ICWiener
ICWiener личный блог
13 февраля 2020, 00:11

DELETED208

DELETED208
51 Комментарий
  • 3Qu
    13 февраля 2020, 00:17
    Пушистик и ретроград. Остальных в топку. Вокруг мат.ожидания есть распределения, и отказ остальных вполне вероятен.
    Со своими, подобными, после тестирования на реале выбрасывал, даже при положительном тесте.
      • 3Qu
        13 февраля 2020, 00:44
        ICWiener, на вскидку, ~5/1 — это предел.
        У меня несколько другая система оценок. Я смотрю соотношение (вероятности) удачных/неудачных сделок и мат.ожидания прибыли/убытков в удачных/неудачных.
  • Остап1978
    13 февраля 2020, 00:17
    При небольшом капитале без концентрации его на одном -двух наиболее прибыльных направлениях не обойтись.  
      • Остап1978
        13 февраля 2020, 02:38
        ICWiener, увеличение капитала ведёт к росту абсолютной доходности из-за эффекта масштаба и к минимизации риска ее потери или убытков. психологически возможность  потери 100 рублей и 100 млн. Руб. Воспринимается по разному. 
  • рядовой шутник
    13 февраля 2020, 00:32
    теперь золото и баксы будут один резуль п. ть,  жижа и система тоже похожие так что нужны еще минимум 4-5 участников! 
  • 3Qu
    13 февраля 2020, 00:57
    Пример придумал.
    100 участников затеяли игру в монетку (или на случ. блуждании) по биржевым правилам. Т.е., заключают контракты между собой, пропускают ходы и пр.
    Через большое время оказывается, что ~30% из них получили вполне приличные выигрыши. Следует ли из этого, что у них были хорошие торговые системы?
    Т.е., даже на монетке или СБ, 30% могут вполне законно считать, что у них хорошие торговые системы.
      • 3Qu
        13 февраля 2020, 01:11
        ICWiener, нет, при любой выборке. Если у всех участников достаточно денег, или подтягиваются новые участники. 
        Там в пределе получается нормальное распределение. Условно делим его на 3 части — края и центр. Скажем центр будет 30% площади и достаточно узким.
        Кстати, капиталы никогда не уравняются. При бесконечной игре и конечных суммах, один, в итоге, выиграет все деньги.
          • 3Qu
            13 февраля 2020, 01:22
            ICWiener, нет. Вначале это будет нормальное распределение (площадь =1). Дальше вершина начнет проседать, а хвосты рястягиваться в бесконечность, при постоянной площади.
            Если бы все сходилось к нулю, мы бы кухню проветрить не смогли. Запах подгоревших котлет там остался бы навечно.)
              • 3Qu
                13 февраля 2020, 01:40
                ICWiener, количество денег влияет на преимущества. Если у меня 1000 р, а у вас 25 — в монетку я выиграю. Без вариантов.
                К 0.5 сходятся вероятности, а не разность орлов/решек.
                  • 3Qu
                    13 февраля 2020, 01:54
                    ICWiener, 
                    В любом случае,  количество орлов и решек будет стремиться к равенству у каждого игрока.
                    да нет же.
                    Предел отношения количества орлов к сумме орлов и решек будет стремиться к 0.5.
                    А разность орлов и решек при бесконечном числе бросаний будет скорее всего бесконечной. Вероятность остаться в окрестностях нуля ничтожна.
                  • Русский
                    13 февраля 2020, 08:15
                    ICWiener, если количество денег конечно, все участники закончат полосой, обнулившей депо, кроме последнего которому нескем играть будет.
                      • Русский
                        13 февраля 2020, 09:12
                        ICWiener, вы пишете что капиталы в долгосроке уравняются — нет, этого небудет, участники будут попадать в проигрышные серии и выбывать, пока не останется один игрок который соберет все.
                          • Русский
                            13 февраля 2020, 10:57
                            ICWiener, при бесконечном капитале игра не имеет смысла, да и рассуждения наши мы пытаемся прикрутить к жизни.

                            и даже практическую пользу получили — игрок с максимальным капиталом (кукл?) имеет статистическое преимущество, даже без манипуляций.
                            да, при бесконечном капитале можно получить бесконечную серию решек:)
                              • Русский
                                13 февраля 2020, 11:52
                                ICWiener, сможет ли бог создать такой камень, который несможет поднять:)

                                филисофия зло!
    • StanSochi
      15 февраля 2020, 09:23
      я почитал ответы, но так и не понял — как эти 30% игравших смогут понять, что дело в везении, а не в стратегии? им надо смотреть на свои просадки и сравнивать их с дисперсией случайного блуждания?
  • MadQuant
    13 февраля 2020, 02:04
    Для простоты будем считать, что системы не перекрывают просадки друг друга. И результаты систем стабильны погодно, т.е. ни одна из них на каком-либо этапе не перекрывает характеристики другой.

