Риск-менеджмент

Народ! Почитал посты, удивляет понятие или, видимо, отсутствие о риск-менеджменте!
Ну как так-то?
Понимаю, для большинства «старшей» школы это интуитивное понятие, и то люди учат, остальные? % от чего куда зачем?? проги ищут, а это на секунду все равно что за 50 робота купить.
В общем, кто знает что полезного почитать изучить в каменты, или просто умную и не очень мысль высказать,
а так интересно кто по толковому рм торгует

Всем удачи в ремесле!

трейдинг риск менеджмент

Arturmatiaz

149

с 20 ноября 2015

58 Комментариев

Дмитрий Новиков
29 февраля 2020, 21:49
Правильно удивляет. Но это достаточно сложная тема. Институтская программа.
0
- Arturmatiaz
  29 февраля 2020, 22:12
  Дмитрий Новиков, удивляет само отношение, тогда как все, абсолютно, успешные спекулянты говорят о контроле и управлении рисками — новички и «бывалые» все на авось натянуть пытаются.
  0
  - Дмитрий Новиков
    29 февраля 2020, 22:18
    Arturmatiaz, Какое понимание, такое и отношение. Пока риски будут измерять стоп лосами и % от депо, все бесполезно. Это на столько далеко от управлениями рисками, но очень удобно для лохотронов. Поэтому, все начинается с определения. Какими рисками мы собираемся управлять? И на этом этапе становится понятно, что даже тот кто говорит, что управляет рисками, ни чем ни управляет, а делает все на авось.
    +4
    - Николай Мишакин
      29 февраля 2020, 22:20
      Дмитрий Новиков, я бы говорил об управлении рисками в Вашем понимании применительно к инвестициям в акции
      0
      - Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 22:25
        Николай Мишакин, еще раз. Без знаков препинания не понял.
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 22:27
        Дмитрий Новиков, что Вы не поняли?
        0
      - Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 22:28
        Николай Мишакин, отнюдь, пары, тем более фьючи куда более рискованны.
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 22:30
        Arturmatiaz, это понятно что риск во фьючах высокий. по какому поводу Вы мне ответили?
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 22:32
        Николай Мишакин, «я бы говорил об управлении рисками в Вашем понимании применительно к инвестициям в акции»
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 22:34
        Arturmatiaz, я имел ввиду такой способ управления рисками как диверсификация
        0
        Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 22:47
        Николай Мишакин, Понятно. Но это не способ. Это понимание что вы диверсифицируете. Там и начинается расчет свойств одной бумаги и свойств всего рынка. Мы вычисляем риски, а потом их складываем.
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 22:52
        Дмитрий Новиков, я не понимаю о каком расчёте идёт речь если смысл диверсификации в распределении риска. если Вы имеете в виду пропорции то это уже вторично
        0
        Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 22:58
        Николай Мишакин, Давайте уточним: «если смысл диверсификации в распределении риска». Риск, это что?
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:02
        Дмитрий Новиков, риск это вероятность не наступления ожидаемых ситуаций
        0
        Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 23:03
        Николай Мишакин, Отлично. В каких единицах выражается?
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:10
        Дмитрий Новиков, это невозможно выразить в единицах чего либо.
        0
        Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 23:16
        Николай Мишакин, Да ну? Давайте посмотрим что вы написали. «Риск это ВЕРОЯТНОСТЬ» Теперь идем в магазин и покупаем там нот бук. С помощью нот бука входим в Гугул по слову вероятность или сразу по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Читаем после чего считаем. После чего продолжаем тему об управлении рисками (они же вероятность)
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:22
        Дмитрий Новиков, вот и поставил Вас в угол ваш Гугл. Невозможно посчитать ни один риск. Вы имеете дело с неизвестностью. И Вы наверное про «Чёрного лебедя» не слышали. Так что все гугловские определения засуньте в топку.
        0
        Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 23:33
        Николай Мишакин, ну да весь мир считает по теории вероятности, а вы в топку. Удачи
        +1
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:34
        Дмитрий Новиков, вот весь мир и в опе постоянно.
        0
        SergeyJu
        01 марта 2020, 11:19
        Николай Мишакин, Вы сначала пишете вероятность, а потом — нельзя посчитать.
        В таких случаях говоря: Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.
        0
        Николай Мишакин
        01 марта 2020, 12:48
        SergeyJu, вероятность это слово для обозначения неблагоприятного исхода и только. читайте внимательнее.
        0
        SergeyJu
        01 марта 2020, 14:00
        Николай Мишакин, пишите внимательно, не путайтесь в терминах. А иначе получается разговор глухих и слепых по переписке.
        0
        Николай Мишакин
        01 марта 2020, 14:04
        SergeyJu, а Вы читайте внимательно
        -1
    - Arturmatiaz
      29 февраля 2020, 22:31
      Дмитрий Новиков, действительно, надо будет как-нибудь задать вопрос какие риски бывают на рынке и, главное!, основной метод борьбы с ними, хотя б с основными.
      0
      - Дмитрий Новиков
        29 февраля 2020, 22:40
