Уважаемые товарищи, нужна ваша помощь.

Не так давно был запущен проект «Лига Трейдеров» — по сути аналог ЛЧИ, но с длительностью до конца года. Количество участников с каждым днём потихоньку растёт и растёт количество недочётов и косяков которые мы соответсвенно ещё не учли.
Так как конкурс (пока что это просто трансляция портфелей) будет длиться чуть ли не круглый год и его итоги будут подводиться в конце года, то многие трейдеры за это время будут вынуждены не однократно выводить и заводить деньги на свой счёт и я считаю это разумно, ведь не все будут для подобного мероприятия заводить отдельный счёт, а проще подключить свой. Вот теперь возникает вопрос — как правильно и по какой формуле строить последнюю точку на крафике и считать процент, если первоначальная сумма в течении времени будет изменяться? Пока что у нас строится и считается всё тупо от начального установленного значения и любой вывод или ввод средств сразу отображается на конечном результате в виде просадки или прибыли и мы вынуждены это корректировать пока вручную. Как это учесть автоматически, по какой формуле делать расчёт? Да, а как ксати это счиатается в Финаме? есть кто в курсе? Если в финаме вы довнесли ещё на счёт деньги, то это как то отражается на итоговой эквити? Как они учитывают вод и вывод денег?

Помощь конкурс ЛЧИ

Василий Олейник

Москва

2366

125 047

с 28 сентября 2010

77 Комментариев

Алексей Князев
10 июня 2012, 13:01
Хочу поучавствовать, Василий, как зарегистрироваться?
0
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 13:07
  Алексей Князев, Это мероприятия только в рамках одного брокера — ITinvest. www.itinvest.ru/trader-liga/ Для участия мне нужен ваш номер счёта, ник и почта.
  0
  - Алексей Князев
    10 июня 2012, 13:16
    Василий Олейник, у меня счета в Финаме и в Церихе то чтобы поучавствовать надо и в ITinvest открывать?
    0
    - Василий Олейник
      10 июня 2012, 13:19
      Алексей Князев, к сожаления ДА.
      -2
    - ilinskiy
      13 июня 2012, 14:37
      Алексей Князев, если Финам и Церих будет предоставлять данные о Вашем портфеле (в виде XML, к примеру), то можно подключить. НО тут две проблемы: 1. Я не буду гарантировать точность и актуальность этих данных (я не смогу проверить эти данные). 2. Опять проблема с вводом/выводом — если, конечно, брокеры будут предоставлять и эту информацию.
      0
Касаев Александр
10 июня 2012, 13:10
Василий! Справка НДФЛ еженедельная думаю будет лучшим документом
0
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 13:11
  Касаев Александр, причём здесь это?
  0
  - Касаев Александр
    10 июня 2012, 13:13
    Василий Олейник, Тебе же доходность нужно определять, а что еще более правильно ее определит?
    0
    - Василий Олейник
      10 июня 2012, 13:20
      Касаев Александр, Лично мне ничего надо!!! Мне надо чтоб всё было автоматизировано и правдоподобно.
      0
      - S.One
        10 июня 2012, 15:05
        Вася, срочно меняй «правдоподобно» на «правдиво». Иначе по едросовски выходит.
        +3
        Василий Олейник
        10 июня 2012, 15:09
        S.One, ))) ну да.
        0
No-name
10 июня 2012, 13:18
Думаю надо расчитывать прибыльность по отношению к масимальному размеру заведенных средств во время участия в конкурсе, в этом случае показатель доходности будет обьективнее… Хотя для большей информативности нужно считать две доходности, по отношению к текущему количеству заведенных средств и по отношении к максимальному заведенному депо.
0
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 13:28
  No-name, я тоже уже думал чтоб за основу расчётов взять максимальную сумму которая будет заведена и вывод средств при этом не учитывать. Т.е. как только человек увеличит счёт то его уже текущая доходность автоматом упадёт и будет считаться относительно новой суммы на депо, а если например он часть прибыли выведет то ничего меняться вроде не должно.
  0
  - No-name
    10 июня 2012, 13:33
    Василий Олейник, если учитывать вывод средств, может возникнуть казус бесконечной доходности, к примеру, первоначальное депо миллион, заработал сто тысяч, вывел миллион… получается деление на 0 :) Бесконечная доходность…
    0
    - Василий Олейник
      10 июня 2012, 13:53
      No-name, ну почему? был 1 млн.- это стартовое значение!!! Например заработал 100 тыщ и у тебя по счёту +10%. Далее ты вывел всю эту прибыль или дальше больше, например 200 тыщ, но твоё стартовое значение в 1 млн. при этом не меняется и твоя прибыль по прежнему останется +10%. Т.е расчёт будет происходить только от максимальной суммы, которая физически была внесена на счёт.
      0
      - No-name
        10 июня 2012, 13:58
        Василий Олейник, вот и я про тоже…
        0
Spekyl
10 июня 2012, 13:24
Фигли думать, все уже придумано: covestor.com/
0
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 13:33
  Spekyl, да я вижу что всё придумано ))) по какой формуле строить расчёты???
  0
vlad1024
10 июня 2012, 13:32
Нужно знать что в какой-то точке произошел вывод средств.
алгоритм тогда такой:

Начальная сумма периода = эквити в точке 0
Накопленный процент = 0

Для каждой точки эквити i:
{
Если в точки эквити i произошел ввод/вывод то
{
Накопленный процент = Накопленный процент + (эквити в точке i — 1 — Начальная сумма периода)/Начальная сумма периода
Начальная сумма периода = эквити в точке i
}
}
Накопленный процент = Накопленный процент + (Конечная сумма — Начальная сумма периода)/Начальная сумма периода
+3
- No-name
  10 июня 2012, 13:36
  vlad1024, оч интересно, только можно яснее выразиться… или по крайней мере математически более грамотно
  0
  - vlad1024
    10 июня 2012, 13:40
    No-name, это просто алгоритм, разбиваем на периоды между выводами средств, на каждом периоде считаем процент Процент за период = (Конечная сумма за период — Начальная сумма за период)/Начальная сумма за период, и затем все эти проценты складываем.
    0
    - vlad1024
      10 июня 2012, 13:45
      vlad1024, Начальная сумма за период — сумма после ввода/вывода средств, Конечная сумма за период — сумма до ввода/вывода средств в следующей точки эквити. Это самый корректный способ посчитать результаты участника, просто разбить на периоды, посчитать в каждом периоде процент, затем их сложить.
      0
    - No-name
      10 июня 2012, 13:45
      vlad1024, то есть, к примеру, на каком то периоде на большом депо был малый процент доходости а после вывода, на небольшом депо большой процент и мы просто складываем проценты? Может тогда складывать с нормирующим к размеру депо на периоде коэфициентом?
      0
      - vlad1024
        10 июня 2012, 13:53
        No-name, чем он отличается от участника который изначально начал работать с малым депо и заработал такой же процент? Ничем, соответственно и рассчитываться для них приращения должны одинаково. + Можно так же по периодам посчитать абсолютный заработок, но я не думаю что это сильно показательно.
        0
        No-name
        10 июня 2012, 14:06
        vlad1024, мы рассматриваем одного участника, не совсем объективно складывать доходность на малом депозите и доходность на большом депозите…
        0
        vlad1024
        10 июня 2012, 14:23
        No-name, что значит одного? Вот есть участник, с депозитом 30 тысяч, он заработал за период 40%. Есть такой же участник у которого раньше депозит был 100 тысяч, но на начало того же периода что у первого участника стал 30 тысяч. То есть изначально у них равные условия, теперь мы должны по разному для них считать проценты, хотя условия у них одинаковые. По моему это крайне не логично.
        0
        No-name
        10 июня 2012, 14:26
        vlad1024, вы не поняли, я имеел ввиду нормировать доходность участника на разных интервалах, где у него была разная величина депозита… а не разных участников к друг другу…
        0
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 13:54
  vlad1024, спасибо, но что то пока туплю и не могу разобраться в вашей концепции.
  -1
  - vlad1024
    10 июня 2012, 14:01
    Василий Олейник, смотри,
    1 2 3
    |------|-----|
    
    1 — начальная точка, 2- точка ввода-вывода средств, 3 — конечная точка.
    Процент за период 1-2 = (Сумма в точке 2 до ввода-вывода средств — Начальная сумма в точке 1)/Начальная сумма в точке 1
    