    С такими-то предпосылками конечно надо только USD торговать, да еще с плечом — и через десяток лет заработаете все деньги мира =)
    Да вот в том-то и проблема, что то, что вы нарисовали в бэктесте, и реальность — две совершенно разные вещи. На практике окажется, что USD — вообще наименее адекватная система и сольет сразу, поэтому ее даже начинать торговать смысла не имеет, RTS и GOLD, судя по соотношению доходность/просадка — тоже в жопу перефичены, и на практике покажут просадки в разы больше, и более-менее адекватно выглядит только «лоботомия», хотя она скорее всего на практике тоже удвоит просадку.
    Вот и придется, если хотите хоть немного стабильно зарабатывать с приемлемой просадкой, выдать последним трем системам по трети капитала — и молиться, чтобы хотя бы такая диверсификация дала приемлемые результаты. В этом — вся суровая рыночная реальность.
      • MadQuant
        13 февраля 2020, 09:29
        ICWiener, а на практике у вас недостаточно данных, чтобы хотя бы более-менее точно оценить доходность или просадку (если мы не говорим про хфт). А к тому времени, когда данных подкопится (несколько лет) — рынок изменится, и все ваши оценки полетят к черту.
          • MadQuant
            13 февраля 2020, 09:43
            ICWiener, я пытался вам прояснить, насколько вы сами не до конца понимаете нереалистичность условий вашей задачи. В мире сферических коней в вакууме конечно лучше торговать только usd на все.
             Но в реальном мире надо делать то, что я написал выше.
  • Volahub
    13 февраля 2020, 04:01
    напёрстки
  • bocha
    13 февраля 2020, 04:41
    Если будущее известно (как это неявно подразумевается в вопросе автора), то выбор понятен.
    Если будущее неизвестно (как оно есть на самом деле), то алгоритм действий тоже известен.
    Спрашивается, о чем вопрос… )))
      • bocha
        13 февраля 2020, 09:00
        ICWiener, 
        1. Все в равных долях
        2. Выработка внятного алгоритма выключения/уменьшения долей алгоритмов по мере ухудшения реальных показателей от изначально заявленных
          • bocha
            13 февраля 2020, 09:44
            ICWiener, 
            На мой взгляд, три месяца — недостаточный срок для квалифицированного суждения. Год — хороший.
            Самая плохая система имеет фактор восстановления=2   В реальных торгах это очень даже неплохой результат, я бы такую систему не выбрасывал. Ну на общий вопрос «зачем давать деньги самой плохой» выше дал ответ уважаемый MadQuant  -  затем, что может статься, что только она и окажется единственной рабочей. Будущее-то неизвестно ))
  • масса трейдеров, которые торгуют только один инструмент, будь-то сипи, нефть или золото с евро, и в шоколаде. Скилл+хороший депозит, что еще нужно, чтобы встретить старость?
  • T-800
    13 февраля 2020, 07:25
    Первое. Торговля одним инструментом (и по возможности одной системой) наращивает опыт в этой узкой нише и как следствие профессионализм. Если есть опыт работы с конкретным тикером, лучше взять его.

    Второе. А какие это системы? Например, если первая контртрендовая, а последняя трендовая, я бы взял последнюю, не сравнивая результаты первой и второй.

    Третье. А как ведет себя каждая из этих систем при смене тикера, изменению оптимизируемых параметров,  таймфрейма и т.д.? Часто ли уходит ли в минус при этих изменениях?

    Резюме. Оценив все три критерия можно отобрать систему более соответствующую этим критериям. Если две будут соответствовать равнозначно, то можно взять обе. Остальным системам можно отдать 10-30% капитала или вообще демо-режим, с целью понаблюдать и наработать опыт по ним.
      • T-800
        13 февраля 2020, 16:46
        ICWiener, 
        1. Да, например некоторые тикеры более трендовые, а значит на них будет работать большая часть трендовых систем. Или некоторые тикеры могут быть коррелированы с другими и тут можно поторговать контртренд парно.
        2. Конечно. Результаты в прошлом слабо связаны с будущим. Но тренды существуют и можно выбрать трендовую систему в расчете на то, что тренды рано или поздно будут. Еще лучше иметь систему, которая на разных тикерах зарабатывает и отдавать предпочтение ей.
        3. Тут без конкретики ничего не скажу.
  • Серёга Ростовский
    13 февраля 2020, 08:55
    Капитал не кому отдавать не надо. 
    И кто такие «мы»?"
    Мы считаем её"! 
  • Николай Помещенко
    13 февраля 2020, 09:12
    Диверсификация не для математики, а для психического комфорта инвестора.
    Это важнее
  • Turbo Pascal
    13 февраля 2020, 09:18
    Стоп покороче, и одним инструментом — на всю котлету.
  • SergeyJu
    13 февраля 2020, 10:34
    1. Максимальная просадка — плохая оценка риска.
    2. Я бы разбавился высоконадежными облигациями.
    3. За вычетом облигаций, поделил бы деньги между системами обратно пропорционально оценке риска. Без учета дохи. Доха оценивается еще хуже риска. 
      • SergeyJu
        13 февраля 2020, 12:33
        ICWiener, более устойчивы интегральные меры риска, мне нравится среднеквадратичная просадка эквити. 
        Когда-то придумал и пользовался. Потом оказалось, что я изобрел велосипед. 
        https://en.wikipedia.org/wiki/Ulcer_index
  • О'Грин
    13 февраля 2020, 11:37
    Торговля одним инструментом (и по возможности одной системой) наращивает опыт в этой узкой нише и как следствие профессионализм. Если есть опыт работы с конкретным тикером, лучше взять его.
     Именно так и торгую, и результат радует. 
    «Лучшее» — враг хорошего! ©
     Поэтому диверсификацию — в сад!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн