Фиктивное родство рандомного графика (ремейк)

Я как-то рассуждал уже на тему заблуждений относительно похожести реального графика биржевых цен (БЦ) и графика случайных блужданий (СБ). Но эта тема всегда актуальна. Она с той или иной периодичностью как всплывала, так и будет всплывать. Я уверен, что где-то уже очередной автор-новичок довольно потирает руки, готовясь ошарашить всех своим «открытием». Для тебя, коллега-«первооткрыватель» я пишу этот пост. На опережение.

Итак, несмотря на внешнее сходство графиков БЦ и СБ (особенно для неискушенного взгляда), между ними существует фундаментальное отличие.

Фиктивное родство рандомного графика (ремейк)

Ниже месячный график Селигдара. ЧЕТЫРЕ поразительно точных теста сопротивления 13,75! Сегодня клоза месяца. Посмотрим, что нам нарисуют. Но сама эта техническая картина, на мой взгляд, красноречиво опровергает всю ту ересь про случайные блуждания, которая регулярно бурлит в пытливых умах дилетантов.

Да, графики БЦ и СБ похожи. И что? Трансвеститы тоже похожи на девчонок… Но есть нюанс, как говорится))

ТА Селигдар

monte_carlo

Москва

173

6 010

с 25 января 2014

37 Комментариев

А. Г.
31 января 2020, 13:32
Я бы малоликвиды вообще бы не сравнивал с СБ.
+3
- monte_carlo
  31 января 2020, 13:34
  А. Г., согласен. Но уж больно красивый пример нарисовался. Не удержался. Хотя и на ликвидах бывают такого плана картины, но разумеется гораздо реже.
  +1
- 3Qu
  31 января 2020, 13:37
  А. Г., отчего-же? Монетку и раз в месяц бросать можно и нерегулярно.
  +2
  - Kot_Begemot
    31 января 2020, 14:09
    3Qu, исходя из теории заговора там есть ньюанс — если на ликвидах сговориться рисовать что-то отличное от СБ сложно, то на неликвидах — просто. Отсюда вывод — вероятность присутствия манипуляторов на неликвидах — выше. Дескать, дальнейшее движение цены от уровня 14 рублей будет полностью зависеть от действий нашего героя и в этом смысле СБ уже являться не будет.
    0
  - А. Г.
    31 января 2020, 14:13
    3Qu, монетку то можно, а на рынке СБ может получаться только тогда, когда одна «однородная группа лиц» не может сдвинуть цену в нужную ей сторону на величину кратную волатильности соответствующего таймфрейма. Тогда на этом таймфрейме можно рассматривать СБ, как модель.
    +1
    - 3Qu
      31 января 2020, 14:18
      А. Г., построим СБ, и трендов там будет как грязи.
      Запах подгоревший каши мы моментально почувствуем в дальней комнате.
      Без наличия таких трендов в СБ проветрить кухню было бы невозможно.
      +1
      - А. Г.
        31 января 2020, 14:39
        3Qu, не все так просто. Вот картинка из моего доклада на конфе смартлаба для дневок RI,
        
        где «тренды» определяются по статистикам, которые на СБ со средним нуль имеют средние доли
        
        Тренд вверх 12.5%
        Нет тренда 75%
        Тренды вниз 12.5%
        
        Интересны столбцы альфа и альфа1
        
        альфа — это вероятность ошибки утверждения, что распределение долей НЕ совпадает с распределением долей для СБ
        альфа1 — это вероятность ошибки утверждения, что доля «Трендов нет» отличается от 75%.
        
        Как мы видим, во все периоды со вторым утверждением мы можем сильно ошибиться, зато с первым будем, как правило, правы.
        
        Что отсюда следует? А то, что в те периоды, когда мы правы с первым утверждением и не правы со вторым не могло иметь место СБ с постоянным средним.
        