    Процент за период 2-3 = (Конечная сумма в точке 3 — Сумма в точке 2 после ввода-вывода средств)/Сумма в точке 2 после ввода-вывода средств
    
    Результирующий процент = Процента за период 1-2 + Процента за период 2-3
    +1
    - Василий Олейник
      10 июня 2012, 14:07
      vlad1024, Влад спасибо, сейчас с калькулятором попробую потестить. ))
      0
      - vlad1024
        10 июня 2012, 16:09
        Василий Олейник, с процентами там косяк, надо перемножать, то есть брать, Результирющий процент = (1 + процент за период 1 _ 2)*(1 + процента за период 2 _ 3) — 1. Тогда если к примеру, имеем значения эквити y1, y2, y3. И в точки 2 произошел нулевой вывод средств. То получим: (1 + (y2 — y1)/y1)*(1 + (y3 — y2)/y2) — 1 = (y2/y1)*(y3/y2) — 1 = (y3 — y1)/y1
        +2
        Василий Олейник
        10 июня 2012, 16:55
        vlad1024, спасибо
        0
      - AIP
        10 июня 2012, 17:16
        Василий Олейник, Я там чуть подправил алгоритм — не пропусти :)
        0
    - AIP
      10 июня 2012, 17:15
      vlad1024, Хороший базис, но есть проблема. Если человек заработал деньги за период 1-2, то в точке 2 они «приплюсовываются» к депозиту, уменьшая доходность. Это неправильно и это нужно бы учесть. В этой точке сумму еще нужно корректировать но заработанную/слитую за период 1-2.
      0
      - vlad1024
        10 июня 2012, 18:45
        AIP, почему приплюсовываются? я же там корректно расписал:
        
        «Тогда если к примеру, имеем значения эквити y1, y2, y3. И в точки 2 произошел нулевой вывод средств. То получим: (1 + (y2 — y1)/y1)*(1 + (y3 — y2)/y2) — 1 = (y2/y1)*(y3/y2) — 1 = (y3 — y1)/y1»
        