        Arturmatiaz, Именно так. А то все подумали про риски от депо в процентах и где надо стопы ставить. И как считать если они проскальзывают.
        З/Ы А проскальзывают они в зависимости от тип заявки. Если у вас геп на FX, скажем, от 100 до 120 и стоп на 110, то стоп сработает на 120, а сел лимит сработает на 110.
        +1
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:08
        Дмитрий Новиков, прошу прощения смартлаб просел. Ахах) да, а ведь точно про процент все подумали, смешно и колется за соотечественников))
        +1
      - Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 22:56
        Arturmatiaz, с рисками невозможно бороться их можно только принимать
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:09
        Николай Мишакин, ну а что Вы под принятием имеете ввиду?)
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:14
        Arturmatiaz, что написал то и имею ввиду. применительно к рынкам покупать или продавать с расчётом на то что можешь быть не правым
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:16
        Николай Мишакин, извиняюсь, но вы чем торгуете?
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:23
        Arturmatiaz, я торгую фьючами исключительно.
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:28
        Николай Мишакин, коллега) не надо превращать серьезную работу в казино)) без рм оно таковым и станет, понимаю, у вас в плюс выторговка, но надолго ли Вас именно хватит и какие пути развития для себя видите? Рм не простая вещь, но сдается у вас техвышка, прав?
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:33
        Arturmatiaz, что Вы имеете в виду под серьёзной работой? путь развития один стать инвестором. по поводу вышки я гуманитарий если что.
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:37
        Николай Мишакин, инвесторы и оперируют рм и мм) к этому и клоню, что изучать надо фундаментальные знания, и лучше это делать на земле, чем в полете в долгую яму))
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:44
        Arturmatiaz, насколько знаю рм и мм в фундаментальном анализе не применяется
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:49
        Николай Мишакин, Риск- и мани-менеджмент применяют во всех торговых анализах, это если по уму, именно по нему и топлю)) если коротко о эффективности этих мер, страта основана на чешется слева-лонгим, справа-шортим, при хорошей выработке вы как минимум не сильно просядете и! только здесь уже появляется этот самый процент) к слову он не будет более 2,5-5% и это за отчетный период
        0
        Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 23:54
        Arturmatiaz, ну послушайте торговый анализ ничего общего с фундаменталом не имеет. если Вы имеете ввиду аналитические отчёты то опять же насколько знаю то он содержит лишь общие рекомендации к покупке, продаже или удержанию.
        0
        Arturmatiaz
        29 февраля 2020, 23:57
        Николай Мишакин, а тех. анализ, это про СТО?))
        0
        Николай Мишакин
        01 марта 2020, 00:00
        Arturmatiaz, а какое отношение это имеет к фундаменталу?
        0
        Arturmatiaz
        01 марта 2020, 00:04
        Николай Мишакин, хорошо, что имеет отношение к фундаменталке?)
        0
        Николай Мишакин
        01 марта 2020, 00:09
        Arturmatiaz, финансовые показатели компаний, макроэкономические индикаторы и т.д.
        0
    - Николай Мишакин
      29 февраля 2020, 23:38
      Дмитрий Новиков, Вы сами пишете
      Пока риски будут измерять стоп лосами и % от депо, все бесполезно
      и почему то спорите со мной
      0
Николай Мишакин
29 февраля 2020, 22:00
вопрос: что делать если стопы не срабатывают? например при проскальзывании на гэпах?
0
- Базин
  29 февраля 2020, 22:05
  Николай Мишакин, стопиться по рынку, не?
  +2
  - Arturmatiaz
    29 февраля 2020, 23:17
    Базин, знать бы, что еще за зверь такой, «по рынку»))
    0
    - Базин
      29 февраля 2020, 23:31
      Arturmatiaz, stop-market. Ваш ордер закроется об ближайшее предложение.
      0
      - Николай Мишакин
        01 марта 2020, 00:33
        Базин, неправда. меня кроют в зависимости от очереди заявок. если я в неё не попадаю тогда увы и ах
        0
- О'Грин
  29 февраля 2020, 22:06
  Николай Мишакин, Ставьте стоп по рынку, а не с диапазоном проскальзывания.
  Или кройте руками на отскоке от дна.
  +1
  - Николай Мишакин
    29 февраля 2020, 22:07
    О'Грин, ну в случае с гэпом это не поможет убыток будет всё равно катастрофическим
    0
    - О'Грин
      29 февраля 2020, 22:11
      Николай Мишакин,
      1. А если катастофический — хрен ли нафсюкаклетить через ночь?
      Мани-менеджмент? Не, не слыхали, ога...
      2. А если соблюдаешь мани-менеджмент — ну так сиди, жди окончания паники и хорошего отскока для покрытия позы в профит или небольшой убыток.
      3. Не устраивает п.п. 1 и 2 — выстрогай себе волшебную палочку или спаяй машину времени...
      А каких рецептов ещё ждал? Других нет и не будет...
      +2
      - Николай Мишакин
        29 февраля 2020, 22:13
        О'Грин, а размер гэпа я не могу контролировать и при небольшом объёме убыток всё равно может быть большим а ждать если так я не могу так до самой экспиры просидеть
        0
- Дмитрий Новиков
  29 февраля 2020, 22:11
  Николай Мишакин, Как это? А какой объем от вашей позиции не сработал на стопе?
  0
  - Николай Мишакин
    29 февраля 2020, 22:14
    Дмитрий Новиков, стоп ваще не сработал
    0
О'Грин
29 февраля 2020, 22:04
В общем, кто знает что полезного почитать изучить в каменты