        Кстати, альфа1 объясняет и визуальную похожесть графиков, так как доли
        
        75% — Трендов нет
        25% — Тренды вверх+Тренды вниз
        
        не отличимы даже статистически.
        +1
        3Qu
        31 января 2020, 15:34
        А. Г., конечно не все с СБ просто. Но
        не могло иметь место СБ с постоянным средним.
        Откуда у СБ среднее? Нет у СБ среднего. По множеству реализаций, да, мы ноль получим. Но это из цикла — сумма бесконечностей даёт 0. У СБ остаться в нуле шансов ноль.
        0
        А. Г.
        31 января 2020, 15:44
        3Qu, у СБ прекрасно может быть ненулевое среднее приращений. А то, что со временем любое СБ «уйдет от нуля» с большой вероятностью — это понятно.
        +1
        3Qu
        31 января 2020, 16:23
        А. Г., у классики СБ среднее приращение ноль. Не ноль — это уже снос или неоднородная среда. Я говорю только о классике.
        А самое естественное состояние — тренд. Иначе невозможно проветрить кухню, и вся диффузия вообще перестает работать.)
        +1
        А. Г.
        31 января 2020, 16:47
        3Qu, СБ по «классике» — это когда приращения процесса — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин. Последнее не отменяет возможности ненулевого постоянного среднего приращений.
        
        Определение СБ имеет важное значение для торговли: на нем легко определяется лучшая торговая система:
        
        Если среднее СБ больше нуля, то «купил и держи»;
        Если среднее СБ меньше нуля, то «продал в шорт и жди»;
        Если среднее равно нулю, то аут.
        +1
        3Qu
        31 января 2020, 17:00
        А. Г., по классике, у приращений М=0 и нормальное распределение. А наилучший прогноз СБ — текущее положение.
        Тренды есть, но никакие интеллектуальные игры невозможны или бессмысленны.
        Кстати, в вязкой среде мы, возможно, получим распределение приращений близкое к рыночному.
        +1
        А. Г.
        31 января 2020, 17:02
        3Qu, это частный случай СБ: М=0 и нормальное распределение.
        
        На самом деле с т. з. сформулированного мной утверждения про оптимальную торговлю вид распределения совершенно не важен.
        0
        3Qu
        31 января 2020, 17:21
        А. Г., а материалы в инете есть? Я бы почитал.
        С моей точки, любая торговля на СБ нереальна, независимо от распределения. Для торговли д.б. либо неоднородная среда, либо неравновесное состояние. Иначе нам демон потребуется.)
        0
        А. Г.
        31 января 2020, 19:17
        3Qu, так это все и не торговля, а пассивные стратегии.
        0
3Qu
31 января 2020, 13:35
Понятно, что не СБ, иначе не стоит заморачиваться.
Но пост доказательств или даже показательств не представил.
+1
- monte_carlo
  31 января 2020, 13:41
  3Qu, Но пост доказательств или даже показательств не представил//
  
  0
  - 3Qu
    31 января 2020, 14:09
    monte_carlo, да, возможно. Показал какой-то график, заявил, что это не СБ. Почему не СБ. СБ на конечном интервале любым может быть. А рыночная статистика на большом интервале вполне СБшная.
    Небольшие отличия в распределениях, и только.
    0
    - monte_carlo
      31 января 2020, 14:17
      3Qu, Показал какой-то график//
      
      Не какой-то! Если Вы посмотрите на этот график с открытыми глазами, то сразу заметите детерминизм в поведении цены вблизи отмеченного уровня. Для облегчения восприятия «реперные точки» отмечены эллипсами. Пробуйте! Потом отпишитесь.
      0
      - 3Qu
        31 января 2020, 16:04
        monte_carlo, на некоторых реализациях СБ вы все тоже самое найдете, и не скажи вам, разницы не заметите.
        0
    - monte_carlo
      31 января 2020, 16:16
      3Qu, ну да, ну да. Говорят на достаточно большом числе испытаний есть вероятность увидеть рандомную версию «Войны и мира» в исполнении обезьяны. Но надо ли Льву Николаевичу доказывать, что он не гибон?
      0
      - 3Qu
        31 января 2020, 16:30
        monte_carlo, вы тоже нам не любой кусок показали, а тот, который вам больше понравился.))
        +1
        monte_carlo
        31 января 2020, 16:53
        3Qu, то есть вы признаете, что этот кусок не похож на СБ?))
        0
        3Qu
        31 января 2020, 17:02
        monte_carlo, нет, у СБ может быть любая реализация и все они равновероятны.
        0
        monte_carlo
        31 января 2020, 17:24
        3Qu, вы представляете, сколько было транзакций внутри этого месяца? И тем не менее они сложились так, будто цена явно реагирует на уровень. Причем не один раз, что действительно можно наблюдать на графике СБ. И не 2. И даже не 3! А по большому счету целых 5, если учесть декабрьскую свечу.
        Хорошо, допустим для вас это не убедительно. В таком случае вы наверняка являетесь человеком, который делает выводы только на основании самых неопровержимых доказательств. Тогда ответьте мне на один вопрос: как вы пришли к выводу, что график цены — это не СБ?
        
        Понятно, что не СБ
        Каким аргументам удалось пробить ваш тотальный скепсис? Я тоже буду их использовать в спорах и тогда моим оппонентам уж точно нечего будет мне возразить))
        0
        3Qu
        31 января 2020, 17:42
        monte_carlo, если бы рынок был СБ, что бы я тут делал? )) У меня нет сомнений, что на рынке можно прибыльно торговать.
        Доказать, что не СБ можно только статистикой. Один или несколько отрезков истории в принципе ничего доказать не могут.
        Прибыльность, кстати, сама по себе, тоже ничего не доказывает. На СБ можно и выигрывать, и продолжительное время. Но это опять дело случая.
        0
        monte_carlo
        31 января 2020, 17:54
        3Qu, если бы рынок был СБ, что бы я тут делал?//
        
        Железобетонно. Я так и думал))
        0
        3Qu
        31 января 2020, 18:08
        monte_carlo, по мнению А.Г. 10-летней давности рынок почти эффективен. Это означает, что никаких преимуществ над другими игроками мы получить не можем никаким способом. Разве, инсайдом.))
        Найдите неэффективность, покажите на статистике, что она реальна. Вы докажете, что рынок неслучаен.
        0
        monte_carlo
        31 января 2020, 19:20
        3Qu, с развитием компьютерных технологий отыскать стат.неэффективности будет все сложнее. Слишком высока конкуренция. Сегодня все кому не лень могут гонять котировки в «велслабах» и поэтому найти что-то стоящее, что не заметили другие, крайне проблематично. Сейчас преимущество у нас — ручных трейдеров, торгующих неформализуемые графические паттерны. Сюда с улицы не зайдёшь и хлеб у нас не отнимешь. Более того, даже открыто публикуя наши торговые модели, как сделал я в этом топике, получаешь только скепсис читателей (как сделали вы в моем топике). Что мне и таким как я в принципе на руку.
        0
        3Qu
        31 января 2020, 20:03
        monte_carlo, )) вы ничего нового и не показали. И не могли показать, т.к. ваша система не формализована. Такой опыт непередаваем, даже при желании.) Половина идёт от интуиции.
        0
Барсик
31 января 2020, 13:40
Ижак хорош, даже на дисках
+3
- Locus Solus
  31 января 2020, 14:09
  Барсик, да — проходимость и груз тащил хорошо
  0
G7 (Gone of seven)
31 января 2020, 14:52
Только я вижу разницу?
Вы что, разницу в три трубы не видите?
+1
- monte_carlo
  31 января 2020, 14:55
  Makc%, ещё зеркала не в цвет кузова)
  +1
  - G7 (Gone of seven)
    31 января 2020, 15:12
    monte_carlo, точно! Теперь разница очевидна!
    +1
Сергей Симонов
31 января 2020, 17:02
Изучать динамику цен Селигдара — все равно, что изучать динамику цен щенков бульдога. И там и там есть цена, выше которой хрен кто купит))
0
- monte_carlo
  31 января 2020, 17:07
  Сергей Симонов, посмотрим. Неликвиды (даже самые унылые) часто летают в космос. Если пробьем 9-летнее сопротивление, есть шанс увидеть shoot up Селигдара.
  0