        то есть результирующий процент будет точно таким же как если бы не какой точки 2 не было, то есть ничего не приплюсовывается.
        0
        AIP
        10 июня 2012, 19:40
        vlad1024, Да, верно. я отвечал на 2012-06-10 14:01:48 — не досмотрел ниже.
        0
- Sergey F
  10 июня 2012, 14:05
  vlad1024, вот человек даже алгоритм расчёта выложил!)) что ещё надо?)) на яблоках объяснить? или на долларах??)))
  +1
Алена Иванова
10 июня 2012, 13:40
Учитывайте вывод и все. Те:
Входящие 100 000
Текущий результат 140 000
вывод 40 000
ИТого заработано 40 000 или 40%.
Те вести учет заработанных средств.
А если человек завел, то эти деньги + к стартовому капиталу.
0
- No-name
  10 июня 2012, 13:42
  Алена Иванова, а если вывел 100 000 — какая доходность получается? :)
  0
  - Василий Олейник
    10 июня 2012, 13:57
    No-name, а если вывел то это никак ни на чём не отражается ни на процентах и ни на стартовом значении.
    0
    - No-name
      10 июня 2012, 13:59
      Василий Олейник, если вывод не учитывать то все ок
      0
      - Василий Олейник
        10 июня 2012, 14:01
        No-name, ну по сути нам же не надо его учитывать. Если человек заработал и вывел то этот результат уже у него в копилке в виде %%% процентов зафиксирован.
        0
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 13:56
  Алена Иванова, ну вот мне тоже кажется это оптимальный вариант.
  0
Olleg
10 июня 2012, 13:45
Давно все в учебниках написано. Есть несколько методов, учите мат.часть. Инвесторы епт.
Называется — Неординарный денежный поток при расчете доходности инвестиций.
+1
Oksana
10 июня 2012, 13:45
Василий, спроси у Тиофея. У него же на смартлабе тоже эквити строится с учетом довнесения и вывода. Какая там формула, он подскажет.
0
hermit
10 июня 2012, 13:48
Ну правильно, чо: сначала лигу трейдеров запускаем, потом формулы для расчета процентной доходности ищем )
Вот тема: smart-lab.ru/blog/9486.php
Тимофей уже опубликовал сканы секретных формул из школьной математики
+3
- Василий Олейник
  10 июня 2012, 14:00
  hermit, Много разных нюансов просто есть и нужно выбрать оптимальный.
  0
  - Anton Medvedev
    10 июня 2012, 14:25
    Василий Олейник, я думаю надо как в ЛЧИ. Депозит == Макс ГО. И каждый месяц статистику надо обнулять.
    Текущий месяц: все проценты от макс ГО в тек. месяце.
    Месяц закончился, все, макс ГО обнуляем и считаем заново.
    + общая статистика по месяцам.
    0
    - Anton Medvedev
      10 июня 2012, 14:28
      А уж вывел-ввел — не наши проблемы. Макс ГО какое было, от того и доходность считаем.
      0
  - Anton Medvedev
    10 июня 2012, 14:31
    Василий Олейник, нет, не так сказал.
    Депозит = МАКС ГО — профит.
    0
    - Василий Олейник
      10 июня 2012, 14:41
      trade-research, ну так не проще просто взять за основу максимальную величину депозита на любом интервале времени и всё.
      0
      - Anton Medvedev
        10 июня 2012, 23:12
        Василий Олейник, думаю по ГО справедливо будет. И на ЛЧИ вроде бы так считают.
        0
hermit
10 июня 2012, 14:03
у тимы оптимально, все вводы-выводы учитываются коорректно и на процентную доходность не влияют
0
Dr-Loss
10 июня 2012, 14:12
Вася, как ты вообще на финансовом рынке работаешь, не зная пути решения такой элементарной задачи? Если вывели 10% от текущей суммы — умножаешь весь предыдущий массив данных об изменении счета на 0.9, если внесли 10% — умножаешь на 1.1. Хоть каждый день пусть выводят.
0
- Влас Пихайлов
  10 июня 2012, 14:20
  Dr-Loss, вспомнился бородатый анекдот — вот на эти три процента и живу… ))) А вообще конечно Твардовскому должно быть интересно, что его управляющие не могут элементарную финансовую математику решить.
  +1
  - Dr-Loss
    10 июня 2012, 14:37
    Quicksilver, вот благодаря таким «специалистам» у нас во всех отраслях полная жопа.
    +1
    - Влас Пихайлов
      10 июня 2012, 21:09
      Dr-Loss, согласен
      0
Thomas
10 июня 2012, 14:26
Темы прекращай удалять! Помощи он просит…
+1
IRIN
10 июня 2012, 14:26
Василий, это делается не очень мудреным способом=)) Просто по окончании периода Вам нужно вывести средневзвешанную величину активов работавших на депо в течении года, по другому говоря, взвесить по срокам работающие деньги. Алгоритм заведите в прогу.В теч. месяца на депо работал лимон. значит 1млн х30:365 и при каждом изменении (вводе=выводе) программа учитывает это. Таким образом, Вы будете иметь среднюю сумму, работавшую на депо в течении оговоренного срока, от которой оттолкнетесь в расчете доходности=))))
0
- No-name
  10 июня 2012, 14:29
  IRIN, тоже очень хороший вариант
  0
karapuz
10 июня 2012, 14:26
вообще-то
у меня какие-то смутные воспоминания имеются
что вроде бы порядок расчета доходности в интересующем тебя случае
прописан в правилах каких-то…
ну типа чтоб ПИФы сходные показатели давали то
может путаю чего конечно
но вот чето в голове засело что точно где-то это прописано как это надо считать)
0
- karapuz
  10 июня 2012, 14:27
  во, дада, вроде как-то там по средневзвесу, как ирина говорит…
  0
Камиль
10 июня 2012, 14:28
То что Vlad1024 расписал и есть самое грамотное, учитывающее как ввод так и вывод, просто надо вникнуть и вбить в виде формулы.
0
Касаев Александр
10 июня 2012, 15:23
Не проще ли сделать тогда конкурс на базе Финама или БКС, где весь этот учет автоматизирован?? Или найти формулы из учебных пособий по финансовой математике или инвестициям?
0
Александр Минеев (vojd)
10 июня 2012, 18:07
искомый результат — это IRR, internal rate of return, как по русски не знаю, решается приближённо уравнение — все потоки на вход и на вывод, включая текущий остаток дисконтируются к началу отсчёта и приравниваются к начальной сумме. Коэффициент в формуле дискона и будет искомый %.
( это придумал не я)))))
0