Эксперимент на опционах. День 2.

Изменения который произошли с позой, случились еще вчера, на вечернем заливе. Таким образом, был освоен 130 страйк.
+10путы 125000; -5путы 130000; -5коллы 130000; +5коллы 135000.
Почему куплены только 5 а не 10 135коллов. Тупо не успел. Рынок отскочил, а я пожадничал, не стал брать дорого.
Надеюсь, возможность взять по моей цене все-таки появится.
Картинка в моменте.

Управление следует…

опцион Ri

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

10 Комментариев

Кирилл Браулов
04 марта 2020, 11:23
На чем именно (ДХ, гэпы, ...) планируете заработать? В чем преимущество такой позы по сравнению с просто покупкой стрэнгла (125000/135000)?
0
- Alex64
  04 марта 2020, 11:36
  Кирилл Браулов, если рынок будет стоять на месте, то я ничего не теряю, так как ЦС и страйки рядом с ним проданы. Если случится движение и б/а выйдет за пределы проданных страйков, здесь я зарабатываю от покупки. Задранные края вынесут позу в прибыль. Также на выносе буду продавать новые ЦС, при этом, если повезет и цена на покупку будет пониже, возможно смогу купить уже не +5000, а +2500.
  Стренгл заведомо убыточная поза. Нужно быть хорошо уверенным, что б/а выйдет за пределы указанных уровней. Все-таки, открывать ратио, имхо предпочтительней, чем совершать голые покупки
  0
  - Кирилл Браулов
    04 марта 2020, 11:55
    Alex64, т.е. при любом раскладе или 0 или плюс? Это ж грааль с положительным матожиданием получается :)
    Или все-таки видите и потенциальные минусы у позиции?
    0
    - Alex64
      04 марта 2020, 11:58
      Кирилл Браулов, нет не грааль. Например, если б/а выйдет за границы продаж и остановится над ямой, тут мы гарантированно обрящем и неслабый убыток.
      Позу возможно открывать только тогда, когда рынок способен на сильные движения, как сейчас.
      0
      - Кирилл Браулов
        04 марта 2020, 12:23
        Alex64, ну да, правильно. Мне повезло оказаться в такой позе перед 09.04.2018 и тогда утроил депо. Но в спокойное время эта поза в основном лосит. БА все время норовит сползти то в левую яму, то в правую (для Ri особенно неприятно сползание в правую). Гамма-фактор у позы паршивый (края покупаете по высокой IV, центр продаете по низкой).
        
        У Вас, кстати, маловато центр продан. Т.е. временной распад отрицательный. И по веге риск. Будет расти IV — хорошо. А если будет падать (с нынешних то 40-50% вполне и до 30% можем до экспы упасть), то будет убыток. В общем, те же минусы, что и у голого стрэнгла (который заведомо убыточен).
        +1
        Alex64
        04 марта 2020, 12:26
        Кирилл Браулов, ну тут все риски обратного ратио-спреда. Весь расчет на то, что при движении проскочим яму. А если зависнем над ней, то тут только быстро крыть.
        0
        f0xtr0t
        04 марта 2020, 13:05
        Alex64, кукл всегда останавливает рынок над ямой
        0
        Alex64
        04 марта 2020, 13:08
        f0xtr0t, нет никакого кукла. Есть не вовремя и неправильно открытая поза. Всегда, вместо того, чтобы признать собственные косяки, хочется найти того, кто в этом виноват.
        +1
        Ванек Ванечкин
        04 марта 2020, 18:11
        Alex64,
        Вы на пауке не сиживали, часом, году так в 2008-ом?
        Тоже ник похожий вроде был
        Развлекался от скуки человек примерно такой же херней))
        Скучно ему было зарплату от продажи 80-х путов получать)
        
        Хотя тот, вроде с Украины был...
        
        0
        Alex64
        04 марта 2020, 18:13
        Ванек Ванечкин, не, наверное не я. Я тогда реальным бизнесом занимался.
        0