В архивах — массы полезных технологий, не ленитесь, ищите, изучайте.
https://smart-lab.ru/my/Tasce/blog/all/page9/
+1
- Arturmatiaz
  29 февраля 2020, 23:14
  О'Грин, единицы туда полезут, а главное, еще меньше разберут и вооружатся)
  0
  - О'Грин
    01 марта 2020, 11:08
    Arturmatiaz, Каждый — сам себе злобный буратина! ©
    Разруха — в головах! ©
    Поэтому я торгую фьючи в плюс с минимальными рисками, а особо одарённые на акциях сливают год за годом…
    0
    - Arturmatiaz
      01 марта 2020, 17:35
      О'Грин, ага)
      0

Читайте на SMART-LAB:

USDJPY выше 160: почему словесные интервенции пока лишь замедляют тренд

Снижение EURUSD на половину процента в понедельник выглядит не просто реакцией на очередной виток геополитической нервозности. Рынок фактически заново перераспределяет макроэкономические риски...

Tickmill

30.03.2026

💪 Аудиторы подтвердили рост SOFL по всем ключевым показателям

Друзья! Отчетность Софтлайн по МСФО за 12 месяцев 2025 года успешно прошла аудиторскую проверку. Были подтверждены все основные финансовые показатели: • Оборот составил 132,1 млрд рублей (+10%...

Softline

30.03.2026

Эксперт RENI назвал опасные ошибки при строительстве и ремонте

При строительстве или ремонте желание максимально оптимизировать расходы — норма. Однако некоторые способы экономии могут обернуться серьезными последствиями: дорогостоящим ремонтом и даже...

Ренессанс страхование

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...