Нехарактерный торговый день.

Сегодня был очень нехарактерный для нашего рынка (последних нескольких месяцев) торговый день. Я сужу по движениям самого ликвидного инструмента — фьючерса на индекс РТС.
— изменился характер движений, они перестали быть плавными, повысилась внутридневная волатильность;
— было аномально много сделок по ценам выше и ниже «справедливой», проще говоря много крупных сделок проходило не лимитниками, а «по рынку»;

Означают ли эти мои наблюдения смену тенденции — не знаю, время покажет. Записываю для того, чтобы впоследствии вернуться и спокойно все проанализировать.

фьючерс на индекс РТС

Евгений

Москва

130

с 28 сентября 2010

24 Комментария

Aleksander
26 апреля 2011, 21:25
Есть такое… Я сегодня честно зае-ся разгадывать квесты для входа в рынок. 3 стопа словил. обычно 3 ловлю за неделю.
+1
Тимофей Мартынов
26 апреля 2011, 21:27
У меня ощущение, что механические торговые системы сейчас в непонятках разрываются между сценарием роста и падения
+2
- Wizard
  26 апреля 2011, 21:29
  точнее не скажешь
  0
- Goldman
  26 апреля 2011, 22:27
  ну так и есть, мы сейчас в середине дневного канала. Выход в любую сторону равновероятен
  +1
- Евгений
  26 апреля 2011, 23:29
  Да, согласен. Для большинства типов торговых систем сейчас очень тяжелый рынок. Некоторые арбитражеры наверное и просто повыключали свои машинки, поэтому и стал рынок таким дерганым. Человеческий фактор сейчас очень силен в рынке. «Раскорреляция», знакомое с 2008го слово, правда?)
  0
Aleksander
26 апреля 2011, 21:29
ага… бойня идёт видно и на часе и на 5мин. просто целый фильм… даже интересно чья возьмёт?
+1
- S.One
  26 апреля 2011, 21:39
  дяди бенина возьмет
  0
  - Janche
    27 апреля 2011, 00:44
    Правильно, пойдем туда, куда поведут.
    «Флюгер был прибит намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении» ))
    0
TimonXX
26 апреля 2011, 21:45
«вот бы роботы поубивали друг-друга» — мысли ручного трейдера…
0
- Евгений
  26 апреля 2011, 23:30
  Часть роботов скорее всего действительно временно не работает)
  0
Aleksander
26 апреля 2011, 21:48
И было бы нам щастье…
0
1234
26 апреля 2011, 21:50
мой бот взял и нафиг открыл сёдня когда уже второй раз вниз пошли шорт
пока 1 позой… всего он 3 позы может открыть
открыл по 198085… не знаю нафиг ему это надо
амеры плюсуют так
0
- Aleksander
  26 апреля 2011, 21:54
  Думаю амеры ему заморочат голову также как и нам всем…
  0
d_69
26 апреля 2011, 22:07
Евгений (evus)
а вы считаете день «не характерным» в рамках вашего опыта на рынке или чуть шире? )))
0
- Евгений
  26 апреля 2011, 23:26
  Я считаю его «нехарактерным» в рамках некоторых метрик, которые считаю по последним N аналогичным периодам.
  Отклонения могут быть нормальными, а могут быть ненормальными, как сегодня например.
  0
Александр Тихонов
26 апреля 2011, 22:21
Выносы шортим, дипы выкупаем… ПОКА так
0
Владимир Плешков
26 апреля 2011, 22:24
Сипуха пошла хаи пробивать, вот и колбасило все рынки. Самому сегодня Light Sweet все мозги вытрахал, хорошо хоть без лосей…
0
dmitry sergeev
26 апреля 2011, 23:27
А мне показалось что был обычный противный дрочедень
0
- Евгений
  26 апреля 2011, 23:32
  Да, обычный дрочедень по результату — остались примерно там же где и открылись и были выносы в обе стороны, но приведенные в посте характеристики были не очень по сравнению с большим количеством предыдущих дней.
  0
  - dmitry sergeev
    26 апреля 2011, 23:39
    Ну я сегодня тильтовал по рынку 150-200 контрактами) как стыдно хорошо что слил не много ) днем минус равнялся стоимости автомобиля)) потом пчти все вернул) ну а так день с меняющейся динамикой с высокой волатильностью. Наверное роботы сегодня слили
    0
    - Евгений
      26 апреля 2011, 23:41
      Соболезную Дима, но ты кажется в предыдущие дни нагрелся неплохо) Думаю большинство роботов, которые работают по принципу RSI+MACD или чему-то аналогичному не показали сегодня выдающихся результатов)
      0
      - dmitry sergeev
        26 апреля 2011, 23:46
        Может какой то переломный момент на рынке наверное все грохнется в ближайшие дни…
        0
        Евгений
        26 апреля 2011, 23:52
        Глубоко не улетит — ликвидности море, но корректироваться надо конечно и корректироваться процентов на 20-30. Вопрос только когда. Текущая нервозность наверное связана с заседанием ФРС и неопределенностью того что будет после него. Завтра-послезавтра еще наверное подергаемся знатно)
        0
Deleted
27 апреля 2011, 02:45
Точно. Мой основной робот сегодня сделал аж три сделки, а это большая редкость. Две из них в убыток.

Правда, оно у меня с шортами похуже работает, чем с лонгами.

То есть я бы сказал так, что сегодня были «широкие» часы в разных направлениях без развития тенденции.
+1

Читайте на SMART-LAB:

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

27.03.2026

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

27.03.2026

ПСБ Финанс (CarMoney) на Форуме МФО. Весна 2026

Руководитель направления методологии департамента управления рисками финтех-сервиса ПСБ Финанс Ольга Шарацкая выступит на пленарной сессии форума «МФО. Весна 2026». 🟡 Тема дискуссии —...

CarMoney

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...