Волатильность, волатильность волатильности, ...

Почти все используют в торговле параметр волатильности.

Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.

А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:

Волатильность волатильности волатильности

...

Волатильность волатильности волатильности волатильности ...

И так далее.

Где нужно остановиться в глубине анализа и почему?

волатильность математический анализ

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

26 Комментариев

Horse
24 января 2020, 15:14
Это все фигня! Круто-это перекупленная перепроданность и перепроданая перекупленность!
+1
bozon
24 января 2020, 15:22
Не так всё просто с волатильностью. Практика показывает, что у этого параметра есть составляющие, зависящие от времени и приводящие его иногда в отрицательную часть Декартовой плоскости. Та самая немартингальность или персистентность (трендовость).
+2
- Foudroyant
  24 января 2020, 15:43
  bozon, и какие из этого следуют практические выводы?
  +1
  - bozon
    24 января 2020, 15:48
    Foudroyant, так мне ещё и выводы за вас делать? Нет уж, давайте сами как-нибудь:))
    +1
    - Foudroyant
      24 января 2020, 15:55
      bozon, а я так надеялся… Эх… придётся самому голову напрягать.
      P. S. Подписался на Вас.
      0
      - bozon
        24 января 2020, 17:19
        Foudroyant, ничем не могу помочь, отписывайтесь.
        0
        Foudroyant
        24 января 2020, 17:24
        bozon, 1 млн долларов платите — отпишусь.
        0
        bozon
        24 января 2020, 17:42
        Foudroyant, куда платить? У меня как раз завалялась мелочуха в кармане
        +1
        Foudroyant
        24 января 2020, 17:47
        bozon, зайдите в ресторан «Мистер Хинкали» на Мичуринском проспекте, 21 (Москва). Передайте дежурному администратору, скажите: «Плата за отписку». Он поймёт, заберёт и передаст мне, когда я там буду в следующий раз.
        0
        bozon
        24 января 2020, 17:52
        Foudroyant, вот как только мимо проходить буду, обязательно передам. А чё ж не миллиард-то? Продешевился?))
        +1
        Foudroyant
        24 января 2020, 17:55
        bozon, мы люди не гордые — вымогаем, но в меру.
        0
  - Антон Денисков (Fry)
    24 января 2020, 16:17
    Foudroyant, выводы банальные. Волатильность — это как минное поле. Что о нём можно сказать?
    1) Мы не знаем когда будет взрыв волы (спайк). Но мы знаем, что взрыв будет! Вола растёт взрывами.
    2) До взрыва ничего точно сказать нельзя, но после взрыва мы точно можем описать траекторию разлёта кишок взорвавшегося. Физика тут работает отлично!
    3) Взрывы задевают другие мины и начинается цепная реакция. То есть волатильность порождает волатильность.
    4) Рынок можно разделить на условно два состояния — низкая вола и высокая вола. В этих состояниях прослеживается выраженная трендовость.
    Примерно так ;)
    +1
    - Foudroyant
      24 января 2020, 16:25
      Антон Денисков (Fry), трендовые системы ловят рост волатильности. А потом, после тренда некоторой продолжительности, происходит рост волатильности в противоположную сторону. И трендовая ТС не успевает сразу перестроиться под новое движение. На графике эквити это отображается как область колебаний, неустойчивости.
      
      Считаете ли это свойство трендовых систем преодолимым без добавления контртрендовых систем-противовесов?
      
      Теоретически это решается через набор трендов с корреляцией = 0, но, как ранее с Вами обсуждали, есть сложности с поиском таковых в достаточном количестве даже в масштабах всего мира.
      +1
      - Антон Денисков (Fry)
        24 января 2020, 16:32
        Foudroyant, мне кажется никак это не побороть. На реверсе трендовуха просядет. Причём то, что я пытался трейдить проседает так прилично, что мне бо-бо. =(
        +1
        Foudroyant
        24 января 2020, 16:39
        Антон Денисков (Fry), ага, индекс волатильности вообще летает. Для многих систем идеален как инструмент. Тем удивительнее, кстати, что его российский аналог до сих пор не расторгован. Организаторы торгов явно сделали с ним что-то не то и не так.
        +2
Антон Денисков (Fry)
24 января 2020, 15:57
Я торгую саму волу и её производные и поэтому для меня важна vol of vol.
Если бы трейдил базовый актив, то смотрел бы только vol наверное.
Зачем углублять углубление — непонятно =/
+1
- Foudroyant
  24 января 2020, 15:59
  Антон Денисков (Fry), а вдруг есть смысл? Вдруг там какой-нибудь Грааль лежит на дне колодца?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    24 января 2020, 16:10
    Foudroyant, нет там грааля. Он ближе. На поверхности буквально =)
    +1
    - Foudroyant
      24 января 2020, 16:19
      Антон Денисков (Fry), это вселяет надежду.
      +1
    - Foudroyant
      24 января 2020, 16:29
      Антон Денисков (Fry), чем больше изучаю рынок, тем больше склоняюсь ко мнению, что граалей как минимум несколько.
      +1
- Foudroyant
  24 января 2020, 16:02
  Антон Денисков (Fry), «производные от волатильности» — это что?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    24 января 2020, 16:03
    Foudroyant, etf и etn типа vxx, опционы на VIX и т.д.
    +1