04 марта 2020, 11:56
Новичкам. Опционы и Forex.
Всем привет.
На смартлабе есть Туземец , который любит гонять свои три копейки на какой-нибудь форекс-кухне с 500-ым плечом и мои топики про опционы на столько зашли ему в душу, что он стал задавать вопрос: а на кой хрен мне вообще сдались эти опционы? будут ли они полезны на форексе?
«Опционы и Форекс» ничем не отличаются от «Опционы и хедж фонды», везде можно найти свой смысл.
Конечно же, если вы торгуете интрадэй, то опционы Forts вам вряд ли пригодятся, тут нужна тяжелая артиллерия в виде CME и возможность торговать ликвидными опционами внутри дня, но если вы торгуете среднесрочно, то можно конечно же попытаться небольшие позиции вести на Forts, на наши 3 копейки маркетос нам нальет.
Вообще Forts с точки зрения опционов это унылое Г… Здесь ликвидными являются всего лишь 3 контракта: Ri, Si, Br, все остальное на фиг никому не нужно, хотя какие-то мухи все же в стакане летают.
Рассмотрим на примере EUR/USD площадки Forts и подумаем куда можем прикрутить опционы.
Допустим, мы видим на графике, что пара может сходить на 1,11, минимум, при этом есть риск того, что EUR/USD может продолжить свое восходящее движение. Что мы делаем?
Шортим EUR/USD с текущих и продаем путы 1,11.
Выглядит следующим образом:
Продали фьюч EUR/USD по 1,1160 и продали путы 1,11 по 0,0025.
Что означает эта формулировка?
Продажей путов 1,11 я поднимаю свою текущую цену шорта с 1,1160 до 1,1185, то есть к 19.03.2020 я нахожусь в шортовой позиции по точке входа 1,1185.
Так по чуть-чуть, продавая путы и имея среднесрочный шорт по ED, можно поднимать вверх свою точку входа для шорта.
На графике опционных сделок видно, что вообще кроме меня никого больше с утра не было:
Такие вот штуки вам не позволит делать ни одна форекс-кухня. Хлеб форекс-кухни — это ваше слитое бабло, а чтобы вы слилиcь как можно быстрее, она напихает вам шпилек и прочей гадости по самое не балуйся.
Никто и не говорит, что Forts не является такой же кухней, где шпильки попадаются сплошь и рядом, но по крайней мере на Forts есть хоть какая-то ликвидность в опционах Ri, Si, Br, а в остальном конечно же гадость редкостная.
Все помнят 25-ое декабря и шпили в нефти. Поэтому кухня этот Forts, конечно же кухня. Но на этой кухне можно торговать опционы, а это значит, что можно не париться по поводу линейных стопов. Пусть кукл попробует выбить ваши нелинейные стопы на опционах, как говорится, зае… пыль глотать.
Дарю идею бесплатно. Пользуйтесь.
С уважением, Карлсон.
----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
На смартлабе есть Туземец , который любит гонять свои три копейки на какой-нибудь форекс-кухне с 500-ым плечом и мои топики про опционы на столько зашли ему в душу, что он стал задавать вопрос: а на кой хрен мне вообще сдались эти опционы? будут ли они полезны на форексе?
«Опционы и Форекс» ничем не отличаются от «Опционы и хедж фонды», везде можно найти свой смысл.
Конечно же, если вы торгуете интрадэй, то опционы Forts вам вряд ли пригодятся, тут нужна тяжелая артиллерия в виде CME и возможность торговать ликвидными опционами внутри дня, но если вы торгуете среднесрочно, то можно конечно же попытаться небольшие позиции вести на Forts, на наши 3 копейки маркетос нам нальет.
Вообще Forts с точки зрения опционов это унылое Г… Здесь ликвидными являются всего лишь 3 контракта: Ri, Si, Br, все остальное на фиг никому не нужно, хотя какие-то мухи все же в стакане летают.
Рассмотрим на примере EUR/USD площадки Forts и подумаем куда можем прикрутить опционы.
Допустим, мы видим на графике, что пара может сходить на 1,11, минимум, при этом есть риск того, что EUR/USD может продолжить свое восходящее движение. Что мы делаем?
