Торговые стратегии SWT-метода. 1. Что мы имеем в начале пути?

А имеем мы для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.1.1.


Рис.1.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода. Всего трендов доступных при принимаемых по умолчанию настройках фильтров десять. Общие характеристики их и расположение на на графиках торгового терминала показаны на таблице рис.1.2.Отметим сразу, что каждый тренд и его параметры являются величиной абсолютной, определяются только графиком цены и в рамках допустимых погрешностей за счет масштабирования параметров расчетных алгоритмов не зависят от таймфрейма, на котором вычисляются соответствующие индикаторы.



Рис.1.2. Визуализация трендов SWT-метода на графиках торгового терминала МТ4. Таймфрейма W5 нет, работаем в приближении на месячном интервале.

Параметры гребенки фильтров, разделяющих график цены на отдельные тренды, выбраны таким образом, чтобы сумма всех волн метода давала исходных график без погрешностей и искажений:

где — z(t) – функция, описывающая график цены;
— m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка. На графике каждого таймфрейма с детализацией представлены три волны — W2, W3 и W4ж
— n(t) — движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимальных изменений. Если брать конкретный график конкретного индикатора, то функция n(t) — это волна W1;
— Ф(t) определяет собой медленные движения, представляющие интерес за пределами данного таймфрейма и учитываемые центральной линией канала волатильности на графике цен (см. рис.1.1).

Итак, всего имеется десять трендов.
Для каждого тренда имеются две переменные, характеризующие направление и тип движения, всего вариантов четыре:
— восходящий тренд;
— нисходящая коррекция;
— нисходящий тренд;
— восходящая коррекция.
С учетом того факта, что направление движения может определяться с нулевой и ненулевой задержкой всего возможных вариантов восемь.
Кроме для графика каждого масштаба есть сумма всех волн, имеющих представление на графике, и каналы пиковой и среднеквадратической волатильности для волн W3 и W4.

На графике цен ( верхнее окно на рис 1.1) нам доступны каналы поддержки/сопротивления и каналы пиковой волатильности для каждого из представленных трендов. Чтобы не перегружать рисунок информацией на графике представлены данные только для волны W4.
Компьютер множества линий не боится и может анализировать все каналы.

Верхнее окно дает дополнительную информацию о движении рынка, основанную на взаимном расположении графика цены и каналов.
Индикатор каналов поддержки/сопротивления определяет контрольные цели движения котировок по тгому или иному тренду, в том числе с учетом доверительного интервала.
Индикатор каналов пиковой волатильности дает данные о «перкупленности» или «перепроданности» рынка при рассмотрении движения по тому или иному тренду.

Дополнительную информацию дает взаимное расположение каналов и их элементов (см.рис.1.3 и 1.4)


Рис.1.3. Взаимное расположение графика цены и каналов поддержки/сопротивления для волн W2, W3 и W4.



Рис.1.4. Взаимное расположение графика цены и каналов пиковой волатильности для волн W2, W3 и W4.

Вот собственно говоря и все доступные нам данные для детального анализа рынка и выработки торговых стратегий.

Добавлю пару слов, в основном для дилетантов, прочие и так понимают.
Сам по себе метод анализа ничего не дает.
Что толку от того, что мы знаем все о движении рынка, если у нас нет торговой идеи о том, как это использовать для извлечения прибыли? Мы можем только полюбоваться на красивую картинку и блеснуть эрудицией по поводу возможного движения рынка. Не более, чем возможного!

Итак, метод анализа у нас есть, и информации на первый взгляд более чем достаточно. Нужны торговые идеи о то, как все это использовать.
Формулированием такого рода идей и исследованием их эффективности для торговли мы и займемся в следующих публикациях.