Почему статистический анализ рынка хуже, чем случайная торговля

Все просто. Потому что у случайной торговли нулевое математическое ожидание, а у статистического анализа отрицательное мат ожидание.
Ну серьезно. Вы же считаете весь производственный цикл, когда оцениваете рентабельность бизнеса. Так почему здесь должно быть иначе? Клории, затраченные на поиск молекулы питательного вещества в тоннах говна тоже надо учитывать. И тут еще вопрос, чьи усилия создадут больше ущерба, усилия ПТУшника, который программирует метод Монте-Карло, или усилия data science программиста, который вчера работал в Uber над оптимизацией логистики и программирует машинное обучение, а сегодня взялся за рынок. Нужно взвешивать.