +- бывает)
3 отдельно фиктивный доход и реальный. просадку смотрим только по фиктивному и потом торгуем реальными сделками

В остальном как обычно — пишите если чего хотелось бы увидеть — постараюсь показать. 
Живое общение в телеге https://t.me/msvTslab

P.S. нужен программист, напшите в лс если ищите подработку. зп 100т нужно написать утилиту и коннекторы к крипто все возможным биржам. c#