Шортим EUR/USD с текущих и продаем путы 1,11.
Выглядит следующим образом:
Продали фьюч EUR/USD по 1,1160 и продали путы 1,11 по 0,0025.
Что означает эта формулировка?
Продажей путов 1,11 я поднимаю свою текущую цену шорта с 1,1160 до 1,1185, то есть к 19.03.2020 я нахожусь в шортовой позиции по точке входа 1,1185.
Так по чуть-чуть, продавая путы и имея среднесрочный шорт по ED, можно поднимать вверх свою точку входа для шорта.
На графике опционных сделок видно, что вообще кроме меня никого больше с утра не было:
Такие вот штуки вам не позволит делать ни одна форекс-кухня. Хлеб форекс-кухни — это ваше слитое бабло, а чтобы вы слилиcь как можно быстрее, она напихает вам шпилек и прочей гадости по самое не балуйся.
Никто и не говорит, что Forts не является такой же кухней, где шпильки попадаются сплошь и рядом, но по крайней мере на Forts есть хоть какая-то ликвидность в опционах Ri, Si, Br, а в остальном конечно же гадость редкостная.
Все помнят 25-ое декабря и шпили в нефти. Поэтому кухня этот Forts, конечно же кухня. Но на этой кухне можно торговать опционы, а это значит, что можно не париться по поводу линейных стопов. Пусть кукл попробует выбить ваши нелинейные стопы на опционах, как говорится, зае… пыль глотать.
Дарю идею бесплатно. Пользуйтесь.
С уважением, Карлсон.
----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Виталий, каким образом повышение ключа влияет на капу Хаха? Долга, емнип, у него нет.
⚡ Big Swinging Dick, это моя ошибка. У меня вчера был Профит 17% к депо. И я улетел на -40%.
12:37
Хорошо, у Абхазии нет денег за электроэнергию, а у России всего два порта на Черном море. Можно ведь в счёт задолженности и будущих поставок взять Сухум и Гудаут в аренду на 200 лет?
Shureman, ну прочитай внимательнее два своих последних поста.
Пруфы-то найдешь?
Yesha, ты сам на свой вопрос ответил:)
khornickjaadle, Просто шифрование и много комбинаций. Перебором низкие шансы взломать, а других бекдоров нет, поэтому код простой и надежный.
12:34
Егор Кожемякин, императору задавали вопрос, когда Чубайса посадят, когда Миллира снимут, про Миллира он говорил как об эффекттвном менеджере, а про Чубайся он даже не слышал, за что сажать. Они же ...
12:33
Vlad Kol, Но если учитывать что АПРИ 05 и АПРИ 2Р6 только для квалов, тогда все))
У меня например квала нет.
Николай Иванов, да пожалуйста
вот тут все цифры smart-lab.ru/my/dirgen/tree/#category_1801
Просвети нас) не знаем, но видим в отчёте за, 1кв. 24г. Прибыль на акцию стоит 0,0277, а уже за 3кв. 24г. Стоит 0,1372, а выплаты диведендов уже учтены в операционной деятельности)
Маркетос напрочь отсутствует там! Это какое-то унылое Гавно, а не Forts!!!
1. Биржа не может нормально считать теор-цену даже в ликвидной серии опционов на центральном страйке и пару страйков в стороны. Это б… как так?
2. Перед клирингом за пару секунд гэпы по воле вниз, чтобы ММ вариационку не отдавать. Это официальная логика биржи интересно какая в такой фигне?
3. То что ММ может спред увести куда захочет, пользуясь тем, что совсем мало игроков в опционах, особенно в недельках… но, все-таки есть какие-то границы и правила, на которые они так любят ссылаться.
Нет. ФОРТС — это срочный рынок. Он априори не может быть в принципе кухней. А то, что и на ФОРТСе, и в акциях третьего эшелона, кстати тоже — устраивают качели, это не кухня. Просто крупняку выгодно снять стопы и устранить помехи перед тем, как пойти в противоход.
Но наш рынок в принципе своем не является и не может быть кухней.
Ты ED не шортишь, не?